Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра логистики и организации перевозок

Финансовая логистика Методические указания к лабораторным работам

Специальность 080506 Логистика и управление цепями поставок

Санкт-Петербург

2009

Допущено

редакционно-издательским советом СПбГИЭУ

в качестве методического издания

Составитель

канд. экон. наук, доц. С.Е. Барыкин

Рецензент

докт. экон. наук, профессор Е.И. Зайцев

Подготовлено на кафедре

логистики и организации перевозок

Одобрено научно-методическим советом специальности

080502(7) – Экономика и управление на предприятии транспорта

Отпечатано в авторской редакции с оригинал-макета,

предоставленного составителем

© СПбГИЭУ, 2009

Содержание

Общие положения …………………………………………….4

Исходные данные для лабораторных работ ………….……..5

Лабораторная работа №1

«Расчет запаса денежных средств

с учетом кредитования и финансовых инвестиций» ……...6

Лабораторная работа №2

«Расчет параметров многопродуктовых поставок

с учетом привлечения заемных средств

и ограничения на размер капитала» ……………………….17

Лабораторная работа №3

«Распределение заемных средств компании

на приобретение материальных ресурсов» ……………....24

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью дисциплины «Финансовая логистика» является формирование у студентов знаний о значении логистики в управлении финансовыми потоками, о комплексном подходе финансового менеджмента и теории логистики к управлению потоками логистической системы, перспективах развития логистики, а также понимания особенностей логистических моделей управления денежными запасами и основных терминов в логистике.

Задачами дисциплины являются:

• Формирование системного представления о развитии российской и мировой школы финансовой логистики;

• Изучение аналитической природы материальных и финансовых потоков;

• Изучение теоретических основ управления денежными запасами, понятийного аппарата, принципов и основ методологии комплексного управления материальными и финансовыми потоками;

• Изучение основных функций финансовой логистики, базисных концепций, систем и технологий накопления запаса финансовых ресурсов;

• Формирования понятия об управлении финансовыми потоками на основании информации о материальных потоках;

• Изучение задач оптимизации финансовых ресурсов в логистической системе;

• Изучение основ интегрированного планирования заказов в цепях поставок и денежного запаса, администрировании логистических систем;

• Рассмотрение нейросетевых моделей управления финасовыми потоками.

Дисциплина «Финансовая логистика» является дисциплиной федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин специальности 080506 – логистика и управление цепями поставок.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:

• теоретические основы финансовой логистики, понятийный аппарат, принципы и основы методологии построения логистических систем управления финансами;

• основные функции логистики, базисные концепции, системы и технологии логистического управления финансовыми ресурсами;

• задачи оптимизации ресурсов в функциональных областях логистики, отдельных логистических функциях и цепях поставок в целом;

• задачи межфункциональной и межорганизационной логистической координации.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:

• определять виды и параметры финансовых потоков;

• формировать запас денежных средств организации;

• ставить задачи оптимизации ресурсов в логистических системах и цепях поставок;

• оценивать и производить выбор поставщика финансовых ресурсов;

• определять денежный запас компании на основании одновременного планирования параметров финансового и материального потоков;

• определять влияние логистики на экономические показатели деятельности предприятия.

владеть специальной терминологией и лексикой финансовой логистики.

Лабораторные работы выполняются с целью приобретения студентами основных умений и навыков, запланированных в рабочей программе дисциплины «Финансовая логистика».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Исходные данные представлены в табл.1. Номер варианта определяет преподаватель во время проведения лабораторной работы.

Предположим, что компания может направить некоторый объем денежных средств C_i (руб.) на реализацию финансовой инвестиции i. Денежный запас компании изменяется по мере того, как компания расходует денежные средства и пополняет их, продавая ценные бумаги. Закупив в начальный момент времени ценные бумаги, компания распределила денежные средства по финансовым активам, предварительно рассчитав доли каждого вложения от общего объема финансирования. Используя допущение У. Баумоля в классической модели расчета денежного запаса, допустим, что в нашей модели денежные средства расходуются равномерно в течение заданного промежутка времени.

Введем следующие обозначения:

l_i – доля (от денежного запаса C), отражающая объем средств, которые могут быть выделены на конкретное финансовое вложение, %; Е_дi – доходность i–го финансового вложения в год, % в год; b_fi – постоянные затраты на совершение сделок с ценными бумагами, руб. за сделку; b_vi·– и переменные затраты на совершение сделок с ценными бумагами (проценты от суммы сделки С), %.

Таблица 1

Общие данные для логистических финансовых моделей

Вариант	Едi, % в год			li, %			bfi, тыс. руб. на каждую операцию			bvi, проценты от суммы сделки С, %
1	22	15	10	20	35	45	2	3	4	0,5	0,6	0,65
2	21	15	9,8	19	35	46	2,1	3,1	4,1	0,6	0,7	0,7
3	20	15	9,7	18	35	47	2,2	3,2	4,2	0,7	0,8	0,75
4	19	14	9,6	17	34	49	2,3	3,3	4,3	0,8	0,9	0,8
5	18	14	9,5	16	34	50	2,4	3,4	4,4	0,9	1	0,85
6	17	14	9,4	15	34	51	2,5	3,5	4,5	1	1,1	0,9
7	16	13	9,3	14	33	53	2,6	3,6	4,6	1,1	1,2	0,95
8	15	13	9,2	13	33	54	2,7	3,7	4,7	1,2	1,3	1
9	14	13	9,1	12	33	55	2,8	3,8	4,8	1,3	1,4	1,05
10	13	12	8	11	32	57	2,9	3,9	4,9	1,4	1,5	1,1