- •1. Задание Тема 1.1.
- •2. Задание Тема 1.1.
- •3. Задание Тема 1.1.
- •4. Задание Тема 1.1.
- •2.Назначение аналитической работы в банке
- •5. Задание Тема 1.2.
- •3.Методы анализа
- •4.Информационная база анализа
- •5.Бухгалтерский баланс коммерческого банка
- •Вопросы да/нет
- •Вопросы с выбором ответа
- •1.Собственный капитал банка и основные методы его оценки
- •2.Оценка достаточности капитала банка
- •3. Анализ обязательств коммерческого банка
- •4. Показатели анализа качества обязательств банка
- •Общие вопросы
- •Тема 3 Вопросы да/нет
- •Вопросы с выбором ответа
- •1. Взаимодействие статей актива и пассива баланса
- •2. Понятие активных операций коммерческого банка
- •3. Приемы и методы проведения анализа активных операций
- •Общие вопросы
- •Вопросы с выбором ответа
- •1. Понятия "платежеспособность банка" и "ликвидность банка"
- •2. Взаимосвязь показателей платежеспособности и ликвидности банка, а также факторы, влияющие на них
- •3. Организация проведения анализа ликвидности и платежеспособности
- •4. Взаимосвязь ликвидности и прибыли (убытка) банка
- •5. Показатели ликвидности и платежеспособности банка
- •Общие вопросы
- •Тема 5 Вопросы да/нет
- •Вопросы с выбором ответа
- •2. Классификация банковских рисков
- •3. Методы оценки основных рисков
- •Общие вопросы
- •Тема 6 Вопросы да/нет
- •Вопросы с выбором ответа
- •1. Понятие финансовых результатов деятельности банка и задачи анализа
- •2. Классификация доходов, расходов и прибыли банка
- •3. Отчет о прибылях и убытках
- •4. Анализа доходов, расходов и прибыли банка
- •5. Оценка эффективности результатов деятельности банка
- •Вопросы с выбором ответа
- •1. Понятие комплексной оценки финансового состояния
- •2. Схема проведения анализа
- •205. Задание Тема 7.2.
- •206. Задание Тема 7.2.
- •207. Задание Тема 7.2.
- •Вопросы с выбором ответа
- •1. Понятие рейтинговой оценки. Виды рейтинговых оценки для банков
- •224. Задание {{ 238 }} Тема 8.1.
- •2. Рейтинговая система оценки надежности camels
- •229. Задание Тема 8.2.
- •3. Оценка финансового состояния банком России
- •4. Описательная модель финансового состояния коммерческого банка
- •Примерные устные вопросы к зачету:
3. Методы оценки основных рисков
147. Задание Тема 5.3.
По состоянию на конец каждого операционного дня величина длинных (коротких) ОВП по каждой валюте не должна превышать:
- 5% от собственных средств (капитала) банка
- 10% от собственных средств (капитала) банка
- 15% от собственных средств (капитала) банка
- 20% от собственных средств (капитала) банка
148. Задание Тема 5.3.
Коэффициент покрытия убытков по ссудам характеризует:
- Меру кредитного риска, принятого банком
- Уровень защищенности финансовых результатов банка от потерь в связи с невозвратом ссуд
- Степень защиты банка от совокупного кредитного риска
149. Задание Тема 5.3.
Валютная позиция банка это:
- "корзина валют" банка
- сальдо обязательств и требований банка по валюте
- сумма остатков на валютных счетах клиентов банка
150. Задание Тема 5.3.
Источники процентного риска состоят в том, что:
- Активы и пассивы банка не совпадают по срокам
- Процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по активам фиксированы
- Возможны убытки при закрытии длинных позиций на фондовом рынке
- Верно все указанное
- Нет верного ответа
151. Задание Тема 5.3.
Установление внутренних нормативов банка включает все нижеперечисленное, кроме:
- Определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции
- Ограничения суммы вероятного убытка по открытой валютной позиции
- Определения максимально допустимой "премии за риск"
- Ограничения суммы ожидаемой прибыли
152. Задание Тема 5.3.
Концентрация кредитного риска растет при увеличении объемов:
- Потребительских кредитов
- Ипотечных кредитов
- Торгового финансирования
- Кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли
153. Задание Тема 5.3.
По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) ОВП не должна превышать:
- 5% от собственных средств (капитала) банка
- 10% от собственных средств (капитала) банка
- 15% от собственных средств (капитала) банка
- 20% от собственных средств (капитала) банка
154. Задание Тема 5.3.
Валютными рисками можно управлять с помощью методов:
- Ежедневного учета изменений валютно-обменного курса
- Подержания кредитоспособности банка
- Хеджирования
- Следования нормативным требованиям
155. Задание Тема 5.3.
Процентный риск вызывают факторы:
- Внешние
- Внутренние
- Внешнего нормативного регулирования
- Связанные с инвестиционной стратегией банка
- Все перечисленное
- Нет правильного ответа
156. Задание Тема 5.3.
Процентная маржа достаточна, если она позволяет
- покрыть общебанковские расходы и получить прибыль
- получить максимальную прибыль
- покрыть убытки банка
157. Задание Тема 5.3.
Взвешенная средняя современная стоимость денежных потоков, дающая представление о ценовом риске и выраженная в годах - это
- дюрация
- абсолютный GAP
- относительный GAP
- процентная маржа
158. Задание Тема 5.3.
Применение какого показателя ограниченно в российской практике из-за того, что многократно пролонгированные ссуды зачастую учитываются на тех счетах бухгалтерского учета, что и срочные
- Коэффициент кредитного риска
- Коэффициент покрытия убытков по ссудам
- Коэффициент совокупного кредитного риска