- •Запорожский институт экономики и
- •Тема № 1. Предмет, методы и задачи курса “эконометрия”.
- •Задачи курса –
- •2. Обобщенной эконометрической модели.
- •Этапы эконометрического анализа:
- •Тема №3. Простая эконометрическая модель.
- •3.2.1 Определение параметров при степенной зависимости
- •3.2..2 Определение параметров гиперболы
- •3.2.3. Определение параметров показательной регрессии
- •3.2.4. Определение параметров параболы
- •Решение:
- •Алгоритм фаррара –глоберАсостоит из следующих шагов:
- •Пространственная корреляция возмущений (Гетероскедастичность остатков).
- •Автокорреляция остатков
- •Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.
- •При подозрении на автокорреляцию оценка по методу Эйткена может быть проведена только с использованием вспомогательной модели следую- щим образом:
- •Точечные и интервальные прогнозы регрессанда
3.2.1 Определение параметров при степенной зависимости
При степенной зависимости параметры уравнения определяются приведением его к линейному виду путем логарифмирования и установления параметров методом наименьших квадратов.
Если существует зависимость вида:
,
то приведение его к линейному виду осуществляется путем логарифмирования:
а нахождение параметров а и b осуществляется аналогично, как при линейной связи. Так, если данные сгруппированы, получим:
; ;
;
3.2..2 Определение параметров гиперболы
Пусть есть уравнение искомой гиперболы.
Делая замену переменной , получим линейное уравнение:
параметры, которого определяются по формулам линейной регрессии.
3.2.3. Определение параметров показательной регрессии
Пусть есть уравнение искомой показательной кривой. Ее можно представить в следующем виде:
Введя обозначения,, получим уравнение:
Отсюда следует, что функция у, представленная на графике с осью ординат, разделенной по логарифмической шкале, и осью абсцисс - по нормальной шкале, дает прямую с угловым коэффициентом В и расстоянием по оси Оу, равным А.
3.2.4. Определение параметров параболы
Если связь между признаками Y и X нелинейная и описывается уравнением параболы второго порядка, то
В данном случае задача сводится к определению неизвестных параметров а, b, с.
Применив метод наименьших квадратов, получим уравнение:
Для нахождения значений неизвестных параметров а, b, с, при которых Функция была бы минимальной, необходимо приравнять частные производные по этим величинам к нулю, т. е.:
Проделав преобразования, получим систему нормальных уравнений:
Решив систему уравнений, найдем значения неизвестных параметров а,в,с и подставив их в получим уравнение регрессии
Оценка параметров конкретной регрессии является лишь отдельным этапом длительного и сложного процесса построения эконометрической модели. Первое же оцененное уравнение очень редко является удовлетворительным во всех отношениях. Обычно приходится постепенно подбирать формулу связи и состав объясняющих переменных, анализируя на каждом этапе качество оцененной зависимости. Этот анализ качества включает статистическую и содержательную составляющую. Проверка статистического качества оцененного уравнения состоит из следующих элементов:
- проверка статистической значимости каждого коэффициента уравнения регрессии;
- проверка общего качества уравнения регрессии;
- проверка свойств данных, выполнение которых предполагалось при оценивании уравнения.
Под содержательной составляющей анализа качества понимается рассмотрение экономического смысла оцененного уравнения регрессии: действительно ли значимыми оказались объясняющие факторы, важные с точки зрения теории; положительны или отрицательны коэффициенты, показывающие направление воздействия этих факторов; попали ли оценки коэффициентов регрессии в предполагаемые из теоретических соображений интервалы ит.д..
Рассмотрим пример построения простой эконометрической модели:
Построить эконометрическую модель зависимости производительности труда у от стажа работы х рабочих бригады по приведенным данным ранжированных по стажу их работы.
Таблица1.
Номер рабочего |
Стаж работы, годы, х |
Дневная выработка рабочего, шт., у |
Х 2 |
У 2 |
ХУ |
Ŷ |
4-ый 6-ый 3-ый 1-ый 2-ой 7-ой 9-ый 10-ый 8-ой 5-ый |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
4 5 6 7 7 8 8 9 10 9 |
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 |
16 25 36 49 49 64 64 81 100 81 |
4 10 18 28 35 48 56 72 90 90 |
4.6 5,2 5,8 6,4 7.0 7,6 8,2 8,8 9.4 10,0 |
Итого |
55 |
73 |
385 |
565 |
451 |
73,0 |