Лекційне заняття 15

1. Автоматизація Middle-офісних операцій (продовження)

Інтегроване рішення OFSA включає такі функціональні модулі:

– Огасlе Financial Data Маnаgег

– Огасіе Тгаnsfer Prising

– Oracle Performance Analyzer

– Oracle Risk Manager

– Огасlе В!§егігщ & Planning

– Financial Bаudа Мапаger прибьіли

Огасlе Financial Data Маnаgег (FDM) — ключова компонента OFSA, що забезпечує створення і ведення єдиного загально-корпоративного сховища фінансово-аналітичних даних.

Financial Data Manager є одночасно як централізованним сховищем даних фінансової організації, так і інформаційною основою для остальних функціональних компонентів OFSA.

Як централізоване сховище даних, FDM реалізує преконфігуровану модель даних, орієнтовану на відображення широкого спектру інформації (доходи, витрати, бюджети, багатовимірна рентабельність, рух грошової готівки) по рахунках, клієнтах і продуктах.

Як підстава для функціональних компонент OFSA, FDM забезпечує структури і метадані, необхідні для їх підтримки і взаємної інтеграції.

FDM  включає такі компоненти:

– Financial Dаtа Mоdel;

– Financial Dаtа Mапаgег Amсе & Control;

– FіпапсіаІ Dаtа Mапаgег Rйпnпізігаііоп;

– Financial Баіа Mапа§ег RероMn;

– Financial Баіа Мапаgег Каiе    Mamager;

– Discoverer Integrator.

Інформаційна модель, підтримувана FDM, включає два основних типи стандартних преконфігурованих таблиць:

– таблиця сумарних даних, у яку завантажується інформація з головної книги фінансової організації;

– інструментальні таблиці детальних даних по клієнтських рахунках (одна таблиця для кожного типу інструментів: депозити, кредити, кредитні картки).

Реалізована в FDM переднастроєна модель даних відображає досвід, накопичений в процесі реалізації фінансово-аналітичних систем в найбільших банках і страхових компаніях, і вирішує проблему «розростання» моделей даних і фрагментації даних по різних інформаційних системах. Вона дозволяє витягувати, збирати і підтримувати детальну інформацію по рахунках з будь-якої транзакційної і фінансової системи тієї, що функціонує у фінансовій організації.

У той же час, всі таблиці, визначувані в рамках моделі, є надзвичайно гнучкими, як в термінах рядків, так і в термінах колонок, їх створюючих. Вбудований в Oracle Financial Data Manager Administration інструментарій управління обєктами дозволяє налагоджувати і навіть розширювати типову модель даних. Більш того, забезпечується можливість розділяти обєкти з іншими додатками, реєструючи таблиці або погляди, створені і підтримувані у вже існуючих додатках. Залежно від місця її породження вся інформація, що завантажується в сховищі даних FDM, може бути розділена на дві основні категорії.

По-перше, це очищені і погоджені дані, що відображають:

– стан рахунків (баланс, облікова ставка, термін платежу/погашення, частота платежів);

– фінансові операції (для завдань аналізу прибутковості);  маркетингову активність;

– фінансові дані з головної книги.

По-друге, це якісно нова інформація, вироблена в процесі бізнес-аналізу у функціональних модулях OFSA

– дані про прибутковість (дохід у вигляді відсотка, трансфертна ціна, ринкова вартість, терміни, сценарії припущень);

– бюджетні і планові дані;

– визначені користувачем рівні агрегації, використовувані для аналізу і звітності.

Контроль достовірності інформації, яка вводиться в базу даних FDM, виконується засобами спеціалізованого додатку FDM - Balance & Control, що забезпечує:

– коректування, обробку і обчислення даних, витягуваних з систем джерел (наприклад, Головної книги фінансової організації).

– взаємне узгодження даних тих, що поступають з різних джерел (наприклад, головній книзі FDM і інструментальних таблицях FDM).

Зумовлені (вбудовані) в FDM Balance & Control правила забезпечують контроль того, що всі дані рівня рахунків представлені таким чином, що значення в полях, що відображають рух грошової готівки, внутрішньо узгоджені і не-протиречиві.

Правила коректування полів Соггесііоп Киїез створюються, грунтуючись на вбудованій інформації з Cashflow Edits, або можуть визначатися користувачем.

Oracle Transfer Pricing — модуль, що забезпечує формування трансфертних цін на засоби, що переводяться усередині банку від однієї організаційної одиниці до іншої.

Трансферне ціноутворення є основою будь-якої сучасної системи внутрібанківського комерційного розрахунку і дозволяє виділити чотири основні джерела прибтку від нетто-відсотків:

– спред, запрацьований на активах;

– спред, запрацьований на пасивах;

– спред, запрацьований або втрачений, як результат ризику зміни процентної ставки;

– спред, запрацьований або втрачений, як результат вкладеного опціону.

Дана методологія дозволяє ізолювати ризики змін ставок в казначействі банку, де вони можуть централізовано управлятися. В свою чергу, бізнес підрозділу банку працюють у рахунками, для яких вони можуть аналізувати, контролювати і управляти ціною і прибутковістю. Oracle Transfer Pricing підтримує широкий спектр методологій трансфертного ціноутворення, що дозволяє забезпечити високий рівень точності обчислення ставки для кожного інструмента і рахунка.

Безліч трансфертних ставок дозволяє розділити їх індивідуальні компоненти (такі як: базисні ризики, опційний спред, премії за ліквідність). Це забезпечує краще розуміння структури ризиків для окремих інструментів, портфелів і всієї організації.

Всі використовувані методології дозволяють інкорпорувати визначувані користувачами криві прибутковості, індивідуальні характеристики інструментів і можливості очікування дострокових платежів, що настроюються.

Трансферне ціноутворення на рівні індивідуальних рахунків

– Різні методи засновані на:

– русі грошової готівки

– узгоджених термінах платежів

– пулах.

– Можливість враховувати опціональні винагороди.

– Вичерпна оцінка і облік можливості дострокової оплати