70. Как называется выражение ?

1) нормальными уравнениями;

2) уравнениями наблюдений;

3) поведенческим уравнением;

4) экономическим тождеством

71. Какое событие называется практически невозможным?

вероятность которого 1) вероятность которого равна нулю;

2) вероятность которого меньше единицы;

3) вероятность которого заключена между 0 и 0,5 ;

4) вероятность которого находится на промежутке (0; 0,05].

72. Как называются случайные возмущения в уравнениях наблюдений, если справедлива цепочка равенств var(u₁) = var(u₂) =…= var(u_n) =?

1) нормальными;

2) гетероскедастичными;

3) гомоскедастичными;

4) экзогенными.

73. В процессе какого этапа используются константы dL и dU ?

1) первого этапа схемы построения модели;

2) второго этапа схемы построения модели;

3) третьего этапа схемы построения модели;

4) четвертого этапа схемы построения модели.

74. Если все предпосылки теоремы гаусса-маркова справедливы и случайные возмущения распределены нормально, то статистика теста Голдфелда-Квандта распределена по:

1) нормальному закону;

2) закону Фишера;

3) закону Гаусса;

4) закону Стьюдента.

75. Какие значения надо знать для вычисления прогноза значения эндогенной переменной в рамках модели ?

1) значения экзогенных переменных, (K_0, L₀);

2) значение случайного возмущения , u;

3) значение эндогенной переменной Y₀;

4) значение .

76. Какое значение имеет величина ( - ), если - оптимальный прогноз значения в рамках адекватной модели ?

1) равна нулю;

2) имеет минимальную дисперсию;

3) имеет минимальное ожидаемое значение;

4) равна величине u.

77. Как называются случайные возмущения, если в уравнениях наблюдений несправедлива цепочка равенств Var(u₁) = Var(u₂) =…= Var(u_n) =?

1) нормальными;

2) гетероскедастичными;

3) гомоскедастичными;

4) экзогенными.

78. Что является числовой характеристикой качества спецификации эконометрической модели ?

1) Дисперсия случайного возмущения ;

2) ср. кв. ошибка прогноза эндогенной переменной, ;

3) количество экзогенных переменных модели, k;

4) коэффициент детерминации, R².

79. Что является функцией регрессии в модели ?

1) переменная Y;

2) уравнение Y=a₀∙K^a1∙L^1-a1∙(1+ u);

3) величина a₀∙K^a1∙L^1-a1;

4) Величина u.

80. Что вычисляется по формуле в рамках модели ?

1) оценка ;

2) оценка ;

3) оценка ;

4) оценка .

81. Какой мерой служит параметр в модели ?

1) абсолютной мерой влияния на Y экзогенных переменных;

2) относительной мерой влияния на Y экзогенных переменных;

3) абсолютной мерой влияния на Y неучтённых факторов;

4) относительной мерой влияния на Y неучтённых факторов.

82. Какое минимальное количество уравнений наблюдений должно быть для построения модели ?

1) одно;

2) два;

3) три;

4) четыре.

83. Укажите какое количество эндогенных переменных содержится в простой макромодели Кейнса, , где y – доход, c – уровень потребления, I – объём инвестиций?

1) одна;

2) две;

3) три;

4) четыре.

84. Как называется зависимость между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?

1) функциональной;

2) линейной;

3) нелинейной;

4) регрессионной.

85. Если справедливо неравенство Сov(x,y) > 0,  где Сov(x,y) – ковариация, то

1) экономические переменные x и y положительные;

2) при возрастании x в среднем возрастает и y;

3) экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки;

4) при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны.