- •С.А. Воробьев
- •Конспект лекций
- •Лекция № 1. Введение. Современное состояние и развитие экономико-математического моделирования
- •Лекция № 2. Классификация экономико-математических моделей
- •Лекция № 3. Методология математического моделирования экономических систем. Особенности моделирования экономических процессов
- •Лекция № 4. Основные принципы описания производственно - технологического процесса экономических систем. Этапы исследования экономических процессов
- •Лекция № 5. Балансовые модели. Статические балансовые модели
- •Лекция № 6. Анализ статистических балансовых моделей
- •Лекция № 7. Динамические балансовые модели
- •Лекция № 8. Модели экономической динамики. Описание моделей экономической динамики
- •Лекция № 9. Исследование моделей экономической динамики
- •Лекция № 10. Оптимальные траектории. Характеристика оптимальных траекторий
- •Лекция № 11. Вероятностно-статистические модели в экономике
- •Основные предельные положения теории вероятностей сводятся к следующему.
- •Ряд распределения системы двух дискретных величин
- •Лекция № 12. Модели массового обслуживания
- •Выходной поток требований
- •Классификация систем массового обслуживания
- •Лекция № 13. Модели изучения и прогнозирования спроса
- •Лекция № 14. Модели управления товарными запасами
- •Лекция № 15. Модели равновесия рынка
- •Расчет равновесной цены
- •Лекция № 16. Модели потребительского выбора
- •Лекция № 17. Маржинальный анализ. Заключение
- •Маржинального анализа для примера 11.1
Лекция № 15. Модели равновесия рынка
Модель Вальраса - это простейшая модель регулирования рынка через механизм изменения цен. Предложение на рынке S ориентировано на спрос D, и в идеале должно быть обеспечено равенство предложения и спроса
S = D.
Это равенство достигается через цены. Если спрос превышает предложение (т.е. D > S), то цены начинают расти до тех пор, пока не будет удовлетворен спрос, т.е. пока D не станет равно S.
Если же предложение превышает спрос (т.е. S > D), то цены начинают падать (снижаться), предложение снижается до тех пор, пока не установится равенство S = D. И процесс повторяется.
Построение модели Вальраса основывается на изучении спроса и предложения на рынке.
Пусть функция спроса D в простейшем случае линейная и имеет вид
где a, A - постоянные параметры;
- цены на момент времени t.
Пусть функция предложения S также линейная и имеет вид
где b, B - постоянные параметры;
Pt - 1 - цены на момент времени t-1.
Обычно при построении функции спроса D ориентируются на текущие цены , а при построении модели предложения S ориентируются на цены предшествующего периода Pt-1, так как сегодняшнее предложение реагирует на цены с некоторым отставанием во времени.
Построение модели обычно начинают с расчета количества предлагаемых сделок (предложений) при заданной цене P0 :
.
Зная количество сделок S1, рассчитывают цену спроса при данном предложении, т.е. спрос приравнивается к предложению D1 = S1 и из функции спроса определяют
Затем рассчитывают предложение (количество сделок) следующего периода t2, исходя из цены предшествующего периода t1, и цены спроса для t2, принимая, что количество сделок D2 = S2, т.е.
Итерационный расчет равновесной цены P * целесообразно представить в виде табл.9.1.
Таблица 9.1
Схема расчета равновесной цены
t |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n – 1 |
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение будет закончено, когда цена достигнет равновесия и разница между и станет бесконечно малой величиной , т.е. практически будет равна Pt – 1:
.
Равновесную цену можно рассчитать, приравняв D к S.
Значение цены = называют равновесной ценой .
Величину равновесной цены можно рассчитать также исходя из равенства D = S. Откуда
.
При получаем
Графическое изображение модели Вальраса имеет вид паутины (рис.9.1).
Точка сходимости паутины является точкой пересечения кривой спроса D и предложения S. Ей соответствует значение равновесной цены , при которой устанавливается равновесие количества предложений и спроса.
Дальнейшее увеличение сделок-предложений ведет к увеличению предложения над спросом, цены начинают падать и торговые сделки становятся убыточными. Это можно проследить и на графике, и по дальнейшим расчетам .
Пример 9.1. Рассмотрим решение задачи на конкретном примере.
Исходные данные имеют следующий вид:
для спроса D; для предложения;
первоначальная цена.
Расчет равновесной цены для этих данных представлен в табл.9.2.
Таблица 9.2