4. Выбор и подготовка данных для участия в прогнозе.

На данном предварительном этапе встает задача выбора из более чем 200 видов информационно-торговых данных наиболее значимых критериев для прогноза интересующей стоимостной величины некоторого финансового инструмента или группы финансовых инструментов. Первичный выбор критериев осуществляется аналитиком и зависит от опыта и интуиции последнего. Попытки автоматизировать данный процесс закончились пока неудачей. В помощь аналитику предоставляются инструменты технического анализа, представляемые в виде графиков, анализируя которые можно уловить скрытые взаимосвязи. Кроме этого аналитик может построить матрицы корреляции и ковариации для указанной выборки критериев и прогнозируемой величины. Но с помощью матриц корреляции и ковариации нельзя уловить нелинейную, редко возникающую зависимость, которая тем не менее может оказать сильное влияние на прогнозируемую величину. После проведения прогноза аналитик может определить значимость участвовавших в нем критериев по изменению функции оценки и выходных сигналов системы с целью окончательной коррекции участвующих в прогнозе критериев.

Достаточно часто возникает ситуация, когда в качестве критерия или прогнозируемой величины полезно использовать информационно-торговые данные в преобразованном с помощью некоторой функции виде. Например, в качестве критерия при прогнозе цены часто используется та же самая цена, но с однодневным сдвигом. Поэтому для преобразования критериев и прогнозируемых величин был определен ряд операций, которые в любой последовательности можно применять к критериям прогноза и прогнозируемой величине. Кроме того, с помощью соответствующих последовательностей данных операций реализуются все наиболее популярные инструменты технического анализа. Далее приводится перечень операций:

пусть A_t, B_tи C_t- выборки некоторых критериев в интервале времени (t₁,t₂), а a_ti, b_tiи c_ti- значения данных критериев в момент t_iО(t₁,t₂), n и k - некоторые натуральные числа, s - некоторое число

1) операции с рядом данных для всех t_i(t₁,t₂):

- соотносительное и абсолютное изменения

c_ti=(a_ti-a_t(i-1))*100/a_ti и c_ti=a_ti-a_t(i-1);

- максимальные и минимальные значения ряда данных за период n

c_ti=max{a_ti-n,a_ti-n+1,...,a_ti} и c_ti=min{a_ti-n,a_ti-n+1,...,a_ti};

- сдвиг ряда данных на период c_ti=a_ti-n;

- обычный и экспоненциальный показатели среднего движения курса:

c_ti=(a_ti-n+a_ti-n+1+...+a_ti)/n и c_ti=c_ti-1*(n-1)/(n+1)+2*a_ti/(n+1);

- средние значения изменения ряда данных вверх и вниз

c_ti=(a_t1'+a_t2'+...+a_tk')/k, где a_ti'>a_ti-1' и

c_tj=(a_t1+a_t2+...+a_t(n-k))/(n-k), где a_ti<a_ti-1;

2) операции с рядом данных и числовой константой C_t=r(A_t,s), где r - операция соответственно сложения, разности, умножения, деления, возведения в степень;

3) операции с двумя рядами данных C_t=r(A_t,B_t), где r - операция соответственно сложения, разности, умножения, деления;

4) операции с несколькими рядами данных: количество рядов, достигших максимума (минимума) за период, количество рядов, увеличивших (уменьшивших) свое значение по сравнению с предыдущим.

Процесс определения величин, участвующих в прогнозе как в качестве критериев, так и в качестве прогнозируемой величины, является наиболее субъективным и трудоемким. И, естественно, нет необходимости повторять его каждый день для всех интересующих аналитика финансовых инструментов. В нашей системе существует возможность сохранения перечня выбранных величин, участвующих в прогнозе, и выполненных с ними преобразований для некоторого финансового инструмента или группы инструментов. Критерии настройки указываются аналитиком при ежедневном прогнозе, пока не изменятся рыночные тенденции и не потребуется коррекция настроек.