Приклади розв’язання типових задач

Задача 1.

Розрахувати максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за наступними даними: норма обов’язкових резервів 18%, готівка поза банками 70 млрд. грн., банківські резерви 110 млрд. грн., загальна сума депозитів банківської системи 900 млрд. грн.

Дано:	Розв'язок
r = 18%; M0 = 70 млрд. грн.; R = 110 млрд. грн.; D = 900 млрд. грн.	Максимально можливий рівень грошово-кредитної мультиплікації визначається на основі обов’язкових резервів: З 1 грн. приросту резервів банківська система МОЖЕ створити 5,56 грн. Реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації оцінюється на основі порівняння готівки, депозитів та резервів банківської системи: З 1 грн. приросту резервів банківська система ФАКТИЧНО створила 5,39 грн.
Bm - ? Mm - ?

Відповідь: максимально можливий рівень грошово-кредитної мультиплікації 5,56; реальний — 5,39.

Задача 2.

Розрахувати агрегати грошової маси та знайти значення грошового мультиплікатора по агрегату М₂, якщо:

- депозити, залучені банківською системою, становлять 24 млрд. грн.;

- співвідношення готівки поза банками та депозитів можна визначити як 2:3;

- частка строкових депозитів в їх загальній величині становить 40 %;

- кошти на розрахункових рахунках 14 млрд. грн.;

- кошти за трастовими операціями 27 млрд. грн.;

- наднормові резерви комерційних банків, що сформовані по депозитних операціях, складають 3 млрд. грн.

- норма обов’язкового резервування визначена НБУ в розмірі 30%.

Дано:	Розв'язок
D = 24 млрд. грн. М0 : D = 2:3 Dстрок. = 40 % від D Мрозр.рах. = 14 млрд. грн. М3 – М2 = 27 млрд. грн. Нр = 3 млрд. грн. r = 30%	1. Якщо співвідношення М0 : D = 2:3, то (млрд. грн.) 2. М1 = М0 + Мрозр.рах. + Dзап. З формули D = Dзап. + Dстрок.: Dзап.= D - Dстрок. = =24 – 9,6 = 14,4 (млрд. грн.) М1 = 16 + 14 + 14,4 = 44,4 (млрд. грн.) 3. М2 = М1 + Dстрок. = 44,4 + 9,6 = 54 (млрд. грн.) 4. М3 = М2 + кошти за трастовими операціями М3 = 54 + 27 = 81 (млрд. грн.) 5. Знайдемо значення грошового мультиплікатора по агрегату М2: , R = Op + Нр, Ор = 24 ∙ = 7,2 (млрд. грн.) R = 7,2 + 3 = 10,3 (млрд. грн.)
-? М0-? М1-? М2-? М3-?

Відповідь: М₀ = 16 млрд. грн. М₁ = 44,4 млрд. грн. М₂ = 54 млрд. грн. М₃ = 81 млрд. грн.; значення грошового мультиплікатора по агрегату М₂ становить 2,05.

Задача 3.

У комерційному банку розміщено нових депозитів на суму 14 000 грн. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 5-ти банків, що користуються коштами цих депозитів, та максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 11 %.

Розв'язок

Розрахунок кредитних ресурсів для перших 5-ти банків, що використовуватимуть кошти з цих депозитних рахунків для здійснення кредитних та депозитних операцій, проведемо в таблиці:

Банк	Кошти на нових депозитних рахунках (загальний резерв)	Кошти на коррахунках в НБУ (обов'язковий резерв)		Нові кредитні ресурси (вільний резерв)
Банк №1	14 000	14 000 ∙ 11% = 1 540		14 000 – 1 540 = 12 460
Банк №2	12 460	12 460 ∙ 11% = 1 371		12 460 1 371 = 11 089
Банк №3	11 089	11 089 ∙ 11% = 1 220		11 089 – 1 220 = 9 870
Банк №4	9 870	9 870 ∙ 11% = 1 086		9 870 – 1 086 = 8 784
Банк №5	8 784	8 784 ∙ 11% = 966		8 784 – 966 = 7 818
Всього			50 021

Максимально можливе збільшення грошової маси в обороті ,

т = 1: 0,11 = 9,091; ΔМ= 14 000 ∙ 9,091 = 127 274 (грн.)

Відповідь: обсяг нових кредитних ресурсів 50 021 грн.; максимально можливе збільшення грошової маси в обороті 127 274 грн.

Задача 4.

Розрахувати середньорічний вільний резерв банку за даними, наведеними в таблиці:

Показник	Величина
Капітал банку, тис. грн.	5 240
Залучені на депозити кошти, тис. грн.	100 800
Кредити НБУ, тис. грн.	500
Кредити інших банків, тис. грн.	1 800
Кредити, надані іншим банкам, тис. грн.	3 000
Відрахування до страхового фонду, тис. грн.	20
Кошти в активних операціях, тис. грн.	15 410
Норма обов’язкового резервування, %	11

Дано:	Розв'язок
К = 5 240 тис. грн. D = 100 800 тис. грн. КрНБУ = 500 тис. грн. Кротр. = 1 800 тис. грн. Крвид. = 3 000 тис. грн. ВСФ = 20 тис. грн. Ао = 15 410 тис. грн. r = 11%	Вільний резерв знаходимо за формулою: Rв = К + D МБК - ВСФ - Ао - Ор, МБК = Кротр. – Крвид. = 500 + 1 800 – 3 000 = - 700 (тис. грн.) Ор = 100 800 ∙ 0,11 = 11 088 (тис. грн.) Rв = 5 240 + 100 800 – 700 – 20 – 15 410 – 11 088 = 78 822 (тис. грн.)
Rв - ?

Відповідь: середньорічний вільний резерв банку становить 78 822 тис. грн.

Задача 5.

Розрахувати показник фактичного стану монетизації валового продукту за відповідні роки та зробити відповідні висновки, якщо:

Показники	1991	1992	1995	1996	1999
1. Номінальний ВВП за рік - млн. грн.	2,99	50,33	52933,0	80510,0	127126,0
2.Номінальна маса грошей М3 на кінець року - млн. грн.	2,4	25,0	6930,0	9364,0	22070,0

Розв'язок

Показник фактичного стану монетизації валового продукту прийнято розраховувати як Км = ∙ 100%. Відобразимо отримані розрахунки в таблиці:

	1991	1992	1995	1996	1999
Рівень монетизації ВВП (%)	2,4/2,99 = 80,2	25/50,33 = 49,6	6930/52933 = 13,1	9364/80510 = 17,7	22070/127126 = 17,4

Як видно з наведених в таблиці даних, рівень монетизації ВВП в Україні протягом 1991-1995 рр. систематично знижувався з 80,2% в 1991 р. до 13,1% в 1995 р. Це дає підстави стверджувати, що забезпеченість економіки грошовою масою за цей період погіршилася, тобто відбулася демонетизація економіки. Це негативно вплинуло на розвиток економіки: поглибилися платіжна криза, знизилась ліквідність економічних суб’єктів та банків.

З 1996 р. намітився поступовий повільний підйом рівня монетизації - з 13,1% в 1995 р. до 17,4% в 1999 р. Це можна розцінювати як прояв деякого покращення забезпеченості економіки грошовою масою. Проте темпи його були недостатніми і не призвели до помітного зміцнення платіжної дисципліни.

Практична робота № 3

Тема: Інфляція

Основні теоретично-розрахункові положення теми:

Розміри інфляції можна визначити за допомогою таких показників:

1. Індекс вартості життя (динаміки цін, індекс споживчих цін) у звітному році визначається за формулою Ласпейреса:

, де

q₀ — обсяг товарів, послуг, робіт у базисному році;

p₀ — ціни на товари, послуги та роботи у базисному році;

p₁ — ціни на товари, послуги та роботи у звітному році

Індекс вартості життя враховує основні втрати населення від підвищення цін і достатньо широко характеризує динаміку цін, а значить і купівельну спроможність грошей.

2. Індекс купівельної спроможності — величина обернена до індексу вартості життя:

3. Індекс інфляції (темп інфляції) – приріст цін у процентах:

Т_зр. =

Для виявлення динаміки загального рівня цін використовують індекс Пааше (дефлятор ВВП), характеризує інфляційні зміни всіх цін:

, де

q₁ — обсяг виробництва у розрахунковому році.

Якщо відомі щомісячні індекси інфляції, то річний індекс інфляції визначається як добуток 12-тимісячних індексів інфляції.

Коли відомий річний індекс інфляції, то середньомісячний індекс інфляції можна розрахувати за формулою:

Якщо від вищезазначених показників відняти 1 (або 100%) отримаємо рівень інфляції (r_i).

Розрізняють також показник темпу приросту інфляції (Т_пр):

,де

Р_зв — ціни звітного року; Р_б — ціни базового року.