Выбор бизнес-проекта с использованием многокритериальной оптимизации.
Пусть имеется 10 альтернативных бизнес-проектов, из которых необходимо выбрать один оптимальный. Для каждого из бизнес-проектов путем последовательных расчетов были определены соответствующие им численные значения критериев ЧПС, ИР и ДСО. Результаты этих расчетов приведены в табл. 1.
С помощью табличного процессора Excel поместить исходные данные табл. №1 на лист1.
Таблица 1
Результаты расчетов численных значений чпс, ир и дсо по альтернативным вариантам бизнес-проектов
Номер варианта (j) |
ЧПС, в тыс. руб. fi=1(X) |
ИР fi=2(X) |
ДСО, в годах fi=3(X) |
1 |
390 |
1,20 |
2,5 |
2 |
400 |
1,22 |
2,6 |
3 |
410 |
1,24 |
2,4 |
4 |
420 |
1,26 |
2,3 |
5 |
440 |
1,23 |
2,7 |
6 |
450 |
1,22 |
2,8 |
7 |
470 |
1,21 |
3,1 |
8 |
490 |
1,20 |
3,0 |
9 |
500 |
1,18 |
2,6 |
10 |
520 |
1,19 |
2,6 |
Выбор из 10 вариантов бизнес-проектов оптимального легко осуществить в том случае, если в качестве абсолютно доминирующего принять какой-то один критерий оптимальности. В РФ часто предпочтение отдается критерию ЧПС. В таком случае оптимальным следовало бы признать 10-й вариант бизнес-проекта. Однако, если эксперт-профессионал по инвестициям одновременно учтет числовые оценки всех трех критериев, то этот вариант окажется далеко не оптимальным, о чем свидетельствуют выполненные ниже расчеты.
Проведем экономическую экспертизу альтернативных бизнес-проектов, предусматривающих создание предприятия, с помощью ряда математических методов.
В связи с тем, что критерии оптимальности ЧПС, ИР, ДСО имеют разную экономическую природу и неодинаковые единицы измерения, то первым шагом должна являться процедура их нормализации (т.е. приведение к безразмерным величинам). Процедура нормализации выполняется по следующей формуле:
Результаты расчетов необходимо поместить в таблицу №2 табличного процессора Excel.
Критерий оптимальности под номером три минимизируется, а первые два максимизируются. Для упрощения расчетов умножим безразмерные величины третьего критерия на –1 (минус единицу) с целью обеспечения единого направления оптимизации, т.е. максимизации.
В сводном виде результаты расчетов привести в табл. 3 табличного процессора Excel.
Таблица 2
Результаты расчетов нормализованных значений критериев оптимальности по альтернативным бизнес-проектам
Номер варианта (j) |
Безразмерные величины критериев оптимальности |
||
fi=1j |
fi=2j |
Fi=3j |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
Таблица 3