- •22. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?
- •1) Равными;
- •2) Различными;
- •4) Параметров модели.
- •30. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?
- •1) Равными;
- •2) Различными;
- •33. Что позволяет контролировать тест Дарбина –Уотсона?
- •2) Некоррелированность случайных возмущений
- •3) Равенство дисперсий случайных возмущений;
- •4) Равенство математических ожиданий случайных возмущений.
- •36. Для каких целей предназначен f – тест?
- •1) Нулю;
- •4) Нулю
- •70. Как называется выражение ?
- •71. Какое событие называется практически невозможным?
- •73. В процессе какого этапа используются константы dL и dU ?
- •74. Если все предпосылки теоремы гаусса-маркова справедливы и случайные возмущения распределены нормально, то статистика теста Голдфелда-Квандта распределена по:
- •75. Какие значения надо знать для вычисления прогноза значения эндогенной переменной в рамках модели ?
- •78. Что является числовой характеристикой качества спецификации эконометрической модели ?
- •1) Дисперсия случайного возмущения ;
- •79. Что является функцией регрессии в модели ?
- •4) Величина u.
- •80. Что вычисляется по формуле в рамках модели ?
- •83. Укажите какое количество эндогенных переменных содержится в простой макромодели Кейнса, , где y – доход, c – уровень потребления, I – объём инвестиций?
- •84. Как называется зависимость между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
- •86. В рамках модели равенства называются
- •89. В рамках модели ожидаемое изменение переменной у, e() в ответ на увеличение на единицу значения переменной х, равно
- •90. На каком этапе возникает спецификация модели в виде
- •95. Укажите число поведенческих уравнений в простой макромодели Кейнса, ?
- •96. Что отражает величина u в зависимости между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
- •106. В каком случае в рамках модели матрица х уравнений наблюдений не будет содержать столбец из единиц?
- •107. Представленная модель
- •108. Чему равно количество параметров модели ?
86. В рамках модели равенства называются
1) уравнениями наблюдений;
2) схемой Гаусса-Маркова;
3) схемой Дарбина – Уотсона;
4) нормальными уравнениями.
87. Какая оценка вычисляется по формуле () в рамках модели ?
1) оценка ;
2) оценка ;
3) оценка ;
4) оценка .
88. С каким параметром совпадает физическая размерность переменной u в рамках модели ?
1) с размерностью коэффициента ;
2) с размерностью переменной х;
3) с размерностью переменной у;
4) с размерностью дисперсии .
89. В рамках модели ожидаемое изменение переменной у, e() в ответ на увеличение на единицу значения переменной х, равно
1) величине u;
2) величине ;
3) величине;
4) величине .
90. На каком этапе возникает спецификация модели в виде
?
1) на первом этапе схемы построения модели;
2) на втором этапе схемы построения модели;
3) на третьем этапе схемы построения модели;
4) на четвёртом этапе схемы построения модели.
91. Как называется величина f(x) в зависимости между экономическими переменными (x,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
1) экзогенной переменной;
2) функцией регрессии;
3) функцией распределения;
4) функцией полезности.
92. В рамках инвестиционной модели текущий доход Yt и текущая реальная ставка процента Rt объясняют
1) 0,01 величины It;
2) 4% величины It;
3) 50 % величины It;
4) 82 % величины It;
93. Что вычисляется по формулам () в рамках модели ?
1) оценка ;
2) оценка и оценка ;
3) оценки ;
4) оценка и .
94. Как называется функция регрессии модели ?
1) линейной производственной функцией;
2) производственной функцией Солоу;
3) производственной функцией Кобба-Дугласа;
4) производственной функцией Леотьева.
95. Укажите число поведенческих уравнений в простой макромодели Кейнса, ?
1) одно;
2) два;
3) три;
4) четыре.
96. Что отражает величина u в зависимости между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
1) влияние неучтённых факторов;
2) экономический закон;
3) экзогенные причины;
4) влияние эндогенной переменной.
97. В рыночной модели ценной бумаги, , где rm – доходность на рыночный портфель, параметр имеет смысл
1) ожидаемой доходности;
2) меры несистематического риска;
3) меры систематического риска;
4) ковариации.
98. В рамках оценённой инвестиционной модели, рост ставки процента, Rt на единицу уменьшает уровень инвестиций в среднем на
1) 4;
2) 50;
3) 0,01;
4) 19.
99. В рамках модели имеется корреляционная зависимость между
1) переменной У и случайным возмущением u;
2) переменной I и случайным возмущением u;
3) между переменной У и величиной ;
4) между переменной I и величиной .
100. Какой является модель ?
1) линейной по коэффициентам;
2) не является линейной по коэффициентам;
3) образует схему Дарбина-Уотсона;
4) образует схему Голдфелда-Квандта.
101. Как называется функция регрессии в модели ?
1) производственной функцией;
2) функцией инвестиций;
3) функцией потребления;
4) функцией дохода.
102. Что вычисляется по формуле в рамках макромодели Кейнса, ?
1) ожидаемый дополнительный доход в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
2) ожидаемое дополнительное потребление в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3) ожидаемый уровень дополнительных инвестиций;
4) ожидаемый уровень дополнительных сбережений.
103. Что вычисляется по формуле при исследовании качества спецификации линейной эконометрической модели ?
1) коэффициент детерминации;
2) статистика теста Голдфелда-Квандта;
3) F - статистика;
4) t - статистика.
104. Какой смысл несет в себе параметр в рыночной модели ценной бумаги, , где rM – доходность на рыночный портфель,?
1) ожидаемой доходности;
2) меры несистематического риска;
3) меры систематического риска;
4) ковариации.
105. В рамках оценённой инвестиционной модели, рост уровня дохода, Уt на единицу увеличивает уровень инвестиций в среднем на
1) 0,18;
2) 50;
3) 0,01;
4) 19.