23Модель оптимизации Марковица

K= R(S)

p(S): ∑ p(S) = 1

_{n n}

Е[R] = ∑ K_i P_i, D[R] = ∑(K_i – m_R)² P_i,

^{i=1 i=1}

V_{ij =} ∑[R_i(S) - m_Ri][R_j(S) - m_Rj] p(S).

Марковицем. Согласно ей, требуется найти набор значений {X_i ≥ 0, i =1…I} таких, чтобы выполнялись условия

_{I I n n}

∑ X_i = 0, либо ∑ X_i m_i ≥ m_п, либо ∑ ∑ V_ijX_iX_j ≤ V_п,

^{i=1 i=1 i=1 j=1}

_{n n I}

∑ ∑ V_ijX_iX_j → min, ∑ X_i m_i → max,

^{i=1 j=1 i=1}