11. Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.

Управління ризиками – процес спрямований на виявлення, вимірювання, контроль, моніторинг ризикових позицій в банку, а також врахування взаємозв’язків між ризиками, видами ризику спрямованими на досягнення стратегічної мети.

Мета процесу управління ризиками полягає в їх обмеженні або мінімізації для досягнення оптимального співвідношення між рівнем ризику та очікуваною економічною вигодою, яка є компенсацією за прийнятий банківський ризик.

Комплекс дій з управління ризиком має забезпечити виконання цілей:

1. Ризики мають бути зрозумілими та усвідомленими банком та його керівництвом;

2. Рішення, щодо управління ризиками мають відповідати стратегії банку.

3. Ризики мають перебувати в межах рівня толерантності.

4. Ризики, що є під рішеннями мають бути конкретними та чіткими.

5. Очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик.

6. Розмір капіталу має відповідати величині ризиків на які наражається банк.

7. Стимули для досягнення високих результатів діяльності банку мають узгоджуватися з рівнем толерантності у банку.

12. Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.

Існують такі стратегії оптимізації банківських ризиків:

1. Стратегія мінімізації ризиків. Стратегія мінімізації- доцільна тоді, коли рівень прибутковості банку задовольняє керівництво і акціонерів, а основною метою є стабілізація фін результатів. У цьому разі мета досягається за допомогою таких прийомів управління, як приведення у відповідність строків та обсягів активів, зобовязань, чутливих до змін % ставок, імунізація балансу, утримання закритої вал позиції, формування збалансованого портфеля ЦП, проведення операцій хеджування та страхування ризиків. Завдання – забезпечити ефективну реалізацію вибраної банком стратегії управління фінансами.

2. Стратегія оптимізації ризиків.

13. Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?

Оскільки між прибутковістю та ризиком існує пряма залежність, то ринкова оцінка вартості банку підвищується за 2-х обставин: підвищення прибутків за постійного рівня ризику або зниження ризику за умови стабілізації прибутковості. Тому і вибір стратегій управління фінансами банку незначний – їх лише дві. Першу спрямовано на максимізацію прибутків, не виключаючи при цьому можливості зазнати збитків, а отже вона є стратегією підвищеного ризику. Друга – має на меті мінімізацію ризиків та стабілізацію прибутків. Таким чином банки вимушені постійно балансувати між прибутковістю і ризиком, вибираючи одну з цих альтернативних стратегій. Слід підкреслити, що вибір найраціональнішої стратегії управління є індивідуальним і залежить від настроїв, сподівань і преференцій власників (акціонерів) банку.

14. Принципи управління банківськими ризиками.

Процес управління ризиками і одночасно має спрямовуватися на забезпечення інтересів багатьох зацікавлених сторін: акціонерів, клієнтів, контрагентів, керівників, працівників, спостережні ради кредиторів, інвесторів, рейтингових агентств ін.

2. Процес управління ризиками має охоплювати всі види діяльності банку.

3. Управління ризиками – безперервний процес аналізу ситуації та оточення в яких виникають ризики та прийняття управлінських ризиків, щодо впливу на самі ризики.

4. Управління ризиками має відбуватися на тому рівні організації на якому вони виникають. Функція контролю здійснюється на найвищих рівнях управління банку і на рівні спостережної ради.

5. Об’єктивність процесу ідентифікації та оцінки ризиків.