Глава 14.

Центральная линия – это экспоненциальная среднее значение, в данном случае из 39 баров.

Как правило, я покупаю, когда цена проходит через верхний канал и продаю когда она проходит через нижний.

Не имеет не какой разницы, если Вы используете простое скользящее среднее значение, а не экспоненциальное. Поэтому если Вы захотели вычислять его вручную, то просто поддерживайте 39 барное простое скользящее среднее значение по закрытию, и её канал.

Я сожалею, что у меня нет большей информации о канале Келтнера. Но что более важно это всё что я должен знать.

Если Вы помните, крюки Росса появляются на рынке с трендом. Чтобы иметь лучшее, мы хотим отфильтровать то, что выглядит как крюк на рынке без тренда.

Канал Келтнера может быть использован для этой работы. При использовании 39 барного скользящего среднего значения для канала Келтнера мы будем вынуждены торговать в долгосрочном тренде.

Мы берем только те крюки Росса, которые появляются вне канала или пересечение крюка вне канала.

Мы должны убедиться, что рынок действительно в тренде, а значит, мы должны видеть, что тренд начался в канале, если мы ожидаем, пробой канала. Если цена уже вне канала, то мы будем фильтровать крюки Исследованием.

Канал Келтнера таков, что когда рынок некоторое время движется боком, всё боковое движение может быть снаружи канала. Мы хотим избежать торговли с «заостренными» местами, когда рынок движется боком вне канала. Для этого мы будем использовать Исследование.

Мы хотим использовать канал Келтнера как фильтр при торговле крюком Росса. Мы торгуем только с крюками в направлении тренда на той стороне канала, который соответствует этому направлению. Мы покупаем, когда цена выше канала и продаем когда она ниже канала.

Мы игнорируем то, что походит на крюк внутри канала. Это цена, которую мы платим, чтобы удостоверится, что мы в долгосрочном тренде.

Рынок не должен делать 1-2-3 минимум или максимум до взятия крюков вне канала.

Мы можем также торговать на пробое 1-2-3, если точка 2 вне канала или пересечение точки номер 2 выведет нас из канала.

Однако мы действительно хотим использовать нашу дисциплину, когда мы идентифицируем скопление или тренд. Все правила для торговли крюком Росса всё ещё действуют. Канал нужен исключительно для сообщения нам, когда мы находимся в тренде.

Время от времени на рынке начинается скопление, когда он вне канала Келтнера. В это время у нас есть два выбора. Первый выбор – это ожидание когда канал Келтнера догонит скопление до того как продолжить брать крюки вне канала. Другой выбор – это фильтрование крюков соответствующей версией исследования.

Наша дисциплина должна быть требовательна к правилам.

Так как мы хотим быть осторожными, мы добавим фильтры к торговле. Мы добавим Исследование, что пропустить некоторые сделки, в которые мы, возможно, иначе вошли бы. Как вы будите видеть, это очень консервативный метод торговли.

Имя такому типу торговли – терпение. Необходимо ждать неделю, чтобы цена начала двигаться из канала на 5-и минутном графике S&P.

Запомним это и давайте рассмотрим 5-и минутный график сырой нефти, сопровождаемый многими другими графиками, показывающими это понятие. Все показанные графики появились в трехдневный период. Есть много рынков и возможностей для торговли.

На этом графике есть три крюка Росса. Сможете ли Вы их определить. Первый привел к убытку. Второй не был торговым из-за открытия с гэпом на следующий день. Третий сделал значительное движение со значительной прибылью.

Теперь, где Вы разместите стоп? Смотрите. Я собираюсь двигаться по графику назад туда, где имела место первая сделка.

Вы могли бы использовать волатильный стоп. На графике выше точка крюка была на 1861. Если бы Вы вошли на 1860 (показано справа вверху графика). Ваш стоп был бы на 1862.

Первая стрелка показывает волатильный стоп. Как Вы можете видеть после завершения ценового бара, исследование обновлено и дорисовано там, где начинается следующий ценовой бар. Другая стрелка показывает на уровень входа.

Результат сделки убыток на втором тике.

Теперь посмотрим на следующую сделку.

У нас было колебание снизу вверх канала, создавая максимум для точки номер 2, коррекцию к точке 3 и Rh. Если мы пересечем Rh, то захотели бы купить.

Обратите внимание на то, что ранний 1-2-3 не дал нам точку номер 2 за каналом.

Максимум 32 пункта могло бы быть сделано, если бы мы вышли на вершине. Это маловероятно. Но что было бы результатом серии сделок?

Торгуя тремя контрактами по 25$ мы могли бы потерять 60$ + затраты, 75$ на первой сделке с убытком в 135$.

В нашей выигрышной сделке были расходы в 75$. Мы обналичили бы один контракт после восьми тиков для покрытия расходов и затем подтянули бы наш стоп для двух контрактов в безубыточность. Будучи консервативными, мы, возможно, могли бы двигать 50% стоп, который никогда не будет задет. Два оставшихся контракта могли бы дать 320% прибыли.

Это была сенсационная торговля? Нет. Но, это было очень типично для торговли крюками при использовании канала Келтнера как фильтра.

Далее мы посмотрим на другие рынки в других временных периодах, показывая то же самое понятие канала.

…мы фильтруем наши сделки с помощью Исследования. Другими словами, когда цена полностью вне канала, то мы не используем канал. Это место говорит нам о двух вещах: 1. Рынок идет боком на основные 39 периодов. 2. Рынок будет в тренде вне канала.

Когда я дейтрейдер, то я делаю не больше трех попыток. Три попытки на одном рынке. Обычно после этого я не торгую на этом рынке в течение дня.

На некоторых графиках я отметил многие из возможных сигналов входа, которые можно было рассмотреть. Это не означает, что я или Вы взяли бы каждую из них. Каждый нужно рассматривать в свете очень многих других вещей. Но, если бы Вам было интересно торговать на конкретном рынке, то Вы взяли бы все представленные сигналы. Чтобы сделать это, Вы должны поддерживать жесткий контроль над своей торговлей. Вы должны настоять на низких комиссиях и размещать напряженные стопы. Вы также нуждаетесь в большой дисциплине.

Первая область, которую я отметил, как 1-2-3 возможно не была минимумом 1-2-3. Это не важно, потому что мы в действительности интересуемся «заостренными» местами на рынке, которые я отметил как номер 2. Мы хотим покупать на пробое номера 2.

Вторая и третья сделка пришли как результат 1-2-3, одна убыточная, другая хорошая. Я полагаю, что всё это зависит от того, куда Вы установите свой стоп.

Обратите внимание что, размещая стопы ниже естественных уровней поддержки, могли бы удержаться в любом случае. Заметьте также что, размещая стопы только ниже линии верхнего канала, то легко бы удержались в этом тренде.

Четвертая, пятая и шестые сделки были также успешны при соответствующем стопе.

Дейтрейдер мог бы собрать довольно много пунктов на японской Йене в тот день, когда казалось, что там было не много сделано.

Позиционный трейдер на дневном графике сделал бы точно столько же, за исключение того, что это было бы дольше.

Следующий график S&P. Он показывает, что Вы должны быть терпеливы.

Из-за маловероятного выхода из скопления должно быть фильтрование Исследованием. Мы посмотрим еще, несколько таких хаотичных графиков на ряду с графиками с трендами и увидим, как скопления могут торговаться с каналом Келтнера. Будьте терпеливы, у меня есть ещё всего лишь несколько графиков, для показа.

(Кеус: На графике вопрос, как нам торговать в этой ситуации.)

Проще всего и безопасней не быть на рынке, когда Вы видите область скопления. Практически это лучший способ действия в такой ситуацией.

Но, зная большинство трейдеров, даже если их нет в скоплении, они хотят знать, где войти и где выйти из канала.

Если цена пересекла точку номер 2, «К» могла бы пересечь «D». Но я хотел бы видеть больше пространства для возможного разворота.

Я сократил количество баров на графике для большей ясности.

Но пересечение должно быть ниже 75 уровня, до которого он не дошел.

Эта сделка, если она была взята, сделала деньги и закончилась на декабрьском максимуме. Я предполагаю, что Вы по-прежнему не нашли святой Грааль.