Торговля «вблизи круглых цен»
Рассмотрим периоды торговли по некоторой валютной паре, когда котировки близки к значениям, имеющим в своей записи два последних нуля, например: 1,1900; 118,00, 90,00. Значения таких котировок назовем «круглыми ценами». На следующем рисунке представлен пример торговли «вблизи круглых дат».
При торговле вблизи круглых цен значения котировки в течение длительного периода обычно незначительно отличаются от круглой цены. Поэтому представляет интерес алгоритм, позволяющий автоматически формировать сигнал о приближении к круглой цене.
Будем считать, что изменение котировок всех валютных пар происходит с дискретным шагом – пунктом, который, в большинстве случаев, принимает следующие значения:
Point=0.0001
Point=0.001
Point=0.01
Point=0.1
Point=1
Тогда алгоритм определения круглой цены выглядит следующим образом:
1. Определим значения некоторого множителя MultiPlier1, зависящие от величины пункта Point выбранной валютной пары, на основе следующего условия:
при умножении текущей котировки на множитель MultiPlier1 получаем запись котировки, в которой все цифры располагаются слева от десятичной точки. Например:
Если Point=0.0001, то MultiPlier1=10000
Если Point=0.001, то MultiPlier1=1000
Если Point=0.01, то MultiPlier1=100
Если Point=0.1, то MultiPlier1=10
Если Point=1, то MultiPlier1=1
Значение множителя MultiPlier1 можно определить с помощью следующего фрагмента программы:
MultiPlier1=1;
// вычислим значение множителя MultiPlier1
// для выявления котировок с двумя последними нулями
if Point < 0.001 then
{ // Point вида 0.0001, котировка вида 9.9999
MultiPlier1=10000;
}
else
{
if Point < 0.01 then
{ // Point вида 0.001, котировка вида 99.999
MultiPlier1=1000;
}
else
{
if Point < 0.1 then
{ // Point вида 0.01, котировка вида 999.99
MultiPlier1=100;
}
else
{
if Point < 1.0 then
{ // Point вида 0.1, котировка вида 9999.9
MultiPlier1=10;
}; // if Point < 1.0
}; // if Point < 0.1
}; // if Point < 0.01
}; // if Point < 0.001
2. Найти величину Price1, равную произведению значения текущей котировки и множителя MultiPlier1.
3. Найдем величину Mod1, равную остатку от деления величины Price1 на 100:
Mod1=Mod(Price1,100);
4. Будем считать, что значения котировки находятся вблизи круглой цены, т.е. переменная Signal1=1, если
Mod1<10 или Mod1>90:
if (Mod1 < 10 and Mod1 > 90) then
Signal1=1
else
Signal1=0;
Практические рекомендации по выработке торговых тактик
на Forex
Любая торговая тактика состоит из пяти этапов:
определение тренда;
выявление начала отката;
ожидание конца отката;
получение подтверждения от другого индикатора или системы;
вход в рынок с выставлением стоп-ордера и тейк-профита.
Рассмотрим все эти этапы подробнее на примере торговой тактике по MACD. Будем использовать MACD с периодами 5,13,8.
Будем считать, что:
тренд повышательный, когда средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения с ценой, т.е. каждый новый пик на графике цены подтверждается очередным пиком индикатора (средней по MACD);
тренд понижательный, когда средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения с ценой, т.е. каждое новое донышко на графике цены подтверждается очередным донышком индикатора (средней по MACD);
началом отката вниз будем считать пересечение медленной линии быстрой сверху вниз. При этом тренд должен быть повышательным, т.е. средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения;
началом отката вверх будем считать пересечение медленной линии быстрой снизу вверх. При этом тренд должен быть понижательным, т.е. средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения.
Этап 1. Определение тренда на дневном графике.
Например, на рисунке 1 тренд повышательный, т.к. каждый следующий пик цены выше предыдущего, каждое последующее донышко цены выше предыдущего (по теории Доу). В то же время нет бычьего расхождения по медленной линии MACD. Это говорит о силе повышательного тренда.
Этап 2. Определение начала отката.
В то же время на рисунке 1 видно, что быстрая линия пересекла медленную сверху вниз. Это говорит о возможном начале отката вниз. Убедимся в истинности этого утверждения, перейдя на более мелкий период, 4-часовой график (рис.2).
Наличие бычьего расхождения по средней по MACD на четырехчасовке свидетельствует о действительном начале отката на дневном периоде.
Этап 3. Определение конца отката.
О конце отката будет свидетельствовать либо медвежье схождение по средней по MACD на 4-часовом графике, либо медвежье схождение по средней по MACD на часовом графике. Сигнал с четырехчасовки будет, естественно, более сильным. Но и часового схождения тоже будет достаточно. На рисунке 3 (часовой график) медвежье схождение символизирует конец отката.
Этап 4. Получение подтверждения от другого индикатора или системы.
Дождемся подтверждения, например, от параболика. Пересечение ценой параболической линии и будет сигналом к покупке (синий бар на рисунке 3). Входим по цене закрытия этого бара (горизонтальная красная линия) - 123.86.
Этап 5. Выставление стоп-ордера и тейк-профита.
Стоп-ордер выставляем под последним донышком, ниже пипсов на 15 (чтобы исключить биржевой шум). Тейк-профит выставляется в 2 раза дальше. Т.е. соотношение прибыль/убыток равно 2/1. В нашем примере донышко равно 122.83, поэтому стоп высталяем на 15 пипсов ниже - 122.68. Тейк-профит выставляем на уровне 123.86+2*(123.86-122.68)=126.22.
Результат нашей операции изображен на рис. 4. Срабатывание тейк-профита принесло нам прибыль в размере 236 пипсов, что в денежном выражении составляет 1870$ на Forex (187$ - на мини-Forex).
Применение данной тактики возможно и на меньших периодах, однако необходимо помнить, что чем меньше период, тем менее он прогнозируем из-за наличия биржевого шума.