Задачи курса –

• освоение методов эконометрического анализа статистических данных;

• освоение методов построения адекватных статистическим данным моделей, имеющих соответствующую экономическую интерпретацию;

• освоение методов статистического анализа стационарных и нестационарных временных рядов;

• овладение навыками применения пакетов компьютерных программ эконометрического анализа статистических данных.

Эконометрия делится на две части:

1. Эконометрические методы;

2. Эконометрические модели экономических процессов и явлений.

Эконометрические методы можно условно разделить на 4 группы:

Методы оценивания параметров:

1.классической эконометрической модели и их верификация.

2. Обобщенной эконометрической модели.

3.динамических эконометрических моделей.

4.эконометрических моделей построенных на основе системы одновременных структурных уравнений.

Развитие эконометрии происходит в двух направлениях:

1.Разработка новых методов оценивания параметров модели с учетом особенностей экономической информации.

2.Расширение зкономических исследований на основе эконометрических методов.

К основным проблемам современной эконометрии можно отнести:

1 . Изучение и учет мультиколлинеарности;

2. Спецификация ошибок;

3. Ковариационный анализ параметров модели;

4. Построение модели с фиктивными переменными;

5. Определение лаговых переменных, построение и анализ моделей распределенного лага.

ТЕМА №2. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Современные методы управления экономическими системами и процессами основываются на широком применении математических методов и ЭВМ. Сформировалось отдельное направление теоретико- практических исследований – экономико-математическое моделирование.

Математическая модель содержит три группы элементов:

1. Характеристику объекта, который нужно определить - вектор Y = (y_ ).

2.Характеристики внешних условий относительно объекта, который нужно определить- вектор X = (x_ ).

3. Совокупность внутренних параметров объекта- А.

Множество условий Х и параметров А можно рассматривать как экзогенные величины (определяемые вне пределов модели ), а величины, составляющие вектор У – как эндогенные (определяемые с помощью модели).

Математические модели можно разделить на две группы:

1. Функциональные - описывают сущность объектов;

2. Структурные - отражают внутреннюю организацию объекта , его составные части, внутренние параметры, их связь с “входом” и “выходом”и т.д.

Различают три вида структурных моделей:

В моделях 1-й группы все неизвестные величины изображаются в виде явных функций от внешних условий и внутренних параметров объекта

Yj = j( A, X ).

В моделях 2-й группы неизвестные определяются одновременно из систем соотношений j- го вида:

j( A,X,Y) = 0.

Модели 3-й группы называются иммитационными. В них неизвестные величины определяются одновременно с входными параметрами, но конкретный вид соотношений неизвестный.

Отличия между функциональными и структурными моделями имеют относительный характер. Изучение структурных моделей дает одновременно ценную информацию о поведении объекта. С другой стороны, при изучении функциональных моделей необходимо сформулировать гипотезы о внутренней структуре объекта.

Эконометрические модели описывают корреляционно- регрессионную связь между экономическими величинами являются стохастическими, так как содержат стохастическую составляющую U и принадлежат к функциональным :

Y =  ( X,U )