- •Поняття невизначеності та групи причин її виникнення
- •Зовнішні способи зниження ступеня ризику
- •Внутрішні способи зниження ступеня ризику
- •Аналіз ризику можливих збитків (в т.Ч. “допустимий”, “критичний”, “катастрофічний” ризики)
- •Властивості складних систем
- •Сутність моделювання та математичної моделі.
- •Описати перші чотири етапи емм.
- •Описати з п’ятого по дев’ятий етапи емм.
- •Загальна постановка задачі лінійного програмування
- •Математична модель та економічна постановка двоїстої задачі лп
- •Перша теорема двоїстості, її економічний зміст
- •Друга теорема двоїстості, її економічний зміст
- •Правила побудови двоїстої задачі
- •Метод множників Лагранжа
Математична модель та економічна постановка двоїстої задачі лп
Економічну інтерпретацію двоїстої задачі розглянемо на прикладі задачі оптимального використання обмежених ресурсів. Пряма задача полягає у визначенні такого оптимального плану виробництва продукції, який дає найбільший дохід.
де xj – кількість продукції кожного j-того виду , яку необхідно виготовляти, щоб максимізувати виручку. Інші параметри моделі відомі: bi – наявні обсяги ресурсів ; aij – норми витрат і-го виду ресурсу на виробництво одиниці j-го виду продукції ; cij – ціни реалізації одиниці j-ої продукції .
Розглянемо тепер цю задачу з іншого боку. Кожному ресурсу bi , поставимо у відповідність його двоїсту оцінку уі , . Необхідно визначити таку оптимальну систему двоїстих оцінок, для якої загальна вартість усіх ресурсів буде найменшою. В результаті матимемо двоїсту задачу:
Оскільки змінні двоїстої задачі означають цінність одиниці і-го ресурсу, їх інколи ще називають тіньовою ціною відповідного ресурсу. Якщо двоїста оцінка уі в оптимальному плані дорівнює нулю, то відповідний і-й ресурс є недефіцитним. Якщо ж двоїста оцінка є більшою за нуль, то відповідний ресурс є дефіцитним.
Перша теорема двоїстості, її економічний зміст
Якщо пряма задача має оптимальний розв’язок, то і двоїста задача має оптимальний розв’язок і навпаки. Якщо пряма задача не має оптимальний розв’язку, то і двоїста задача не має оптимального розв’язку. Якщо X0 – оптимальний розв’язок прямої задачі, а Y0 – оптимальний розв’язок двоїстої задачі, то справедлива наступна рівність: Z(X0)=F(Y0).
Якщо пряма задача має оптимальний розв’язок і він знайдений за допомогою симплексного методу, то оптимальний розв’язок двоїстої задачі можна знайти не розв’язуючи її, а використавши формулу:
Y0=Сбаз*D-1,
де Сбаз – це значення стовпчика Сбаз в останній симплексній таблиці; D-1-це матриця, яка знаходиться в останній симплексної таблиці під одиничною матрицею 1-ої симплексної таблиці.
Економічний зміст першої теореми двоїстості: Максим прибуток (Fmax) підприємство отримує при виробництві продукції за оптимальним планом X0=(x1,x2,...xn), однак ту саму суму коштів (Zmin=Fmax) воно може отримати, реалізуючи ресурси за оптимальними цінами Y0=(y1,y2,…yn). За умов використання інших планів X≠X0,Y≠Y0, виходячи з основної нерівності теорії двоїстості, доходи від реалізації продукції завжди менші ніж витрати на її виробництво.
Друга теорема двоїстості, її економічний зміст
Для того, щоб плани X* та Y* відповідних спряжених задач були оптимальними, необхідно і достатньо, щоб виконувалися умови доповнюючої нежорсткості:
Наслідок. Якщо в результаті підстановки оптимального плану однієї із задач (прямої чи двоїстої) в систему обмежень цієї задачі і-те обмеження виконується як строга нерівність, то відповідна і-та компонента оптимального плану спряженої задачі дорівнює 0. Якщо і-та компонента оптимального плану однієї із задач додатна, то відповідне і-те обмеження спряженої задачі виконується для оптимального плану як рівність.
Економічний зміст другої теореми двоїстості: Якщо для виготовлення всієї продукції в обсязі, що визначається оптимальним планом Х*, витрати одного і-го ресурсу строго менші, ніж його загальний обсяг bi, то відповідна оцінка такого ресурсу (компонента оптимального плану двоїстої задачі) буде дорівнювати 0, тобто такий ресурс за даних умов для виробництва не є «цінним». Якщо ж витрати ресурсу дорівнюють його наявному обсягові bi, тобто його використано повністю, то він є «цінним» для виробництва, і його оцінка буде строго більшою від 0. У разі, коли деяке j-те обмеження виконується як нерівність, тобто всі витрати на виробництво одиниці j-го виду продукції перевищують її ціну сj, виробництво такого виду продукції є недоцільним, і в оптимальному плані прямої задачі обсяг такої продукції x*j дорівнює 0. Якщо витрати на виробництво j-го виду продукції дорівнюють ціні одиниці продукції сj, то її необхідно виготовляти в обсязі, який визначає оптимальний план прямої задачі x*j>0.
Форми запису задачі ЛП
(в т.ч. векторно-матрична форма запису)
Розгорнутий вигляд: (1)
за умов:
(2)
(3)
Задачу лінійного програмування зручно записувати за допомогою знака суми «». Задачу (1) – (3) можна подати так (скорочений вигляд):
за умов:
Ще компактнішим є запис задачі лінійного програмування у векторно-матричному вигляді:
max(min) Z = CX
за умов:
АХ = А0,
Х ≥ 0,
де є матрицею коефіцієнтів при змінних;
— вектор змінних;
— вектор вільних членів;
С = (с1, с2, …, сп) — вектор коефіцієнтів при змінних у цільовій функції.
Часто задачу лінійного програмування зручно записувати у векторній формі:
max(min)Z= CX
за умов:
A1x1 + A2x2 + … + Anxn = A0,
X ≥0,
де
є векторами коефіцієнтів при змінних.