2. Автоматизація Front-офісних операцій.

При автоматизації Front-офісних операцій сучасні системи дають можливість:

– оптимізувати роботу з різними видами Front-офісних операцій. У системі передбачені готові бізнес процеси обробки і обліку різних операцій, наприклад валютні контракти, включаючи валютні опціони; операції по залученню/ розміщенню ресурсів, включаючи короткострокове кредитування/фінансування, застави і т.д.;

– можливість використання відкритих інтерфейсів для автоматичного імпорту операцій з будь-якої зовнішньої системи -наявність відкритих інтерфейсів для кожного типу операцій дають можливість імпортувати інформацію про операцію з будь-якого зовнішнього джерела, включаючи  текстовий файл;

– можливість починати обробку Front-офісної операції на підставі заявки;

– можливість використовувати різні методи (документообіг) обробки заявки на операцію. Існує можливість організувати документообіг заявки в системі. Електронний документообіг має на увазі автоматичне формування повідомлень уповноваженим співробітникам, використання різної бізнес логіки;

– ефективна інтеграція з функціями Middle-офісу(напри-клад, установка лімітів) і Back-офісу (організація бухгалтерських проводок) — передбачена можливість інтеграції Front-офісних функцій з функціями Middle-офісу і Back-офісу, наприклад відсутня необхідність повторного введення інформації про операцію при формуванні платіжних документів;

– формування різних операційних звітів — будь-які необхідні операційні звіти, наприклад, Trade Slips, журнали операцій і так далі, можуть автоматично формуватися і роздруковуватися в системі;

– формування різних аналітичних звітів в розрізі ділерів, портфелів, валюти, операцій і так далі — в системі передбачена можливість використання різних екранних форм або звітів дляпроведення аналізу ведення Front-офісних операцій з використанням різних аналітичних зрізів, наприклад по контрагентах, по ділерах і інше.

Розглянемо можливості системи по роботі з операціями міжбанківського ринку. Міжбанківські операції включають операції по покупці/продажу валюти і операції по залученню/розміщенню засобів на міжбанківському ринку ресурсів. При розгляді валютних операцій так само обговорюватиметься питання про автоматизацію роботи з клієнтськими заявками і операціями з метою арбітражу.

Валютні контракти

Розгляд роботи з валютними контрактами на міжбанківському валютному ринку слід почати з розгляду заявки на покупку/продаж валюти

Заявки

При автоматизації роботи із заявками на покупку/продаж валюти сучасні системи дають можливість:

– використовувати централізований інформаційний простір, який дозволить уникнути повторного введення заявок, сформованих філіалами банку, - централізація діяльності банку дозволить уникнути повторного введення заявок;

– форма заявки містить необхідну інформацію для реєстрації і параметризації заявки — при проектуванні форми заявки передбачена можливість завдання (визначення) необмеженого числа аналітичних параметрів;

– кожній заявці на покупку/продаж валюти може бути зіставлений необхідний документообіг, який визначає алгоритм обробки і виконання заявки;

– можливість як уручну так і автоматично виконувати заявки. Передбачена можливість автоматичного виконання заявок при виконанні умов розміщення заявки;

– можливість автоматичного блокування заявки при порушенні ліміту або при порушенні легітимності.

Валютні контракти

Для роботи з валютним контрактом в системі передбачені такі можливості:

– автоматичне створення валютного контракту на підставі заявки на операцію;

– визначення різних параметрів Спот, Форвардних контрактів, наприклад різні комісії — параметризація валютного контракту необмежена;

– здійснювати перевірку як самого валютного контракту так і кожного поля контракту при його введенні. Передбачена можливість визначення різних правил валідації як самого валютного контракту так і його полів і аналітичних параметрів;

– укладати угоди не тільки із зовнішніми контрагентами, а й з власними підрозділами і філіалами. Формування валютних контрактів зі власними філіалами;

– виконувати аналіз контракту, не чекаючи дати закінчення його терміну;

– переукладати контракт у вигляді нового валютного договору;

– можливість автоматичного блокування контракту при порушенні ліміту на прибуток/убуток.

Залучення/розміщення ресурсів (Межбанк)

Як і у випадку з валютними контрактами бізнес-процес залучення/розміщення ресурсів на міжбанківському ринку ресурсів у сучасних системах починається з формування заявки.

Заявки

– Форма заявки містить всю необхідну інформацію для реєстрації і параметризації заявки на залучення/розміщення ресурсів.

– На кожну заявку може бути призначений необхідний документообіг затвердження заявки, наприклад ієрархія затвердження заявки.

– Можливість як уручну так і автоматично виконувати заявки.

– Можливість автоматичного блокування заявки при порушенні ліміту.

– Можливість формування необхідного пакета документів по кожній заявці.

При обробці результатів операцій залучення/розміщення ресурсів на міжбанківському ринку ресурсів сучасні системи дозволяють:

– визначати різні параметри обліку залучення/розміщення ресурсів, наприклад період, процентна ставка і так далі. При реєстрації операції передбачена можливість визначення необмеженого числа аналітичних параметрів;

– здійснювати перевірку як самої операції на залучення/розміщення ресурсів так і кожного поля контракту при його введенні;

– перевизначати параметри операцій, наприклад процентну ставку. Передбачена можливість зміни різних параметрів операції, при цьому система автоматично перевіряє можливість користувача змінити який-небудь параметр операції

– можливість формування необх. пакета документів по кожній операції.

Залучення і розміщення ресурсів

У системі передбачений широкий перелік типів операцій по залученню і розміщенню ресурсів: короткострокове залучення/розміщення ресурсів, довгострокове залучення/розміщення ресурсів, іпотечне кредитування, кредитні лінії, транші і так далі. Окрім цього, в деяких системах передбачена можливість проектування власних типів операцій для обліку складних банківських продуктів. Бізнес-процес обробки операції в системі починається на рівні заявки на операцію. На відміну від заявки на покупку/продаж валюти, заявка на привлечение/ розміщення ресурсів має ієрархічну структуру і складається з декількох інтегрованої суті. Для кожного типу заявки задається документообіг обробки, наприклад в документообігу заявки на розміщення ресурсів може бути передбачений етап затвердження заявки Кредитним комітетом банку.

У роботі з операціями по залученню/розміщенню ресурсів система дає можливість виконувати такі операції:

– проектування і супровід необмеженого числа банківських документів;

– визначення різних типів електронного документообігу для кожного банківського документа;

– автоматичне формування графіків виплат по кожному типу кредитування;

– автоматичне управління сумою комісії, процентної ставки і сумою тіла кредиту;

– автоматичний моніторинг дат погашення кредиту і суми пені — при побудові алгоритмів моніторингу дат погашення і суми пені може бути передбачена система подієвих попереджень і сигналів;

– аналіз прострочених сум по кредитах, середніх процентних ставок і так далі — в системах передбачена можливість використання як наявних аналітичних форм і звітів так і проектування власних  алгоритмів аналізу;

– управління і облік застав по кредитах — широкий спектр функціональності по роботі із заставами дозволяє враховувати всі складні заставні схеми (наприклад, одна застава декілька кредитів). Параметризація суті застави необмежена.

Цінні папери і їх похідні

У системі передбачені готові бізнес процеси по управлінню і обліку необмеженого числа цінних паперів і похідних. Розглянемо функціональність системи по роботі з акціями, облігаціями і похідними цінними паперами.

Акції

Для роботи з акціями передбачені такі функції:

– автоматизація бізнес процесу випуску власний акцій — для акціонерних банків передбачені готові бізнес процеси обліку випуску власних акцій;

– автоматизація бізнес-процесу покупки/продажу акцій, зокрема короткий продаж акцій, заявки на покупку/продаж;

– управління дивідендами — облік виплат дивідендів, інше;

– автоматична переоцінка вартості акції при зміні кон'юнктури ринку — моніторинг портфеля власних і придбаних акцій на підставі їх дійсної ринкової вартості;

– аналіз діяльності з власними і придбаними акціями. Облігації При обробці і обліку операцій з облігаціями передбачені такі функції:

– автоматизація бізнес-процесу випуску власних облігацій;

– автоматизація бізнес-процесу покупки/продажу облігацій, зокрема короткий продаж облігацій, заявки на покупку/продаж, амортизація сум премії і дисконту;

– автоматична переоцінка вартості облігації при зміні конюнктури ринку;

– аналіз діяльності з власними і придбаними облігаціями.

Похідні цінні папери

Незважаючи на те що в Україні відсутня можливість використання похідних цінних паперів для мінімізації ризиків, все-таки слід звернути увагу на можливості системи працювати з похідними цінних паперів. У всіх західних системах автоматизації банківської діяльності передбачені готові бізнес процеси обліку і управління різними похідними цінних паперів. А саме:

– Управління і облік більше 20 видів похідних інструментів, зокрема різних свопів, опціонів, угод про майбутню процентну ставку, інше.

– Визначення різних стратегій хеджування ризиків за допомогою похідних інструментів.

– Аналіз стратегії хеджування ризиків повязаних з інвестиційною діяльністю.