Итоги расчетов Отраслевой портфель

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что самая близкая к риску по портфелю величина систематического риска у компаний Иркутскэнерго и Энел ОГК-5, но соответственно доходность по этим компаниям составляет 1,71 и 1,92% соответственно. Самая максимальная доходность 2,34% наблюдается у компании Бурятэнергосбыт, коэффициент β=0,6898, т.е. риск даже ниже, чем в целом по портфелю.

Графики взаимозависимости дохода по активам и дохода по портфелю

 

01.11.07

03.12.07

09.01.08

01.02.08

03.03.08

01.04.08

05.05.08

02.06.08

01.07.08

01.08.08

01.09.08

01.10.08

01.11.08

01.12.08

11.01.09

02.02.09

26