- •Mатематика
- •Часть 2 методы оптимизации
- •1. Информация о дисциплине
- •1.1. Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.2. Перечень видов практических занятий и контроля:
- •2.2.2. Тематический план дисциплины
- •2.2.3. Тематический план дисциплины
- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины
- •2.4. Временной график изучения дисциплины
- •2.5. Практический блок
- •2.5.1. Практические занятия
- •2.5.1.1. Практические занятия (очная/очно-заочная формы обучения)
- •2.5.1.2. Практические занятия (заочная формы обучения)
- •2.5.2. Лабораторные работы (для всех форм обучения)
- •Балльно-рейтинговая система
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1. Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект лекций введение
- •Раздел 1. Линейное программирование. Основные понятия
- •Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования
- •Пример 1.1.1
- •Пример 1.1.2
- •Пример 1.1.3
- •1.2. Двойственная задача
- •Пример 1.2.1
- •1.3. Базисные решения
- •Пример 1.3.1
- •Раздел 2. Решение прямой задачи линейного программирования симплекс-методом
- •2.1. Теоремы двойственности. Алгоритм симплекс-метода
- •Пример 2.1.1
- •2.1.2. Анализ оптимальной симплекс-таблицы
- •2.2. Интервалы устойчивости. Ценность ресурсов
- •Пример 2.2.1
- •Пример 2.2.2
- •Пример 2.2.3
- •Раздел 3. Решение транспортной задачи. Матричные игры
- •3.1. Математическая постановка транспортной задачи
- •Пример 3.1.1
- •3.2. Матричные игры. Основные понятия
- •Пример 3.2.1
- •3.3. Решение матричных игр в смешанных стратегиях
- •Пример 3.3.1
- •3.4. Решение матричных игр симплекс-методом
- •Пример 3.4.1
- •Раздел 4. Целочисленное и нелинейное программирование
- •4.1. Задача о назначениях
- •Пример 4.1.1
- •4.2. Нелинейное программирование
- •Пример 4.2.1
- •Раздел 5. Производственные функции
- •5.1. Свойства производственных функций
- •Примеры производственных функций.
- •Пример 5.1.1
- •Пример 5.1.2
- •Пример 5.1.3
- •Пример 5.1.4
- •Пример 5.1.5
- •5.2. Характеристики производственных функций
- •Пример 5.2.1
- •Пример 5.2.2
- •Пример 5.2.3
- •Модель фирмы
- •Пример 5.3.1
- •Геометрическая иллюстрация оптимального решения
- •5.4. Функции спроса на ресурсы и функция предложения продукции
- •Пример 5.4.1
- •Вопросы для самопроверки
- •Раздел 6. Модели потребительского спроса
- •6.1. Функции полезности
- •2. Неоклассическая мультипликативная функция
- •3. Логарифмическая функция
- •Пример 6.1.1
- •2. Свойство строгой вогнутости
- •Пример 6.1.2
- •Пример 6.1.3
- •6.2. Кривые безразличия
- •Пример 6.2.1
- •Пример 6.2.2
- •Пример 6.2.3
- •Вопросы для самопроверки
- •6.3. Задача потребительского выбора
- •Пример 6.3.1
- •Пример 6.3.2
- •Вопросы для самопроверки
- •6.4. Влияние на спрос цен товаров и дохода потребителя
- •Пример 6.4.1
- •Пример 6.4.2
- •Вопросы для самопроверки
- •6.5. Уравнение Слуцкого
- •Пример 6.5.1
- •Вопросы для самопроверки
- •Порядок выполнения работы
- •3.1. Выполнение задания 1
- •Пример 1.1
- •Решение
- •3.1.1. Построение начального базисного плана
- •3.2. Выполнение задания 2
- •Работа 2. Решение транспортной задачи и матричной игры
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •Порядок выполнения работы
- •3.1. Выполнение задания 1
- •Решение
- •3.1.1. Заполнение исходных данных
- •3.2. Выполнение задания 2 Пример
- •Решение
- •3.5. Индивидуальные задания для выполнения лабораторной работы Лабораторная работа 1
- •Лабораторная работа 2
- •Вариант 1
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1. Методические указания к выполнению контрольной работы
- •4.1.1. Задание на контрольную работу
- •Варианты заданий 1 и 2
- •Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •4.1.2. Методические указания к выполнению контрольной работы Пример задания 1
- •Записать стандартную и каноническую формы
- •Графическое решение задачи
- •Пример задания 2. Двойственная задача
- •Найти оптимальное решение двойственной задачи
- •Пример задания 3
- •Решение
- •Пример задания 4
- •1) Вычислим равновесный спрос при заданных ценах и доходе
- •4.2. Тесты текущего контроля (по разделам) Тест № 1
- •Тест № 2
- •Тест № 3
- •Тест № 4
- •Тест № 5
- •Тест № 6
- •4.3. Итоговый тест
- •4.4. Вопросы к экзамену
- •Содержание
- •Математика. Ч. 2. Методы оптимизации
- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 5
Пример 3.2.1
Допустим, что матрица выигрышей игрока Iимеет вид:
Найдем минимальные элементы в каждой строке и максимальные элементы в каждом столбце
min в строке
max в столбце
Отсюда следует, что максимальное среди минимальных в строке равно
maxmin{9,8,8,10}=10
и минимальное среди максимальных в столбце равно
minmax{10,14,14,16} =10.
Следовательно, для этой матричной игры выполняется равенство
max min {9,8,8,10}= min max{10,14,14,16} =10,
т.е. значение игры v(A) = 10. В матрице выигрышей три элемента равны 10. Из них только элемент в четвертой строке в первом столбце a(4,1) будет минимальным в строке и максимальным в столбце. Отсюда следует, что оптимальной стратегией игрока I является выбор четвертой строки, а оптимальной стратегией игрока II является выбор первого столбца. Заметим, что выбор игроком I четвертой строки гарантирует ему выигрыш 10. Аналогично выбор игроком II первого столбца гарантирует ему выигрыш 10.
Замечание.Изменение матрицы выигрышей может нарушить ситуацию равновесия в игре. Допустим, что в матрице выигрышей предыдущего примера элементa43 = 10 равен 9
min в строке
max в столбце
Тогда максимальное среди минимальных в строке равно
maxmin{9,8,8,9} =9, а минимальное среди максимальных в столбце равно
minmax{10,14,14,16} =10.
Для этой матричной игры maxmin{9,8,8,9}≠minmax{10,14,14,16} =10 и, следовательно, решение игры в чистых стратегиях не существует.
Вопросы для самопроверки
Какие игры называются антагонистическими?
Чему равен выигрыш игрока IIв матричной игре, если выигрыш игрокаIравен 5?
Как определяются чистые стратегии игроков в матричной игре?
Дать определение ситуации равновесия в чистых стратегиях?
Всегда существует ситуация равновесия в чистых стратегиях?
3.3. Решение матричных игр в смешанных стратегиях
Изучаемые вопросы:
Определение смешанных стратегий;
Ситуация равновесия в смешанных стратегиях.
Рассмотрим расширение множества стратегий игроков до смешанных стратегий, которое позволяет решить любую матричную игру.
Смешанной стратегией игрока Iназывается любой упорядоченный набор изnчиселp= (p1,p2,…,pn) удовлетворяющий условиям
p1+p2 +…+pn = 1,pi≥ 0.
Число piопределяет вероятность, с которой игрокI выбирает строкуiматрицы выигрышей. Средисмешанных стратегий игрока Iсодержатся все его чистые стратегии. Если все числаpiравны 0, кроме значенияpk= 1, то эта стратегия означает выбор игроком строки с номеромk. Аналогично определяются смешанные стратегии игрокаII.
Смешанной стратегией игрока IIназывается любой упорядоченный набор из m чиселq = (q1,q2,…,qm), удовлетворяющий условиям
q1+q2,+…+qm=1,qj≥ 0.
Число qjопределяет вероятность, с которой игрокIIвыбирает столбецjматрицы выигрышей. Среди смешанных стратегий игрокаIIсодержатся все его чистые стратегии. Если все числаqjравны 0, кроме значенияqs=1, то эта стратегия означает выбор игрокомIIстолбца с номеромs.
Так как игроки выбирают свои чистые стратегии случайным образом, то выигрыш игрока Iбудет случайной величиной. В этом случае игрокIдолжен выбирать свои смешанные стратегии так, чтобы получить максимальныйсредний выигрыш, т.е. максимизировать математическое ожидание своего выигрыша. Аналогично, игрокIIдолжен выбирать свои смешанные стратегии так, чтобы минимизировать математическое ожидание выигрыша игрокаI. Найдем математическое ожидание выигрыша игрокаI, если он выбирает смешанную стратегиюp= (p1,p2,…,pn), а игрок II – смешанную стратегиюq= (q1,q2,…,qm), по формуле:
.
Стратегии
,,
называются оптимальными смешанными стратегиями игроков, если выполняются неравенства
(3.3.1)
при любых смешанных стратегиях игроков p, q. В этом случае пару стратегий (p*, q*) называют ситуацией равновесия матричной игры в смешанных стратегиях, а число v* = V(p*, q*) – значением матричной игры.
Основная теорема. Матричная игра двух лиц с нулевой суммой имеет по крайней мере одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях.
Теорема утверждает, что в матричной игре всегда существуют оптимальные стратегии обоих игроков.