4. Розрахунки за цінними паперами.

Задача 1: Облігації випущені на таких умовах: дата придбання облігації 06.09.05, дата закінчення дії облігаці 12.09.07, періодичність виплат купонного прибутку 2 рази на рік, прийнятий базис розрахунку – 1. Знайти кількість днів дії купона.

Висновок: Завдяки функції ДНЕЙКУПОН, що обчислює кількість днів дії купона можна визначити, що 184 дні дії купона.

Задача 2: Облігація була куплена 06.09.05, дата погашення 12.09.07, періодичність купонних виплат раз у півріччя, базис розрахунку -1. Знайти кількість купонів.

Висновок: Фунція ЧИСЛКУПОН обчислює кількість купонів, які можуть бути оплачені між датою придбання і погашення купона. Використовуючи дані умови визначаємо, що кількість купонів становить 5 шт.

Задача 3: Облігація була куплена 06.09.05 і має дату погашеня 12.09.07, періодичність купонних виплат раз у півріччя, базис – 1. Знайти останню дату виплат.

Висновок: ,Щоб визначити останню дату виплат використаємо функцію ДАТАКУПОНДО, що визначила останню дату виплат – 12 березня 2005 р.

Задача 4: Облігація була куплена 06.09.05 і буде погашена 12.09.07, періодичність купонних виплат раз у півріччя, базис – 1. Знайти кількість днів накопичення купонного прибутку.

Висновок: ДНЕЙКУПОНДО визначає кількість днів, які минули після моменту кукпонного платежу до дат и покупки цінного паперу. 178 днів накопичення купонного прибутку.

Задача 5: Облігації придбані 06.09.05 і будуть погашені 12.09.07, оплата купонів раз у півріччя, базис – 1. Знайти наступну дату купонних виплат.

Висновок: Функція ДАТАКУПОНПОСЛЕ обчислює дату купона, наступною за датою придбання цінного паперу – 12 вересня 2005 року.

Задача 6: Облігація була куплена 06.09.05 і буде погашена 12.09.07, оплата купонів раз у півріччя, базис -1. Знайти кількість днів до чергового купонного платежу.

Висновок:Функція ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ обчислює кількість від моменту придбання цінного паперу до моменту оплати чергового купону – 6 днів.