68. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Схема матричної гри з природою. Перша і друга інформаційна ситуація

На практиці у процесі прийняття рішень доводиться враховувати зовнішню середовище: погодно-кліматичні умови, стан економіки, юридичне поле. При цьому може бути 2 ситуації.

Ми знаємо стани зовнішнього середовища, а також імовірності, які їм відповідають. Якщо позначити імовірності P1, P2, P3, то завжди повинна виконуватися умова Р1+Р2+Р3=1. Це означає, що 1 з тих подій обов»язково відбудеться, а інші неможливі. (повна група подій)

Ми можемо оцінити стани зовнішнього середовища, але неможемо оцінити імовірність їх появи.

Коли Р відомі – І-а інформац система, коли ж не відомі Р –ІІ-а інформаційна система.

В таких ситуаціях матриця ґрунтується на 2 матрицях виграшів. Врахувавши досвід майбутніх років врахов. Інші матриця

Тут Fij – це фінансовий виграш, який відповідає j-ому стану середовища та і-ій стратегії особи, яка приймає рішення(ОПР).

Позначимо стани зовнішнього середовища буквою С, а стратегії S. Стратегії, наприклад, можуть бути такі:

1. Вкладати гроші в нову справу в повному об»ємі.

2. Вкладати 50% коштів.

3. Покласти гроші в банк

Перша інфо ситуація полягає в тому, що ми знаємо імовірності станів зовнішнього середовища. Нехай, наприклад, економіка може перебувати в 5-ти станах:

С1-дуже низька активність,

С2- низька активність

С3 – середня активність

С4 – висока активність

С5- дуже висока активність

Тоді вигідність прийняти рішення можна оцінити за критерієм Баєса

F_bi – виграш Баєса і-ого

	Дуже акт	активний	середній	малоакт	Дуже мал	F1
S1	50	70	110	130	110	96
S2	80	110	120	90	60	101
S3	100	130	110	80	60	104
P	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1

72. Критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца, Бернуллі-Лапласа

Розглянемо 2 інфо ситуація, тобто імовірність станів середовища наперед невідомі. Тоді на І місце виступає психологія ОПР і важливість задачі.

Наприклад, коли йдеться про аграрний бізнес, то орієнтуються на середній ризик, а коли йдеться про АЗС і т.д., то йдеться про найвищий ризик.

Критерій Вальда(песиміста) Коли йдеться про втрати, найкраще використовувати песимістичний варіант.

F_wi=minF_{ij max}

	Дуже активн	активн	Середн активн	малоакт	Дуже малоакт	F3
S1	50	70	110	130	110	50
S2	80	110	120	90	60	60
S3	100	130	110	80	60	60

Отже, нейтральними стратегіями будуть S2 та S3.

Критерій Севіджа F_si=minF_{ij max}

Критерій Гурвіца Часто використ. Підхід у якому є певна доля оптимізму і певна песимізму, при цьому працює таке співвідношення

Критерій Бернулі-Лапласа Інколи, якщо тема невідома імовірність станів середовища вважають, що стратегії орієнтуються на середнє арифметичне функції виграшів.