Федеральное агентство по образованию

Байкальский государственный университет экономики и права

Кафедра экономики и менеджмента в инвестиционно-строительном бизнесе и недвижимости

Курсовая работа по дисциплине «Управление рисками»

Выполнила: студентка гр. С-06-5

Андрюхина Анна

Проверила: канд.экон.наук, доц.

Е. А. Панкратьева

Иркутск,

2010 г.

Оглавление

Введение 5

Портфели 5

Отраслевой портфель (электроэнергетика) 5

1.МосЭнерго 5

2.Энел ОГК-5 5

3.Иркутскэнерго 6

4.ТГК-14 6

5.Кубаньэнерго 8

6.Якутскэнерго 8

7.Квадра 9

8.Бурятэнергосбыт 9

9.Свердловэнергосбыт 10

10.Красноярская ГЭС 10

Региональный портфель (Москва) 10

11.МосЭнерго 10

12.Сбербанк России 11

13.Газпром 11

14.Роснефть 12

15.Ростелеком 13

16.Мобильные ТелеСистемы 13

17.Аптечная сеть 36,6 14

18.Вимм-Билль-Данн Продукты Питания 14

19.ГУМ 14

20.Армада 15

Диверсифицированный портфель 15

21.МосЭнерго 15

22.ПИК Группа компаний 15

23.Газпром нефть 16

24.Красный Октябрь 16

25.Верофарм 17

26.Полюс Золото 17

27.Сибирьтелеком 18

28.Седьмой Континент 18

29.Авиакомпания "ЮТэйр" 18

30.Концерн "Калина" 18

Дополнения для расчетов 19

Итоги расчетов 20

Отраслевой портфель 20

Графики взаимозависимости дохода по активам и дохода по портфелю 21

Введение

В данной курсовой работе проводится составление трех инвестиционных портфелей с расчетом коэффициентов систематического риска и дохода от будущих вложений на основе рыночных котировок акций.

В процессе написания курсовой работы необходимо составить три инвестиционных портфеля:

• отраслевой;

• региональный;

• диверсифицированный,

каждый из которых должен включать в себя 10 компаний.

Компанией, на основе которой будет проводится наблюдение за изменением показателя β, будет являться компаний «МосЭнерго».

Портфели Отраслевой портфель (электроэнергетика)

1. МосЭнерго

Профиль: Электроэнергетика

Юридический и почтовый адрес: 115035, Москва, Раушская наб., д. 8

Сайт: www.mosenergo.ru

ОАО «Мосэнерго» - самая крупная из региональных генерирующих компаний России.

В составе ОАО «Мосэнерго» 17 электростанций установленной электрической мощностью 11,5 тыс. МВт и тепловой мощностью 40,2 тыс. МВт (34,6 тыс. Гкал/ч). Электростанции ОАО «Мосэнерго» поставляют около 70% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают 66% потребностей Москвы в тепловой энергии.

Акции ОАО «Мосэнерго» обращаются на основных торговых площадках российского фондового рынка - Московской межбанковской валютной бирже и Фондовой бирже РТС.

2. Энел огк-5

Профиль: Электроэнергетика

Юридический и почтовый адрес: 620219, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, д.38

Сайт: www.ogk-5.com

ОАО "Энел ОГК-5" (до июля 2009 года ОАО "ОГК-5") - энергогенерирующая компания, образованная в результате реформирования РАО "ЕЭС России" в 2004 году.

Производственными филиалами ОАО «Энел ОГК-5» являются: Конаковская ГРЭС (Тверская область), Невинномысская ГРЭС (Ставропольский край), Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС (Свердловская область). Суммарная установленная мощность производственных активов компании составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2412 Гкал/ч по выработке тепла.

3. Иркутскэнерго

Профиль: Электроэнергетика

Юридический и почтовый адрес: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Сайт: www.irkutskenergo.ru

ОАО "Иркутскэнерго" – крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети и угольные активы. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом принадлежит 40 % акций ОАО "Иркутскэнерго", 50,19 % акций находятся в собственности крупнейшей российской частной энергокомпании "ЕвроСибЭнерго" (принадлежит En+Group).

Компания контролирует 3 гидроэлектростанции (Усть-Илимская ГЭС, Братская ГЭС, Иркутская ГЭС), 9 теплоэлектростанций, электрические сети (в том числе системообразующие сети напряжением 500 кВ), тепловые сети.

4. ТГК-14

Профиль: Электроэнергетика

Юридический и почтовый адрес: 672090 г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Сайт: www.tgk-14.com

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» входит в состав холдинга РАО «ЕЭС России».

ОАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятии.

ОАО «ТГК-14» создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

1 февраля 2005г. Общество начало операционную деятельность.

На 1 февраля 2005 года установленная мощность составила 646 МВт.

В ОАО «ТГК-14» входит шесть филиалов:

1. «Читинская генерация» (структурные подразделения: Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргунская ТЭЦ) - директор Юрий Валентинович Дорфман;

2. «Генерация Бурятии» (структурные подразделения: Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ) - директор Евгений Александрович Коркин;

3. «Читинский энергетический комплекс»;

4. «Улан-Удэнский энергетический комплекс»;

5. «Читинский Теплоэнергосбыт»;

6. «Теплоэнергосбыт Бурятии»;

Основные виды деятельности:

• деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

• деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

• выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

• эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

• надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;

• производство электрической и тепловой энергии;

• организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

• обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

• обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

• деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

• развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

• эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

• эксплуатация пожароопасных производственных объектов.