- •Робоча програма
- •Завдання для самостійної роботи
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 3 Статистичний метод оцінювання ризику
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 4 Оцінка ризику на основі методу дерева рішень
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 5 Метод доцільності витрат підприємства
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 6 Метод оцінювання інвестиційних проектів з урахуванням ризику та експертний метод оцінювання ризику
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 7 Методи оцінювання фінансових ризиків
- •Завдання для самостійної роботи
- •Практичне заняття 8 Побудова системи ризик-менеджменту
- •Завдання для самостійної роботи
- •4. Рекомендована література
- •Перелік теоретичних питань за варіантами
Завдання для самостійної роботи
І. Проаналізуйте ситуацію. Підприємство приймає на роботу молодого фахівця, випускника нашого університету. Чим може виражатися міра ризику для підприємства? Які методи ризик-менеджменту може застосувати підприємство, щоб вибрати найбільш придатного фахівця?
ІІ. Проаналізуйте ситуацію. Банк видає кредит. Якою мірою ризику банк при цьому користується і які міри ризик-менеджменту можна застосувати, щоб забезпечити себе від можливих втрат?
ІІІ. Розв’язати задачу за наведеними варіантами
Підприємство розробляє свій інвестиційний портфель і має вільні фінансові кошти. Тому менеджер з ризику розв’язує питання, акції якої із двох компаній придбати. Існує експертна ймовірна оцінка очікуваного річного прибутку від придбання цих акцій.
Статистичні дані про проекти Таблиця 3
Показники |
Варіанти |
||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
1. Проект А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– прибуток у сумі 25 тис. грн. |
55 |
36 |
48 |
42 |
33 |
39 |
44 |
41 |
34 |
38 |
56 |
42 |
49 |
43 |
52 |
49 |
50 |
47 |
52 |
47 |
35 |
19 |
20 |
23 |
25 |
– прибуток у сумі 20 тис. грн. |
36 |
23 |
36 |
31 |
25 |
29 |
33 |
31 |
26 |
28 |
35 |
28 |
29 |
32 |
30 |
29 |
33 |
34 |
33 |
31 |
65 |
45 |
45 |
30 |
35 |
– прибуток у сумі 30 тис. грн. |
36 |
35 |
36 |
32 |
24 |
30 |
33 |
30 |
25 |
29 |
34 |
29 |
31 |
29 |
28 |
26 |
33 |
34 |
35 |
28 |
10 |
34 |
35 |
29 |
30 |
2. Проект Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– прибуток у сумі 40 тис. грн. |
36 |
26 |
36 |
32 |
25 |
29 |
33 |
31 |
25 |
29 |
32 |
35 |
29 |
28 |
26 |
28 |
32 |
33 |
35 |
32 |
32 |
26 |
25 |
32 |
35 |
– прибуток у сумі 30 тис. грн. |
27 |
48 |
60 |
55 |
41 |
49 |
55 |
51 |
43 |
47 |
53 |
52 |
49 |
46 |
57 |
59 |
48 |
51 |
50 |
49 |
46 |
35 |
39 |
45 |
49 |
– прибуток у сумі 15 тис. грн. |
24 |
20 |
24 |
18 |
16 |
20 |
22 |
20 |
17 |
19 |
19 |
20 |
22 |
21 |
17 |
21 |
18 |
23 |
19 |
17 |
19 |
40 |
46 |
20 |
35 |
Продовження таблиці 3
Показники |
Варіанти |
||||||||||||||||||||||||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|
1. Проект А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– прибуток у сумі 15 тис. грн. |
24 |
20 |
24 |
18 |
16 |
20 |
22 |
20 |
17 |
19 |
19 |
20 |
22 |
21 |
17 |
21 |
18 |
23 |
19 |
17 |
19 |
40 |
46 |
20 |
35 |
– прибуток у сумі 20 тис. грн. |
36 |
26 |
36 |
32 |
25 |
29 |
33 |
31 |
25 |
29 |
32 |
35 |
29 |
28 |
26 |
28 |
32 |
33 |
35 |
32 |
32 |
26 |
25 |
32 |
35 |
– прибуток у сумі 25 тис. грн. |
36 |
23 |
36 |
31 |
25 |
29 |
33 |
31 |
26 |
28 |
35 |
28 |
29 |
32 |
30 |
29 |
33 |
34 |
33 |
31 |
65 |
45 |
45 |
30 |
35 |
2. Проект Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– прибуток у сумі 20 тис. грн. |
27 |
48 |
60 |
55 |
41 |
49 |
55 |
51 |
43 |
47 |
53 |
52 |
49 |
46 |
57 |
59 |
48 |
51 |
50 |
49 |
46 |
35 |
39 |
45 |
49 |
– прибуток у сумі 30 тис. грн. |
36 |
35 |
36 |
32 |
24 |
30 |
33 |
30 |
25 |
29 |
34 |
29 |
31 |
29 |
28 |
26 |
33 |
34 |
35 |
28 |
10 |
34 |
35 |
29 |
30 |
– прибуток у сумі 40 тис. грн. |
55 |
36 |
48 |
42 |
33 |
39 |
44 |
41 |
34 |
38 |
56 |
42 |
49 |
43 |
52 |
49 |
50 |
47 |
52 |
47 |
35 |
19 |
20 |
23 |
25 |
Необхідно:
Ідентифікувати цей вид ризику.
Використовуючи метод математичної статистики, розрахувати, придбання яких акцій для підприємства є менш ризикованим.