Сутність сзу грошово-кредитним сектором

Статистичне управління діяльністю грошово-кредитного сектору – це сукупність статистичних методів, які використовуються в системі управління грошово-кредитним сектором, а саме для оцінки показників платоспроможності та ліквідності активів банківських установ, показників доходів і видатків грошово-кредитного сектору, і в цілому комплексу економічних показників, що характеризують його діяльність, а також вплив на цю категорію чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.

Щодо банківської системи СЗУ активами і пасивами окремих банків – це сукупність статистичних методів, моделей і алгоритмів оброблення інформації, які використовуються для створення системи управління активами і пасивами, а саме для оцінки загальнобанківської позиції щодо прийнятих ризиків (ризику процентної ставки, ліквідності, кредитного, валютного тощо), показників прибутку, прибутковості активів, прибутковості капіталу, чистої процентної маржі, спреду, вкладень і ресурсів з метою диверсифікації зобов’язань, запобігання надмірній концентрації активів і в цілому комплексу основних показників діяльності банку, а також впливу на них чинників внутрішнього і зовнішнього середовища [7,13].

Поставлена мета обумовила потребу вирішення таких завдань:

• теоретичного обґрунтування необхідності та практичного доведення можливості використання СЗУ діяльністю грошово-кредитного сектору;

• формування інформаційної бази дослідження;

• формування системи статистичних показників;

• використання необхідних статистичних методів дослідження грошово-кредитного сектору;

• виокремлення складу споживачів вихідної інформації;

• статистичного дослідження діяльності грошово-кредитного сектору;

• розроблення управлінських рішень за результатами статистичного дослідження.

Стислий виклад напрямів вирішення цих завдань на прикладі кредитної діяльності комерційних банків викладено в розділі 3.2.1.

Предметом дослідження є процеси, які обумовлюють діяльність грошово-кредитного сектору, в їхньому розвитку і взаємодії.

Об’єктом дослідження є перелічена вище сукупність закладів, які входять до грошово-кредитного сектору.

Контрольні питання

1. Висвітліть сутність і мету управління грошово-кредитним сектором.

2. Схарактеризуйте сутність, мету і завдання СЗУ грошово-кредитним сектором.

3. За якими напрямами здійснюється статистичне дослідження грошово-кредитним сектору?

4. Схарактеризуйте статистичні показники кредитної діяльності комерційних банків.

5. З яких джерел формується інформаційне забезпечення кредитної діяльності?

6. Які чинники визначають кредитну діяльність?

7. Висвітліть сутність та методи оцінки кредитного ризику.

8. За якими напрямами та методами аналізується пропорційність в кредитній діяльності?

9. За якими напрямами та методами аналізується оборотність кредитів?

10. Висвітліть сутність, методи аналізу та прогнозу ринку банківських послуг.

11. Висвітліть зміст та напрями аналізу кредитоспроможності клієнтів банку.

12. Як здійснюється аналіз ефективності кредитної діяльності?

13. За якими основними напрямами розробляються управлінські рішення за результатами статистичного аналізу кредитної діяльності?

3.2.4. СЗУ грошовим обігом

Сутність грошового обігу

Важливу роль у забезпеченні процесу розширеного відтворення відіграють гроші. На їх використанні ґрунтується більшість економічних інструментів господарювання: ціноутворення, оплата праці, комерційний розрахунок, фінанси, податки, розрахунково-платіжні відносини, інвестиційна діяльність і т. ін. З урахуванням закономірностей функціонування грошей формується економічна політика держави, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

Грошовий обіг (ГО) – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання національного продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків та через обіг готівки. Кількісна сторона грошового обігу виражається в показниках грошової маси (ГМ)і швидкості обігу грошей.

Під масою грошей в обігу розуміють таку кількість грошей, яка фактично є в розпорядженні суб’єктів економіки, призначених для здійснення покупок, і визначає їхній платоспроможний попит на ринках. Такими суб’єктами є приватні особи, підприємства, громадські організації, господарські об’єднання, держава та ін.

ГМ має певний кількісний вираз, складну структуру та динаміку руху. погляду якісної характеристики ГМ важливе значення має її структура, а з точки зору практики її регулювання – обсяг та динаміку руху, а також структурна характеристика.

У структурному аспекті ГМ можна розділити за кількома критеріями: ступенем “готовності” окремих елементів до обіговості, тобто за ступенем їхньої ліквідності; формою грошових засобів (готівкові, депозитні); розміщенням у суб’єктів ГО; територіальним розміщенням тощо.

За ступенем ліквідності зарубіжна наука і практика вирізняють кілька грошових агрегатів, комбінацією яких можна визначити різні за складом і обсягом ГМ (грошові агрегати) залежно від цілей їх аналізу (рис. 3.13).

В Україні Національний банк визначив чотири агрегати:

М0 – готівка в обігу;

М1 = М0 + залишки грошових вкладів на банківських рахунках до запитання;

М2 = М1 + залишки грошових вкладів на банківських строкових рахунках;

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

Крім названих грошових агрегатів НБУ визначає показник – так звану грошову базу. Він охоплює агрегат М0, готівку в сейфах і касах банків, а також резерви комерційних банків на їхніх рахунках у НБУ (обов’язкові резерви). Ці гроші не беруть участі в кредитному банківському обігу й додатково не збільшують масу грошей в обігу, а тільки слугують базою для її зростання.

Кожен агрегат має певне призначення в практиці управління ГО, а всі разом вони дають цілісну картину структури та динаміки ГМ і ГО.

Грошові агрегати відрізняються між собою не тільки кількісно, а й якісно. Так, агрегат М0 виражає масу грошей, яка перебувають безпосередньо в обігу, реально виконуючи функції засобів обігу та платежу. Вона найчастіше пов’язана з товарною масою, що проходить процес обміну, і безпосередньо впливає на ринкову кон’юнктуру. Саме тому цей агрегат має бути об’єктом найактивнішого регулювання.

В інших грошових агрегатах ураховані також нагромадження грошей у різних організованих формах. Ці гроші тимчасово вийшли з обігу, виконуючи функцію нагромадження вартості. Залежно від строків і форми цих нагромаджень вони належать до різних грошових агрегатів.

Обсяг ГМ в кожному агрегаті визначається різними чинниками. Так, обсяг агрегату М0 передусім залежить від обсягу товарообігу та швидкості обігу грошей. Обсяги інших агрегатів – М1, М2, М3 – визначаються, крім того, розвитком кредитних відносин, рівнем капіталізації грошових доходів суб’єктів обігу тощо. Ці відмінності слід ураховувати, використовуючи певний агрегат у практиці регулювання ГО [8,15].

Деформації структури ГМ породжують суперечності в розвитку національної фінансово-грошової системи й водночас – дисбаланс між фінансовою та виробничою сферами економіки.

Серйозні деформації в ГО характерні для співвідношення між готівковою і безготівковою частинами ГМ.

Зростання готівки в загальній ГМ ускладнює стан з розрахунками в народному господарстві, зменшує грошові надходження на розрахункові рахунки підприємств, знижує ліквідність і послаблює кредитний потенціал комерційних банків.

Щодо другої складової – швидкості ГО, то вона визначається як кількість обертів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, МЗ), щоб забезпечити певний рівень економічної діяльності, який приблизно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу віддзеркалює зміну реального грошового попиту.

Найважливішими макроекономічними індикаторами, які об’єктивно відображають ефективність і стабільність функціонування двох сфер грошового обігу, є: збалансованість бюджету, рівень інфляції, стан фінансів усіх секторів економіки, стабільність національної валюти, обсяги державного внутрішнього і зовнішнього боргу, стан розрахунків і своєчасність усіх видів платежів, структура та якість ГМ, відповідність грошового й матеріально-вартісного економічних оборотів, раціональність податкової системи.

Грошова база

Рис. 3.13 Структура грошових агрегатів

Сутність управління грошовим обігом. Мета управління. Способи досягнення мети

Сутність управління ГМ полягає у формуванні державою соціально-економічної політики, яка б забезпечувала збалансованість ГО, стабільність грошової одиниці, подолання інфляційних процесів, створення в країні сприятливого інвестиційного клімату, розвиток банківської системи та виробничої сфери.

Мета управління – забезпечення виконання між суб’єктами економіки платіжної дисципліни, збалансованості зовнішнього платіжного балансу, нормального функціонування усіх секторів економіки, а на цій основі – забезпечення необхідної маси швидкості обороту грошей в обігу та збалансованості ГО.

Для виконання цих вимог – держава спільно з НБУ має розробити й реалізувати відповідну економічну політику, яка сприятиме нормальному функціонуванню всіх економічних суб’єктів країни, що забезпечить нормальний обіг необхідної маси грошей.

Диференціація і напрямів управління.

Напрями управління:

1. Установлення державою податкових ставок, які сприятимуть розвитку діяльності суб’єктів економіки.

2. Регулювання обсягів соціальних виплат населенню.

3. Регулювання НБУ додаткової емісії грошей.

4. Встановлення ставок рефінансування НБУ для комерційних банків.

5. Аналіз окремих складових грошових агрегатів.

6. Встановлення комерційними банками процентних ставок по кредитах, які сприяють економічному розвитку країни.

7. Визначення рівня інфляції та впливу на неї обсягу грошової маси, що перебуває в обігу.

8. Визначення залежності динаміки ГМ від обсягів виробництва.

9. Визначення інвестиційного клімату в країні в залежності від динаміки інвестицій і ГМ.

Результатами управління мають бути :

1. Наявність в обігу необхідної маси грошей.

2. Збалансованість ГО.

3. Розвиток вітчизняного виробництва.

4. Сформована податкова система, яка забезпечує розвиток економіки країни.

5. Збалансованість платіжного балансу країни.

6. Забезпечення обсягів кредитних ресурсів відповідно до потреб позичальників.

7. Виконання комерційними банками нормативів НБУ щодо резервування коштів.

8. Підвищення ролі банківської системи в соціально-економічному розвитку країни.

9. Зниження інфляції до мінімально можливого рівня.

10. Обмеження емісійних процесів у країні завдяки прискоренню швидкості ГО.

11. Зростання обсягу інвестицій в економіку країни (як внутрішніх, так і зовнішніх).

12. Виконання суб’єктами економіки платіжних зобов’язань.

Статистичне забезпечення управління (СЗУ).

СЗУ грошовим обігом – це сукупність статистичних методів, моделей і алгоритмів оброблення інформації, які використовуються для створення системи управління ГО.

Стислий виклад завдань і напрямів статистичного аналізу грошового обігу у взаємозв’язку з метою і функціями управління, необхідними для цього класифікаціями і грануваннями та системою статистичних показників висвітлено в табл. 3.19 – 3.24.

Мета, функції та завдання СЗУ грошовим обігом

Таблиця 3.18

Програми управління грошовим обігом	Мета і функції управління	Завдання і напрями статистичного дослідження
Рівень цін	Регулювання рівня цін у взаємозв’язку з обсягами виробництва. Оцінка рівня інфляції у взаємозв’язку з обсягами ГМ	Аналіз динаміки ВВП і цін на продукцію. Індекси, аналіз цін і обсягів ВВП. Оцінка взаємозв’язку і прогноз рівнів інфляції та ГМ
Інвестиції	Регулювання взаємозв’язків динаміки обсягів інвестицій і ГМ	Аналіз взаємозв’язку між обсягами інвестицій і ГМ
Банківська система України	Забезпечення в обігу маси грошей, необхідних для функціонування банківської системи й економіки в цілому	Аналіз взаємозв’язку результатів діяльності банківської системи з показниками ГО
Готівка	Регулювання в обігу обсягів готівки. Регулювання емісійних процесів у країні	Аналіз і прогнозування обсягів готівки, частки готівки в обсязі ГМ. Забезпечення нормативних показників обсягів готівки
Грошовий агрегат М1	Регулювання обсягів агрегату М1. Регулювання рівня процентної ставки по вкладах до запитання	Аналіз динаміки прогнозування обсягів і структури грошових агрегатів в їхньому взаємозв’язку та під впливом основних чинників. Аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку у взаємозв’язку з ГО
Грошовий агрегат М2	Регулювання обсягів агрегату М2. Регулювання рівня процентної ставки по строкових депозитах
Грошовий агрегат М3	Регулювання рівня процентної ставки за трастовими операціями банків

Класифікація і групування, які використовуються в процесі аналізу ГО

У процесі аналізу ГО використовуються такі види класифікацій і групувань:

1. Класифікація галузей економіки.

2. Класифікатор видів економічної діяльності.

3. Класифікація послуг.

4. Класифікація продукції та послуг.

5. Класифікатор валют.

6. Групування грошової маси за рівнем ліквідності.

7. Групування кредитів, наданих комерційними банками, за валютами країн.

8. Групування комерційних банків за обсягами вкладів населення тощо.

В процесі статистичного аналізу ГМ України можна скористатися різними видами групувань. Схеми деяких з них наведено нижче (див. табл. 3.20 – 3.24).

Таблиця 3.19

Структура ГМ України за рівнем ліквідності

Складові ГМ	млн грн	Питома частка в обсязі ГМ (М3), %
М0
Кошти до запитання в національній валюті
М1
Строкові депозити в національній валюті
М2
Трастові вклади в національній валюті
М3

Таблиця 3.20.

Кредити, надані комерційними банками України суб’єктам економіки

	млн грн	%
Усього у тому числі: у національній валюті в іноземній валюті

Таблиця 3.21

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення в КБ України

	млн. грн	%
Усього у тому числі: у національній валюті в іноземній валюті

Таблиця 3.22.

Зовнішній торгівельний оборот

	млн дол. США	%
Усього у тому числі: експорт імпорт

Таблиця 3.23

Залежність обсягів вкладів населення в комерційні банки від рівня доходів населення (аналітичне групування)

Розподіл населення за рівнем доходів на одну особу, грн	Частка населення, %	Середній обсяг вкладу на депозит в комерційний банк, грн
І
ІІ
ІІІ
…
Усього

Система показників грошового обігу.

Таблиця.3.24.

Назва показника	Зміст, формула розрахунку	Економічна інтерпретація і призначення показника
Абсолютні		Зміст див. вище
1. Обсяг М0	Сума коштів на “руках”
М1	М0 + депозити до запитання.
М2	М1 + кошти на строкових рахунках
М3	М2 + кошти за трастовими операціями банків
2. Грошова база	М0 + готівка в сейфах банків + резерви комерційних банків на рахунках НБУ
3. Обсяг ВВП	сума доданої вартості всіх галузей економіки
4. Обсяг інвестицій
5. Обсяг грошового обігу	визначається як сума результатів операцій з надходження грошей за певний період
Відносні
1. Швидкість обігу грошей		Кількість обертів, які робить грошовий агрегат, щоб забезпечити певний рівень економічної діяльності
2. Індекс інфляції (цін)	, де р – ціни, q – обсяг випущеної продукції	Узагальнює динаміку цін, є дефлятором вартісних показників
3. Рівень монетизації		Показує, яка частка ВВП зберігається в грошовій формі
4. Грошовий мультиплікатор		Індикатор ефективності монетарної політики НБУ; відображає реальну вартість грошей
5.Індекс купівельної спроможності грошей		Відображає зміну номінальної вартості грошової одиниці з урахуванням зміни цін і тарифів
6. Кількість оборотів грошей	,де ВВП –номінальний; - загальна маса грошей (середні залишки грошей за період)	Показує, скільки в середньому за рік оборотів здійснила ГМ
7.Час одного обороту ГМ	, де Д – кількість календарних днів у періоді	Зворотний показник швидкості ГО
8. Купюрний склад ГМ	, де М – вартість купюр, f – кількість купюр	Відображає питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній ГМ, що перебуває в обігу

Чинники, що впливають на грошовий обіг

На характер ГО впливають різноманітні макрофактори, які можна класифікувати:

1. За економічним призначенням:

а) основоположні: обсяг ВВП; обсяг інвестицій; обсяг ГМ, яка перебуває в обігу; обсяг грошової бази; розмір бюджетного дефіциту; стан платіжного балансу; рівень зайнятості; рівень інфляції;

б) похідні: структура розміщення ГМ; обсяг платоспроможного попиту населення; рівень доходів населення; стан ринків: грошового, фінансового, фондового, кредитних ресурсів, засобів виробництва, робочої сили; рівень оподаткування; темпи інфляції; курс національної грошової одиниці; чисті зобов’язання Уряду.

2. За походженням:

а) чинники, що виникають у результаті дії об’єктивних економічних законів: грошового обігу, попиту і пропозиції грошей, ефект кредитного мультиплікатора;

б) чинники, що виникають у зв’язку з державним регулюванням економіки: монетарна політика; грошово-кредитна політика (процентна політика, політика обов’язкового резервування, політика операцій на відкритому ринку); фіскальна політика; податкова політика; політика регулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Перелік користувачів інформації

Користувачами інформації, отриманої в результаті статистичного оброблення даних щодо обігу ГМ України, є:

1. Міністерство фінансів України;

2. Верховна Рада, Уряд України;

3. Національний банк України;

4. комерційні банки України;

5. Держкомстат України;

6. ринок цінних паперів;

7. підприємства, організації, установи;

8. населення країни;

9. уряди інших країн;

10. інвестори в економіку України та ін.