Внутрішні способи зниження ступеня ризику

1. Лімітування – це встановлення ліміту, тобто верхньої межі часу, коштів, зокрема грошових, тощо. Воно застосовується, наприклад, банками під час продажу товарів у кредит, за дорожніми чеками та єврочеками і т.п.; інвесторами – у визначенні обсягів вкладення капіталу у певний проект тощо.

2. Диверсифікація – це процес розподілу, наприклад, вкладених коштів між різними об’єктами (адресами) інвестування, які безпосередньо не пов’язані один з одним. Диверсифікація дає змогу уникнути частини ризику завдяки розподілу капіталу між різноманітними видами діяльності.

3. Створення резервів, запасів на покриття ймовірних майбутніх збитків – один із поширених на практиці способів зниження ступеня ризику. Цей засіб є свого роду самострахуванням, яке надає можливості оперативно усувати тимчасові ускладнення тимчасові ускладнення у виробничій та фінансово-комерційній діяльності.

4. Здобуття додаткової інформації. Якщо у бізнесмена (менеджера) була б повніша інформація, він міг би зробити кращий (точніший) прогноз і знизити ступінь ризику, яким обтяжений даний вид економічної діяльності. Це робить інформацію товаром, за який менеджери (інвестори) готові платити великі гроші.

Аналіз ризику можливих збитків (в т.Ч. “допустимий”, “критичний”, “катастрофічний” ризики)

Виокремлюють такі зони ризику:

1. Безризикова зона – область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже нульові збитки. Це область виграшу підприємця.

2. Зона допустимого ризику – область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за сподіваний прибуток від підприємницької діяльності.

3. Зона критичного ризику – область, де можливою є величина збитків, які перевищують за обсягом величину очікуваних прибутків і можуть сягати величини розрахункової виручки від підприємницької діяльності. Величина збитків у цій зоні може призвести до втрати всіх коштів, вкладених підприємцем у справу.

4. Зона катастрофічного ризику – область можливих збитків, які за своєю величиною можуть досягти обсягу майнового стану підприємця. Катастрофічний ризик може призвести до краху, банкрутства підприємства. До катастрофічного ризику слід також віднести ризик, пов'язаний з безпосередньою загрозою для життя чи екологічною катастрофою.

Найбільш повне уявлення про ризик дає крива щільності розподілу ймовірності збитків.

Х* – модальні збитки

Економіка як об’єкт моделювання

Основне призначення економіки – забезпечення суспільства предметами споживання та послугами, які створюють умови для життя та безпеки людини, родини, суспільства, країни. Саме тому є сенс розглядати, досліджувати та моделювати соціально-економічні системи.

Під соціально-економічною системою мають на увазі складну імовірнісну динамічну систему, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних та інших благ.

Економіка складається з елементів – господарських одиниць (підприємств, фірм, банків тощо). Надсистема економіки – природа та суспільство, дві її головні підсистеми – виробнича та фінансово-кредитна.

Об’єкт вивчення дисципліни “Оптимізаційні методи та моделі” – соціально-економічні системи, економіка та її підрозділи, окремі господарські одиниці, процеси, які в них відбуваються.

Предмет дисципліни – методологія та методика моделювання, математичні моделі реальних соціально-економічних об’єктів та їх аналіз.

Методами, що їх використовують у моделюванні економіки (соціально-економічних систем) є синергетичний та системний аналіз економіки як складної динамічної системи, що функціонує в умовах, які постійно змінюються.

Поняття та властивості систем

Простими називають такі системи, які можна досліджувати як щось цілісне неподільне. Елементом системи назвемо таку її частину, яка виконує певну специфічну функцію і подальшому подрібненню не підлягає.

Великими та складними називають системи з розгалуженою структурою та значною кількістю взаємопов’язаних необхідних елементів. Усі соціально-економічні системи, що охоплюють процеси виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних та інших благ, є складними динамічними системами.

Досліджувану множину елементів можна розглядати як систему, якщо вона характеризується такими ознаками:

1) цілісність – тобто принципова незводимість властивостей системи до суми властивостей її окремих елементів;

2) наявність цілей і критеріїв щодо дослідження даної множини елементів;

3) наявність зовнішньої до даної системи, котру називають “надсистемою” чи “середовищем”;

4) можливість декомпозиції – виокремлення в даній системі певних частин (підсистем).