Глава 7.
Концептуальные процессы.
Ожидание крюков.
В шестой главе я сказал: «Можно посмотреть вперед и мы увидим, что пересечение RRh могло бы быть причиной разворота на 3х3 МАС».
Ключевым пунктом было то, что сигнал может быть основан на «взгляде в будущее». Я называю такое понятие «ожидаемой торговлей».
Вот то, как это работает. Когда мы видим на рынке установившейся тренд, мы можем ожидать от каждого бара, в направлении тренда, что он может стать крюком Росса.
Позвольте мне показать, что я подразумеваю на картинке.
На рисунке выше, мы можем видеть изображение двух трендов, один восходящий, другой нисходящий. Давайте предположим, что ранее они стали установившимися трендами.
Что если я изменю один бар в каждом из этих трендов?
Тогда в каждом тренде я имел бы по крюку Росса. Теперь давайте скажем, что я хотел бы установить вход выше точки крюка на восходящем тренде и ниже точки крюка на нисходящем тренде. Позднее мы увидим способ входа на рынок перед пробоем точки крюка.
Идея в том, что любой ценовой бар может стать точкой крюка, дает начало следующему торговому сигналу: В установившемся восходящем тренде, покупаем на пробое максимума любого ценового бара. В установившемся нисходящем тренде, продаем на пробое минимума любого ценового бара.
Почему? Потому что, это – то, что Вы сделали бы, если бы бар стал точкой крюка. Ожидание – это то где Вы можете вскочить перед рынком, и он возьмет Вас с собой в поездку.
Однако с этим должны быть использованы некоторые фильтры.
1. Ни когда не входите на гэпе открывающемся вне торгового диапазона прошлого бара и ни когда не входите на пробое большого бара сделанного предыдущим баром.
2.Такой тип торговли обычно должен быт ограничен для дневных трейдеров, потому что может стать необходимым поспешное отступление. Трейдеры на дневном графике могут брать такие сделки, если они могут дать ясные инструкции своему брокеру с уверенностью, что такие инструкции будут выполнены.
3.Если было три последовательных бара в том же самом направлении, то не пытайтесь заскочить впереди рынка; коррекция обычно неизбежна и будет доступен лучший вход.
Ожидание коррекции.
Даже поверхностное исследование графиков показывает, что наибольшее движение в направлении тренда состоит из трех-пяти ценовых баров, в среднем из четырех баров в направлении тренда перед коррекцией.
Так как среднее наибольшее движение в направлении тренда это четыре бара, то мы хотели бы быть консервативными. Мы не пытаемся заскочить перед рынком после трех последовательных ценовых баров в направлении тренда.
После трех-пяти последовательных баров в направлении тренда имеет место коррекция, дающая возможность или открыть позицию в тренде или добавить к уже существующей позиции.
Ожидание большой коррекции.
Большинство коррекций длится от одного до трех ценовых баров против тренда. Именно здесь у нас есть безопасная возможность войти с относительно низким риском.
Ожидание возобновления тренда.
В большинстве случаев тренд возобновляется после от одного до трех ценовых баров в коррекции. Ожидание возобновления тренда – важный фактор при торговле с крюками Росса.
Торговля с ожиданием.
Теперь давайте, соединим наши ожидания вместе и посмотрим, шаг за шагом как мы торговали бы на ранке с трендом.
(Текст на графиках:
1. Мы ещё не знаем, но этот восходящий трен подходит к концу.
2а. Так как на рынке коррекция, мы пытаемся покупать на пробое максимума коррекции. В то же самое время мы пытаемся покупать на пробое точки крюка.
2b. Мы могли бы попытаться купить выше максимума любого бара коррекции, только если у цены разница между тем максимумом и максимумом крюка, позволяет нам покрыть издержки.
3. Если бы мы могли покрыть затраты, то наш график теперь походил бы на этот. Обратите внимание на то, что мы передвинули вниз покупку от точки крюка.)
Я знаю, что загромоздил эти графики, но есть много уроков, которые должны быть изучены здесь и я не хотел использовать один график на одну страницу, что бы только сделать книгу больше.
На графике 1, я только отметил места. Если бы Вы могли взглянуть вперед, то увидели бы двойную вершину.
1 – это цена пересекла максимум доджи.
3 – это цена сделала три более высоких максимума.
С – это цена не смогла сделать новый максимум.
1 – цена сделала новый максимум, но заметьте, что это не продолжилось на следующем баре. Это предупреждение об изменении тренда или что мы входим в область скопления.
Цена сделала не много за два дня.
1 – цена сделала максимум, двигаясь из области скопления.
3 – цена сделала три более высоких максимума.
С – появилась коррекция. Ценовой гэп ниже открытия и торговля вниз, прежде чем движение вверх даст новый максимум. Этот бар является и коррекцией и числом 1.
3 – цена сделала три более высоких максимума.
С – произошла коррекция. Гэп ниже открывая доджи, мы не в состоянии сделать новый максимум.
1 – цена сделала максимум, пересекая максимум доджи.
4 – цена сделала четыре более высоких максимума.
С– цена не смогла сделать новый максимум, внутренний бар. 1 – цена сделала максимум, открывшись гэпом вверх.
С– произошла коррекция. Это важно. Мы должны подозревать впереди изменение тренда или приход области скопления.
Графики 2а, 2b и 3 не нуждаются в дальнейшем объяснении.
(Текст на графиках:
4.Так как мы никогда не покупаем, открываясь вне диапазона предыдущего бара, мы упускаем точку первой покупки, но эта торговля могла бы быть убыточной.
5.Коррекция дала нам возможность сделать первое соединение. Бар, следующий за коррекцией, пересек точку номер 2, которая является RRh.
6.Торговля в скоплении, как альтернатива. Последние 4 бара имели открытие внизу закрытие вверху, открытие вверху закрытие внизу и т.д.
7.Формация 1-2-3, следом Rh, скопление. Поэтому у нас есть крюк Росса.)
Убыток на четвертом графике, возможно, был бы меньше для дейтрейдера чем для позиционного трейдера (Кеус: позиционный трейдер - это трейдер, который открывает рыночные позиции на достаточно длительные сроки). Дейтрейдер возможно вышел бы более быстро с меньшими затратами. В зависимости от внутри дневного движения цены, трейдер внутри дня мог бы без проблем измениться и продать.
Если Вы позиционный трейдер с дневным графиком, не пугайтесь этого. Чистый дейтрейдер оставляет намного больше денег на столе, чем большинство из них хотели бы допустить, за исключение S&P 500 и возможно облигации. Позиционные трейдеры с дневными графиками делают намного больше денег, чем торгующие внутри дня. Я буду обсуждать это далее, когда буду иметь дело с выбором рынка. Теперь давайте продолжим шаг за шагом анализировать этот рынок.
(Текст на графиках:
8.Что бы Вы не забыли у нас теперь два крюка Росса.
9.Сейчас мы видим движение в направлении нашего крюка Росса. Мы могли бы использовать «хитрость трейдера», которая будет рассмотрена в следующих главах.
10.Для большинства использование «хитрости трейдера» могло прейти выше максимума бара со стрелкой.
11.«Хитрость трейдера могла бы гарантировать покрытие затрат и даже маленькую прибыль».
Для тех из Вас кто уже знаком с Хитростью Трейдера (Trader’s Trick), это будет хорошим обзором. Для остальных я должен взять немного времени, что бы сделать небольшое объяснение. Мы продолжим нашу экскурсию сразу после следующей главы.