- •Тема 1. Сущность и содержание риска как экономической категории
- •Тема 2. Риск-менеджмент в организации
- •Тема 3. 1. Методы статистического анализа доходности и рисков отдельных активов
- •Тема 3.2. Методы вероятностного анализа ожидаемой доходности и риска активов
- •Тема 3. 3. Методы статистического анализа доходности портфеля
- •Тема 3. 4. Методы вероятностного анализа доходности портфеля
- •Тема 4. «Специализированные методы оценки рисков»
- •Тема 5. 1. Выбор рациональной стратегии в условиях неопределенности
- •Тема 5. 2 «Принятие решений в условиях риска на базе теории игр»
- •Тема 6. Особенности управления финансовыми рисками организации
- •Тема 7. Инвестиционные риски организации
- •Тема 7.1. Оценка систематического риска и доходности инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 7. 2. Оценка систематического риска портфельных инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 8. Управление рисками в коммерческих банках
- •Тема 9: Основные понятия рынка производных финансовых инструментов
- •Тема 10. Фьючерсные контракты как производные инструменты биржевого рынка
Тема 3. 3. Методы статистического анализа доходности портфеля
1) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
20% ценных бумаг вида А и 80% ценных бумаг вида Б |
20% ценных бумаг вида А и 80 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
2) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
50% ценных бумаг вида А и 50% ценных бумаг вида Б |
50% ценных бумаг вида А и 50 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
3) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
30% ценных бумаг вида А и 70% ценных бумаг вида В |
30% ценных бумаг вида А и 70 % ценных бумаг вида Б |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
4) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б |
60% ценных бумаг вида А и 40 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
5) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
50% ценных бумаг вида Б и 50% ценных бумаг вида В |
30% ценных бумаг вида Б и 70 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
6) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
19 |
2 |
19 |
25 |
21 |
3 |
13 |
13 |
17 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
50% ценных бумаг вида А и 50% ценных бумаг вида Б |
50% ценных бумаг вида А и 50 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
7) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
25 |
18 |
19 |
2 |
19 |
22 |
21 |
3 |
17 |
20 |
13 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б |
60% ценных бумаг вида А и 40 % ценных бумаг вида В |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
8) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
19 |
2 |
19 |
20 |
21 |
3 |
22 |
13 |
17 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
30% ценных бумаг вида А и 70% ценных бумаг вида В |
30% ценных бумаг вида Б и 70 % ценных бумаг вида В |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
9) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
19 |
2 |
19 |
20 |
21 |
3 |
22 |
13 |
17 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
20% ценных бумаг вида А и 80% ценных бумаг вида Б |
20% ценных бумаг вида В и 80 % ценных бумаг вида Б |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
10) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
22 |
2 |
19 |
20 |
21 |
3 |
20 |
13 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б |
60% ценных бумаг вида В и 40 % ценных бумаг вида Б |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
11) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
20% ценных бумаг вида А и 80% ценных бумаг вида Б |
20% ценных бумаг вида А и 80 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
12) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
50% ценных бумаг вида А и 50% ценных бумаг вида Б |
50% ценных бумаг вида А и 50 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
13) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
30% ценных бумаг вида А и 70% ценных бумаг вида В |
30% ценных бумаг вида А и 70 % ценных бумаг вида Б |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
14) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б |
60% ценных бумаг вида А и 40 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
15) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
10 |
14 |
14 |
2 |
13 |
12 |
16 |
3 |
14 |
11 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
50% ценных бумаг вида Б и 50% ценных бумаг вида В |
30% ценных бумаг вида Б и 70 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
16) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
19 |
2 |
19 |
25 |
21 |
3 |
13 |
13 |
17 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
50% ценных бумаг вида А и 50% ценных бумаг вида Б |
50% ценных бумаг вида А и 50 % ценных бумаг вида В |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
17) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
25 |
18 |
19 |
2 |
19 |
22 |
21 |
3 |
17 |
20 |
13 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б |
60% ценных бумаг вида А и 40 % ценных бумаг вида В |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
18) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
19 |
2 |
19 |
20 |
21 |
3 |
22 |
13 |
17 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
30% ценных бумаг вида А и 70% ценных бумаг вида В |
30% ценных бумаг вида Б и 70 % ценных бумаг вида В |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
19) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
19 |
2 |
19 |
20 |
21 |
3 |
22 |
13 |
17 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
20% ценных бумаг вида А и 80% ценных бумаг вида Б |
20% ценных бумаг вида В и 80 % ценных бумаг вида Б |
@Портфель 1
Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны
20) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:
Временной период |
Виды ценных бумаг |
||
А |
Б |
В |
|
1 |
20 |
16 |
22 |
2 |
19 |
20 |
21 |
3 |
20 |
13 |
19 |
Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.
Портфель 1 |
Портфель 2 |
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б |
60% ценных бумаг вида В и 40 % ценных бумаг вида Б |
Портфель 1
@Портфель 2
Ожидаемые доходности портфелей равны