- •Кафедра Банковского и страхового дела
- •Для специальности: 080105 «Финансы и кредит»
- •1. Цель и задачи дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3.Объем дисциплины
- •3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
- •3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
- •Форма обучения – заочная
- •Форма обучения – очно-заочная
- •4. Содержание курса
- •Раздел 1. Валютное регулирование и валютное законодательство в рф
- •Тема 1. Введение в дисциплину и её характеристика. Классификация валютных операций. Валютный рынок и его ключевые индикаторы
- •Тема 2. Закон №173 фз «о валютном регулировании и контроле в Российской Федерации», его основные положения и их практическая реализация
- •Тема 3. Классификационный статус валюты по степени ее реальной обратимости в иностранную валюту и валютные ценности
- •Тема 4. Классификационный статус валюты по степени допустимых колебаний ее плавающего курса на валютной бирже
- •Раздел 2. Общая характеристика валютных операций коммерческих организаций, банков и валютной биржи
- •Тема 5. Иностранные валюты и валютные ценности в операциях коммерческих организаций и уполномоченных банков-резидентов рф
- •Тема 6. Общая характеристика валютной биржи (ммвб) и биржевого валютного оборота
- •Раздел 3. Международные торговые расчеты и текущие, кассовые, конверсионные и валютообменные операции
- •Тема 7. Кассовые и срочные форвардные валютные операции: общие положения. Валютная позиция для коммерческих банков, валютных дилеров и хозяйствующих организаций (различного типа)
- •Тема 8. Текущие валютные расчеты и торговые платежи. Бездокументарные и документарные валютные операции. Неторговые валютные операции. Инвестиционные и капитальные валютные трансакции
- •Тема 9. Базисная классификация кассовых операций
- •Тема 10. Процедура и механизм заключения и реализации сделок и контрактов спот
- •Раздел 4. Срочные форвардные валютные контракты и их базовые модификации
- •Тема 11. Срочные валютные операции и контракты. Основные правила и требования их заключения и реализации
- •Тема 12. Механизм заключения и реализации межбанковской форвардной сделки. Контракты и сделки аутрайт. Валютный курс аутрайт
- •Тема 13. Механизм и правила расчета срочного форвардного валютного курса: рыночного (операционного) биржевого курса и теоретического срочного форвардного курса (по формуле)
- •Тема 14. Валютный опцион и опционные валютные стратегии
- •Тема 15. Операции и контракты своп
- •Тема 16. Валютный арбитраж и его базовые модификации
- •Тема 17. Валютный фьючерс. Фьючерсная торговля. Расчет и использование вариационной маржи. Финансовый фьючерс
- •Раздел 5. Многосторонние международные валютные операции
- •Тема 18. Международные валютно-расчетные
- •И валютно-кредитные операции (трансакции)
- •Тема 19. Порядок оформления и механизм реализации международных валютных операций
- •Тема 20. Основные виды н формы валютного дилинга и многосторонних международных валютных операций
- •5.Темы семинарских занятий
- •(Практика валютных операций № 1: система валютного курса) Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •Вопросы к теме:
- •6. Задания для самостоятельной работы студентов
- •6.1 Тесты
- •Раздел 1. Валютное регулирование и валютное законодательство в рф
- •1.1 Концепция плавающих валютных курсов по Ямайскому валютному соглашению (явс):
- •1.2 Демонетизация золота:
- •1.3 Золотые точки:
- •1.4 Золотодевизный стандарт фактически был внедрен:
- •1.5 Параллельный валютный курс:
- •1.6 Двухъярусный валютный курс:
- •1.7 Трехъярусный валютный курс:
- •1.12 Евродоллар:
- •1.13 В какой стране мира в рамках Бреттон-Вудского валютного стандарта стал впервые фактически использоваться плавающий валютный курс национальной валюты и с какого года:
- •1.14 Валютный фиксинг:
- •1.15 Паритет покупательной способности:
- •1.16 Что является всеобщим эквивалентом, эталоном стоимости, мировыми деньгами, мировой валютой («мировым денежным товаром») по своей сути:
- •1.17 Нефтедоллары:
- •1.18 Рециклирование нефтедолларов:
- •1.19 Евровалюта:
- •1.20 Валюта, включенная в оптимальную валютную зону (овз):
- •1.21 Международный валютный фонд предоставляет кредиты на цели:
- •Раздел 2. Общая характеристика валютных операций коммерческих организаций, уполномоченных банков и валютной биржи
- •2.1 В структуре валютной ликвидности конкретной страны отражаются:
- •2.2 Евродоллар:
- •2.3 Валютой жесткой привязки национальной валюты ("якорной валютой") ныне могут быть:
- •2.4 Евровалюта:
- •2.5 Активные валютные операции банка:
- •2.6 Пассивные валютные операции банка:
- •2.7 Валютная позиция страны:
- •2.8 Уполномоченный коммерческий банк:
- •2.9 Свободно колеблющийся валютный курс:
- •2.10 Официальный валютный курс:
- •2.11 Валютный индекс:
- •2.12 Валютная интервенция:
- •2.13 Валютная трансакция:
- •2.14 Масштаб цен валюты:
- •2.15 Трехъярусный валютный курс:
- •2.16 Двухъярусный валютный курс
- •2.17 Внутренний валютный рынок:
- •2.18 Параллельный валютный курс:
- •2.19 Двойной валютный рынок:
- •2.20 Валютные операции в российских рублях (rur 810; rub 643);
- •2.21 Котировка валюты:
- •2.22 Аукционный валютный курс:
- •2.23 Курс конверсионных валютных операций (кассовый):
- •2.24 Горизонтальный валютный коридор:
- •2.25 "Грязное плавание" валют:
- •Раздел 3. Международные торговые расчеты и текущие кассовые, конверсионные и валютообменные операции.
- •3.8 "Грязное плавание" валют:
- •3.18 Курсовая (валютная) маржа — это разница:
- •3.19 Валютный клиринг и клиринговая валюта:
- •3.20 Кассовые валютные операции:
- •3.21 Валютный демпинг:
- •3.22 Котировочный курс цб рф:
- •3.23 Капитальная валютная операция:
- •3.24 Валютой, к которой жестко привязана национальная валюта, («якорной валютой») ныне могут быть:
- •3.25 Индоссамент:
- •3.26 Валютная корзина:
- •3.27 Валюта конечного платежа по торговому контракту:
- •Раздел 4. Срочные форвардные валютные контракты и их базовые модификации
- •4.1 Приоритетной целью валютных интервенций Центрального банка является:
- •4.2 Валютный клиринг и клиринговая валюта:
- •4.3 Двойной валютный рынок:
- •4.4 Валютное хеджирование:
- •4.5 Косвенная (обратная) котировка валюты:
- •4.6 Срочная валютная сделка (контракт):
- •4.7 Инвестиционные валютные операции банка:
- •4.9 Валютный опцион:
- •4.10 Контракт аутрайт:
- •4.11 Активный участник (оператор) валютного рынка — маркет-мейкер:
- •4.12 Кредитные деньги:
- •4.13 Контракт репорт:
- •4.14 Контракт депорт:
- •4.15 Валютный арбитраж:
- •4.16 Стандартные валютные операции форвард:
- •4.17 Стандартная валютная сделка спот:
- •4.18 Спрэд:
- •4.19 Вариационная маржа:
- •4.20 Валютный фьючерс:
- •4.21 Финансовый фьючерс:
- •4.22 Валютный риск:
- •Раздел 5. Многосторонние международные валютные операции
- •5.1 Международная инвестиционная позиция страны включает:
- •5.2 Рынок еврооблигаций:
- •5.3 Привлечение и размещение средств на международном рынке частных капиталов реализуется на базе:
- •5.4 Валютные ограничения:
- •5.9 Валютные ограничения:
- •5.10 Приоритетной сферой деятельности Агентства по гарантированию многосторонних инвестиций (агми) — дочернего института группы Всемирного Банка является:
- •5.11 Зона франка кфа:
- •5.12 Офшор:
- •5.13 Валютная позиция страны включает в себя:
- •5.14 Базисное назначение кредитов типа "Стэнд-бай", предоставляемых мвф странам-членам:
- •5.15 Дочерним институтом группы Всемирного Банка является:
- •5.16 Арабский валютный рынок:
- •5.17 Валютный дилинг:
- •5.18 Инвестиционная валютная операция:
- •5.19 Активное сальдо за год баланса движения капиталов и кредитов страны составило 10 млрд. Долларов. Это значит, что на эту сумму:
- •6.2 Специальные контрольные вопросы и дополнительные задания для самостоятельной работы.
- •6.3 Примерная тематика рефератов для более углубленного профессионального изучения курса
- •7. Тематика контрольных работ и методические указания по их выполнению (заочная форма обучения)
- •Варианты контрольных работ Вариант № 1
- •Вариант № 2
- •Вариант № 3
- •Вариант № 4
- •Вариант № 5
- •Вариант № 6
- •Вариант № 7
- •Вариант № 19
- •Вариант № 20
- •8. Вопросы для подготовки к экзамену
- •9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9.1 Литература Основная:
- •Дополнительная:
- •Нормативная:
- •Рекомендуемая:
- •9.2 Методическое обеспечение дисциплины
- •9.3 Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины
- •9.4 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
- •10. Глоссарий
- •Валютные операции Учебно-методический комплекс
Вариант № 19
Классификационный статус валют по их реальной обратимости в доллары США (USD 840) и порядок его применения
Валютные курсы внебиржевого валютного оборота
Система контрактов «СВОП»
Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ
Реализация финансового фьючерса
Масштаб цен валюты и порядок его использования
Вариант № 20
Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса российского рубля (RUR 810)
Реализация контракта «аутрайт»
Виды и типы валютных опционов
Виды и типы плавающих валютных курсов
Курсовые разницы по счетам бухгалтерского учета коммерческой организации
Расчет кросс-курса. Масштаб цен валюты. Перекрестный валютный курс
8. Вопросы для подготовки к экзамену
1.Виды и типы валютных курсов по Ямайскому валютному стандарту
2.Виды и типы валютных курсов Центрального банка РФ
3.Валютные курсы биржевого и внебиржевого валютного оборота
4.Валютный рынок и его индикаторы
5.Виды и типы валютных рынков
6.Системы регулирования плавающих валютных курсов в индустриальных странах
7.Системы регулирования плавающих валютных курсов в развивающихся странах
8.Системы (режимы) регулирования и корректировки курса российского рубля (RUR 810)
9.Механизм регулирования и корректировки плавающих курсов Центральным Банком РФ
10.Конвертируемость валюты и ее основные виды
11.Классификационный статус валюты по степени ее реальной обратимости в СКВ и валютные ценности
12.Классификационный статус валюты по степени ее допустимых колебаний на валютной бирже
Концепция паритета покупательной способности валюты и ее использование для расчета соотношений валютных курсов двух различных валют (два базисных метода)
Валютные курсы и валютные котировки USD, GBP, CHF, JPY, RUR, EUR
и ряда других валют
Валютные индексы для основных валют мира
Валютные операции в системе операционной деятельности коммерческих банков (КБ). Виды и типы валютных операций КБ и хозяйствующих структур
17.Структура процентных ставок по валютным, кредитным и инвестиционным операциям КБ
Специфика расчета целевого курса «аутрайт» в практике КБ
Сравнительный анализ расчета и регулирования валютных позиций КБ и хозяйствующих структур
Валютная, курсовая, процентная и вариационная маржа в операциях КБ
Валютные курсы биржевого и внебиржевого валютного оборота в операциях КБ и хозяйствующих структур
Основные правила и требования заключения и реализации срочных валютных сделок и форвардных контрактов КБ
Валютный свопинг в системе операций КБ
Специфика и правила реализации валютного опциона в деятельности КБ
Кассовые операции в деятельности КБ. Виды и типы кассовых операций КБ (по операциям на ММВБ); их базисная классификация
Основные правила и требования расчета, регулирования и контроля валютной позиции КБ и хозяйствующих структур
Курсовая маржа и ее расчет по валютным операциям КБ
Валютный арбитраж в деятельности КБ
Процентный арбитраж в деятельности КБ
Форвардные валютные контракты хозяйствующих структур и их отличия от других видов срочных валютных операций и сделок
Валютные операции «аутрайт» и их отличия от других видов срочных валютных операций и контрактов
Срочные форвардные контракты коммерческих предприятий и их отличия от других видов срочных валютных операций и сделок
Валютный опцион и отличие его базовых форм от других видов срочных валютных контрактов. Опционные стратегии
Валютные операции СВОП и отличия их базовых форм от других срочных валютных контрактов
Валютный фьючерс и его отличия от других видов срочных валютных контрактов
Финансовый фьючерс и отличия его базовых форм от других видов срочных валютных контрактов
Валютный арбитраж и отличия его базовых форм от других видов срочных валютных операций
Процентный арбитраж и его отличия от других видов срочных
валютных операций
Операции «leads&lags» в системе валютных операций КБ и хозяйствующих структур. Базовые отличия этих операций от других срочных валютных контрактов
Валютная позиция КБ и хозяйствующих структур, ее формы и виды,
методы регулирования и контроля
Реализация форвардных валютных контрактов КБ и хозяйствующими структурами (3 обязательные стадии)
Реализация сделок и контрактов «аутрайт» в КБ
Реализация форвардных валютных контрактов торговой коммерческой организацией
Реализация базовых форм валютного опциона. Опционные стратегии
Реализация базовых форм валютных операций СВОП
Реализация финансового фьючерса
Реализация валютного фьючерса
Реализация кассовых конверсионных операций и контрактов (5 обязательных стадий)
Реализация контрактов СПОТ (на ММВБ)
Основные правила расчета срочного форвардного валютного курса
Особенности расчета срочного форвардного курса конверсионных операций
Расчет валютного курса «аутрайт»
Расчет срочного операционного биржевого валютного курса
Расчет базового срочного теоретического валютного курса (по формуле)
Расчет опционного валютного курса
Требования и правила расчета вариационной маржи по валютному
фьючерсу
57. Основные правила и требования реализации валютных интервенций ЦБ РФ
Два базовых метода расчета вариационной маржи по валютному фьючерсу
Два базовых метода расчета вариационной маржи по финансовому
фьючерсу
60.Расчет цены - валютного курса сложной составной валютной единицы и стандартный валютной корзины (5 обязательных стадий)
Расчет цены - валютного курса мировой салюты (SDR/XDR 960)
Расчет валютного курса валюты ЕВРО (Euro Rate)
Понятие и расчет прямой, косвенной и полной котировки валюты
Полная котировка валюты. Курс покупателя и курс продавца. Маржа
Кросс - курс. Методы расчета кросс - курса (перекрестного курса) на базе прямой и косвенной валютных котировок
Расчет курса конверсионных операций:
кассового;
курса спот;
срочного форвардного
Расчет биржевого валютного курса по результатам биржевых торгов
Расчет курса спот (на ММВБ)
Масштаб цен валюты и практика его применения в РФ (по практике Сбербанка, ВТБ РФ и ЦБ РФ) на 2009 г.