2. Розв’язання задач фінансового аналізу в ms Excel.

Завдання:

У Вас є вибір: отримати від свого дядечка 1 000 дол. через рік або 900 дол. сьогодні від своєї тітоньки. Річна ставка в улюбленому банку становить 12%, відсотки нараховуються щомісяця.

1. Яка майбутня вартість подарунка від дядечка? Від тітоньки? Який подарунок Ви оберете?

2. Чи змінилася б ваша відповідь, якщо ставку знизили до 10%?

3. За якої процентної ставки не має різниці який подарунок обрати?

Розв’язання:

Для вирішення цієї дилеми необхідно порівняти майбутню вартість обох подарунків. Подарунок від дядечка через рік так і буде коштувати 1 000 дол., а вартість подарунка тітоньки дорівнює сумі, що буде через рік на рахунку у банку, початковий розмір якого 900 дол. Тому майбутня вартість подарунка тітоньки розраховується за формулою, у якій використовується функція БС. Ця функція має синтаксис:

БС(ставка; кількість періодів;розмір періодичних виплат; початкове значення)

За умовою задачі період нарахування відсотків – місяць, тому кількість періодів дорівнює 1*12, а ставка за період – 12%/12. Розмір періодичних виплат дорівнює 0, оскільки виплати не здійснюються. Початковий внесок на рахунок у банку становить -900 ( враховується напрям руху грошей). Отже, майбутня вартість подарунка тітоньки розраховується за формулою:

=БС(12%/12;1*12;0;-900)

Це становить 1 014,14 дол., тому треба обрати подарунок тітоньки. Якщо ставку знизили до 10%, подарунок тітоньки буде коштувати лише 994,24 дол. (=БС(10%/12;1*12;0;-900)), а тому в цій ситуації краще обрати подарунок дядечка. Ставка, за якої обидва подарунки є рівноцінними, – це ставка, за якої майбутня вартість 900 дол. становить 1 000 дол., і її значення обчислюється за формулою:

=СТАВКА(1*12;0;-900;1000)*12

Отримаємо, що, за ставки 10,6 % не має різниці який подарунок обрати.

3. Розв’язання задач статистичного аналізу в ms Excel.

Завдання:

На основі статистичних даних спрогнозувати курс гривні щодо долара США:

1. у вказані місяці, вважаючи що має місце лінійна парна регресія;

2. за вказаних значень курсів євро та російського рубля, вважаючи що має місце лінійна множинна регресія.

Розв’язання:

1. Для прогнозування курсу USD у вказані місяці можна використати один із п’яти способів (шостий спосіб — використання автозаповнення — не можна застосувати, оскільки дати непослідовні):

   1. аналітичне прогнозування курсу у першу дату з використанням функції ТЕНДЕНЦИЯ з подальшим копіюванням формули для інших дат (рис. 1);

   2. аналітичне прогнозування курсу одночасно для всіх дат з використанням функції ТЕНДЕНЦИЯ та формули масиву (рис. 2);

   3. аналітичне прогнозування курсу у першу дату з використанням функції ПРЕДСКАЗ з подальшим копіюванням формули для інших дат (рис. 3);

   4. аналітичне прогнозування курсу одночасно для всіх дат з використанням функції ПРЕДСКАЗ та формули масиву (рис. 4);

   5. графічне прогнозування за допомогою лінії тренду (рис. 5).

Отримані результати тотожні (рис. 6).

Рис. 1. Рис. 2

Рис. 3. Рис. 4.

Рис. 5. Рис. 6.

2. Для прогнозування курсу USD за вказаних значень курсів іноземних валют використовувати функцію ПРЕДСКАЗ не можна, оскільки вона використовується тільки для парної регресії, тому використовують функцію ТЕНДЕНЦИЯ та один з перших двох вказаних способів (Рис. 7, 8).

Отримані результати тотожні (Рис. 9).

Рис. 7. Рис. 8.

Рис. 9.