2. Краткое описание задачи оптимального распределения свободных средств банка между различными финансовыми рынками и их инструментами.

Задача оптимального распределения свободных средств между различными финансовыми рынками и их инструментами встает перед банком ежедневно. Любой банк имеет в своем распоряжении "портфель", куда могут входить различные ценные бумаги и валюта. Принцип формирования портфеля - получение прибыли со вложенного в финансовые инструменты капитала не ниже некоторого фиксированного уровня при минимальном для этого уровня риске.

Ежедневно могут происходить следующие взаимоисключающие процессы: поступление денежных средств для их вложения в финансовые инструменты и отток денежных средств для выполнения обязательств банка. То есть существуют следующие причины для изменения состава портфеля:

- с течением времени отдельные финансовые инструменты начинают терять свою привлекательность и необходимо выполнить оптимальное (доходность не ниже фиксированного уровня, риск - минимальный) перераспределение средств между финансовыми инструментами внутри портфеля;

- банку необходимо выполнить некие требования, для чего реализуется некоторое количество финансовых инструментов, входящих в портфель на определенную сумму; естественно, что финансовые инструменты должны быть выбраны таким образом, чтобы характеристики портфеля по возможности не ухудшились;

- у банка увеличился объем свободных денежных средств и необходимо произвести их оптимальное распределение между различными финансовыми инструментами.

Независимо от причины и механизма изменения состава портфеля расчет выгодности этих изменений производится на фиксированную дату, называемую горизонтом портфеля.

Исходными данными для задачи оптимального распределения свободных средств между различными финансовыми рынками и их инструментами являются либо результаты долгосрочного прогноза для всех рассматриваемых инструментов, либо вероятностный анализ поведения рассматриваемых инструментов в сходных рыночных ситуациях.

Выбор финансового инструмента с максимальной предполагаемой доходностью не составляет большого труда, но задача усложняется необходимостью учитывать риск предполагаемых вложений, т.е. возможность инструмента не реализовать эту доходность. Как правило, чем выше доходность, тем выше риск, и снижение риска ведет к снижению доходности. Поэтому при планировании распределения средств банка рассматриваются две задачи:

1) вложение средств с минимальным риском;

2) вложение средств с доходностью не ниже фиксированного уровня и минимальным для этого уровня риском.

Классическим примером снижения риска портфеля в целом является сочетание в нем инструментов с отрицательным коэффициентом корреляции.

3.Поступление данных в систему.

Для полноценного прогноза тенденций трех наиболее развитых в нашей стране рынков, включающих в себя множество финансовых инструментов, необходимо достаточное количество исходных для прогноза данных. Для ввода в базу данных только результатов торгов по фондовым и валютным рынкам требуется пожертвовать рабочим днем одного человека, а говорить об оперативности поступления данных уже не приходится, поэтому была реализована следующая схема поступления данных в систему, представленная на рис.1.

Рис.1 Схема поступления данных в систему

Как видно из рисунка, на данный момент реализовано поступление следующей информации:

1) информационно-торговые данные агентства "REUTERS";

2) торговые данные с площадок ММВБ и РТС;

3) прочие данные посредством ручного ввода.