Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZMU-Tal_Mat_metody_ekonomika.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.03.2016
Размер:
628.74 Кб
Скачать

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Машиностроительный институт

Кафедра высшей математики

Задания И методические указания

к выполнению контрольной работы по дисциплине

«Математическая экономика»

(ГОС 2000)

для студентов всех форм обучения специальности

080801.65 Прикладная информатика (в экономике) (351400)

Екатеринбург 2012

Задания и методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Математическая экономика». Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.- пед. ун-т», 2012. 19 с.

Составители: канд. физ.-мат. наук, доц. А.С. Просвиров,

канд. физ.-мат. наук, доц. В.А. Реймер,

канд. физ.-мат. наук, доц. Л.С. Чебыкин

Одобрены на заседании кафедры высшей математики Машиностроительного института РГППУ. Протокол от 28 февраля 2012 г. № 7.

Заведующий кафедрой высшей математики Е.А.Перминов

Рекомендованы к печати методической комиссией Машиностроительного института РГППУ. Протокол от 14 марта 2012 г. № 7.

Председатель методической

комиссии МаИ А.В.Песков

© Фгаоу впо «Российский

государственный профессионально-педагогический университет» 2012

© Просвиров А.С., Реймер В.А., Чебыкин Л.С.

Указания к выполнению контрольной работы

Цель контрольной работы – закрепление и проверка знаний, полученных студентами заочной формы обучения в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а также их умения применять на практике методы решения задач математической экономики.

Каждый студент заочной формы обучения должен выполнить все задачи своего варианта.

При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться следующими требованиями:

  1. Вариант контрольной работы следует выбирать по последней цифре номера зачетной книжки (цифра «3» означает вариант 3, цифра «0» означает вариант 10).

  2. В начале работы должен быть указан номер варианта задания.

  3. Перед решением задачи должно быть приведено ее условие.

  4. Решение задач следует сопровождать необходимыми формулами, развернутыми расчетами и краткими пояснениями.

  5. В конце работы должна стоять подпись студента с указанием даты ее выполнения.

  6. На титульном листе контрольной работы необходимо указать следующую информацию: фамилия, имя и отчество студента, номер группы с указанием формы обучения, институт, факультет, дисциплина, номер зачетной книжки.

Содержание контрольной работы

Тема 1. Статистические методы анализа финансового рынка

Задача 1. (Анализ доходности и риска финансовых операций).

Даны четыре финансовые операции . В зависимости от ситуации, складывающейся на рынке, они могут принести доход, указанный в первой строке приведенных ниже таблиц (в условных единицах). Во второй строке указаны вероятности получения этих доходов. Требуется:

  1. Найти средние ожидаемые доходы и рискиопераций.

  2. Нанести точки (,) на координатную плоскость и определить операции, оптимальные по Парето.

  3. С помощью взвешивающей формулы найти лучшую и худшую операции.

1.1.

:

0

2

4

16

:

2

4

6

18

:

0

4

6

12

:

2

6

8

14

1.2.

:

0

1

2

8

:

2

3

4

10

:

0

4

6

10

:

2

6

8

12

1.3.

:

0

1

5

14

:

2

4

6

18

:

0

8

16

20

:

2

12

18

22

1.4.

:

0

4

10

14

:

2

6

12

20

:

0

4

5

20

:

2

6

8

22

1.5.

:

0

4

8

32

:

-6

-4

-2

10

:

0

8

12

24

:

-6

-2

0

-6

1.6.

:

0

2

4

16

:

-6

-5

-4

3

:

0

8

12

20

:

-6

-2

0

4

1.7.

:

0

2

10

28

:

-6

-5

-1

8

:

0

16

32

40

:

-6

2

10

14

1.8.

:

0

8

20

28

:

-6

-2

4

8

:

0

8

10

40

:

-6

-2

-1

14

1.9.

:

2

4

6

18

:

0

4

6

12

:

2

6

8

14

:

0

1

2

8

1.10

:

2

3

4

10

:

0

4

6

10

:

2

6

8

12

:

0

1

5

14

Задача 2. (Формирование оптимального портфеля ценных бумаг).

Имеются три вида ценных бумаг: бумаги первого вида – безрисковые, ожидаемой эффективности , а второго и третьего вида – некоррелированные рисковые, ожидаемых эффективностейи, с рискамии. Решить задачу формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? С какими ценными бумагами и при какой ожидаемой эффективности возникает необходимость в операции "короткой продажи" ("short sale"). Исходные данные заданы таблицей:

2.1.

1

3

8

3

10

2.2.

3

5

9

3

6

2.3.

1

3

8

4

8

2.4.

3

5

9

4

6

2.5.

1

3

8

4

10

2.6.

3

5

9

4

8

2.7.

1

3

8

5

8

2.8.

3

5

9

6

8

2.9.

2

4

6

5

10

2.10.

4

6

10

6

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]