- •Содержание
- •Введение
- •I. Теоретическая часть
- •1.1.Понятие теории игр
- •1.1.1.Основные понятия и определения
- •1.1.2. Классификация игр
- •1.1.3. Игры с природой
- •1.2. Матричные игры
- •1.2.1. Основные понятия матричных игр
- •1.2.2. Смешанное расширение матричной игры
- •1.2.3. Свойства решений матричных игр
- •1.2.4. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •II. Практическая часть
- •2.1. Постановка задачи
- •2.2. Критерии для принятия решений
- •2.3. Решение задачи
- •Заключение
- •Список литературы
1.2.4. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
Предположим, что цена игры положительна (u > 0). Если это не так, то согласно свойству 6 всегда можно подобрать такое число с, прибавление которого ко всем элементам матрицы выигрышей даёт матрицу с положительными элементами, и следовательно, с положительным значением цены игры. При этом оптимальные смешанные стратегии обоих игроков не изменяются.
Итак, пусть дана матричная игра с матрицей А порядка m х n. Согласно свойству 7 оптимальные смешанные стратегии х = (х1, ..., хm), y = (y1, ..., yn) соответственно игроков 1 и 2 и цена игры u должны удовлетворять соотношениям.
(1)
(2)
Разделим все уравнения и неравенства в (1) и (2) на u (это можно сделать, т.к. по предположению u > 0) и введём обозначения :
, ,
Тогда (1) и (2) перепишется в виде :
, , , ,
, , , .
Поскольку первый игрок стремится найти такие значения хi и, следовательно, pi , чтобы цена игры u была максимальной, то решение первой задачи сводится к нахождению таких неотрицательных значений pi , при которых
, . (3)
Поскольку второй игрок стремится найти такие значения yj и, следовательно, qj, чтобы цена игры u была наименьшей, то решение второй задачи сводится к нахождению таких неотрицательных значений qj, , при которых
, . (4)
Формулы (3) и (4) выражают двойственные друг другу задачи линейного программирования (ЛП).
Решив эти задачи, получим значения pi , qj и u.Тогда смешанные стратегии, т.е. xi и yj получаются по формулам :
(5)
II. Практическая часть
2.1. Постановка задачи
Задача о замене оборудования (модели принятия решения).
Задача заключается в следующем. После нескольких лет эксплуатации автопарк АТП оказывается в одном из следующих состояний:
-
машина может использоваться в следующем году после профилактического ремонта;
-
для бесперебойной работы автомобиль нуждается в текущем ремонте, в результате которого происходит замена отдельных деталей и узлов транспортного средства;
-
автомобиль требует капитального ремонта или замены.
В зависимости от сложившейся ситуации руководство предприятия в состоянии принять такие решения:
-
отремонтировать транспортное средство силами своих специалистов, что потребует затрат в зависимости от состояния машины, равных а1, а2, а3 ден. ед.;
-
пригласить специальную бригаду механиков для ремонта, расходы в этом случае составят b1, b2, b3 ден. ед.;
-
заменить машину новой. Совокупные затраты в результате этого мероприятия будут равны, соответственно, с1, с2, с3 ден. ед.
Требуется:
-
Придать описанной ситуации игровую схему, установить характер игры и выявить ее участников, указать возможные чистые стратегии сторон;
-
составить платежную матрицу;
-
выяснить, какое решение о работе оборудования в предстоящем году целесообразно рекомендовать руководству предприятия, чтобы минимизировать потери при следующих предположениях:
а) накопленный опыт показывает, что вероятности указанных выше состояний транспортного средства равны, соответственно q1, q2, q3;
б) имеющийся опыт свидетельствует, что все три возможных состояния транспортного средства равновероятны;
в) о вероятностях состояния транспортного средства ничего определенного сказать нельзя.
В задаче использовать критерии Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
Замечание: указанные выше затраты включают кроме ремонта и убытки, вызванные ухудшением качества обслуживания.
а1 |
а2 |
а3 |
b1 |
b2 |
b3 |
c1 |
c2 |
c3 |
q1 |
q2 |
q3 |
|
5 |
11 |
9 |
7 |
12 |
6 |
15 |
10 |
16 |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
0,7 |