Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Lektsiyi_Ukhanska_1

.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
2.03 Mб
Скачать

другого рядка нової таблиці, помножені на таке число, щоб у клітинках ключового

стовпчика

P1 були нулі ( тобто від відповідних елементів першого рядка старої таблиці

віднімаємо

відповідні елементи другого рядка нової таблиці, помножені на 2). В

результаті отримуємо новий опорний план

X1

(2, 0,8, 0)

, для якого

L1

L X1 6

,

1 3 0, 2 7 / 2, 4 3 / 2 .

 

 

 

 

 

 

Отриманий новий опорний план знову не є оптимальним і згідно з теоремою 3 переходимо до нового опорного плану. Провівши аналогічні міркування, приходимо до

висновку, що в базис необхідно ввести вектор

P2

, а вивести з базису – вектор

P3

.Новий

ключовий елемент дорівнює 4. Остаточно отримуємо (див. останню симплекс-таблицю)

опорний план X 2 (3, 2, 0, 0) , для якого L2

L X 2 13,

1

2

0,

3

7 / 8,

4

5 / 8 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Б

Сб

Р0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1

 

Р2

Р3

 

 

Р4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Р3

0

8

0

 

 

4

 

1

 

 

-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Р1

3

2

1

 

-1/2

0

 

 

1/2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

6

0

 

-7/2

0

 

 

3/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Р2

2

2

0

 

1

 

1/4

 

 

-1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Р1

3

3

1

 

0

 

1/8

 

 

3/8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

13

0

 

0

 

7/8

 

 

5/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, всі j 0 j 1,4 , і опорний план лінійна функція досягає максимуму Lmax 13 і X

є оптимальним, тобто при

опт 3; 2 .

x

3, x

2

2

1

 

 

§ 1.6. Метод штучного базису пошуку початкового опорного плану (М-метод).

Якщо початковий опорний план задачі лінійного програмування не є очевидним (тобто система умов задачі не містить одиничну матрицю і не всі вільні члени невід’ємні),

то для його знаходження застосовують метод штучного базису. Ідея методу полягає в тому, що в ліву частину кожного i -го рівняння системи обмежень задачі, яка задана в канонічній формі, і не має одиничного базису, додають по одній штучній змінній

20

xn 1 , xn 2 ,..., xn m , утворюючи таким чином штучний базис. Отже, в початковій симплекс-

таблиці всі основні змінні будуть вільними і будуть дорівнювати нулю в штучному базовому розв’язку, а штучні змінні (фактичні нулі) дорівнюватимуть правим частинам системи обмежень. Вектори Pn i , (i 1, m) називаються штучними векторами, а базис,

який вони утворюють – штучним базисом. Початковий опорний план матиме вигляд

X 0 (0, 0,..., 0,b1 , b2 ,..., bm ) . Щоб знайти оптимальний план задачі, потрібно всі штучні змінні вивести з базису; якщо цього зробити не можна, маємо суперечливі умови задачі.

Побудуємо нову цільову функцію

L

m

L M xn i

*

 

 

i 1

,

де М – довільне велике число, і розглянемо так звану розширену задачу ( або М-задачу ):

 

 

n

 

 

 

 

m

 

*

c j x j M xn i

max

L

 

 

j 1

 

 

 

i 1

 

n

 

 

 

 

 

 

i 1, m

 

a

x

j

x

n i

b

ij

 

 

i

 

 

j 1

 

 

 

 

 

 

 

 

x j

0,

 

j 1, n m .

 

Якщо в оптимальному плані розширеної задачі всі штучні змінні дорівнюють нулю,

то відповідний йому план вихідної задачі буде оптимальним.

Для зручності обчислень у симплекс-таблиці цільову функцію розкладають на два

доданки: перший, що залежить від основних змінних, і другий – від штучних, тобто

L

n

m

 

c j x j

M (xn i )

 

*

 

 

 

 

j 1

i 1

m 1 -й для L і m 2 -й для доданка

У симплекс-таблицю вводять два індексних рядки:

m

 

 

 

M (xn i ) , причому,

оскільки M є спільним множником для всіх елементів другого

i 1

 

 

 

індексного рядка, то його можна вивести за межі рядка. Всі обчислення здійснюють на основі звичайних симплекс-перетворень. Ітераційний процес починають по m 2 -му рядку. Вектор, який потрібно ввести в базис, визначається за найбільшим по модулю від’ємним числом m 2 -го рядка. Цей процес триває доти, доки:

1. Всі штучні вектори не будуть виведені з базису.

2. Не всі штучні вектори виведені з базису, але в m 2 -му рядку немає від’ємних елементів.

У першому випадку переходимо до опорного плану вихідної задачі і ітераційний процес продовжуємо по m 1 -му рядку. У другому випадку, якщо поточне значення цільової

21

функції

*

0

, то задача немає розв’язку; якщо

*

0

, то опорний план буде виродженим

L

L

( у базис входитиме як мінімум один штучний вектор).

Зауважимо, якщо в системі обмежень вихідної задачі є декілька одиничних векторів, то їх необхідно врахувати при побудові розширеної задачі.

Приклад.

L 2x

x

3x

x

4

max

1

2

3

 

 

 

4x

 

2x

2

x

3

3x

4

18

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2x

 

 

x

 

16

3x

 

2

 

3

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

j

0

 

 

j 1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цьому прикладі система обмежень не містить одиничної матриці, тому вводимо штучні змінні x5 , x6 і будуємо розширену задачу:

*

2x

 

x

 

3x

x

 

Mx

L

 

2

4

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5

4x 2x

2

x

3

3x

4

x

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

3x

2

3

4

 

 

 

6

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x j

0

j

1,6 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Будуємо симплекс-таблиці.

Початковий опорний план розширеної

Mx6 max

18

16

задачі має вигляд

X

0

 

0, 0, 0, 0,18,16

,

L0

0 ,

L* 18M 16M 34M

 

 

0

 

3

1 4M .

 

Вводимо

в базис вектор

P1 ( max

(18/4=4.5 – min).

 

,

 

j

 

 

 

1

 

 

1

 

4M

7 ),

3M 2 2

авиводимо

з

7M ,

базису

 

2

1

 

 

вектор

M ,

P1

Б

Сб

Р0

2

 

-1

 

3

 

-1

 

Р1

 

Р2

 

Р3

Р4

Р5

Р6

 

 

 

 

 

 

 

1

Р5

18

 

4

 

-2

 

1

 

3

1

0

2

Р6

16

3

 

1

 

2

 

1

0

1

3

 

 

L0=0

-2

 

1

 

-3

 

1

0

0

4

 

 

-34

-7

 

1

 

-3

 

-4

0

0

1

Р1

2

9/2

1

 

-1/2

 

1/4

 

3/4

 

0

2

Р6

-М

5/2

0

 

 

5/2

 

 

5/4

 

-5/4

 

1

3

 

 

9

0

 

0

 

-5/2

 

5/2

 

0

4

 

 

-5/2

0

 

-5/2

 

-5/4

 

5/4

 

0

1

Р1

2

5

1

 

0

 

1/2

 

1/2

 

 

2

Р2

-1

1

0

 

1

 

 

1/2

 

-1/2

 

 

3

 

 

9

0

 

0

 

-5/2

 

5/2

 

 

4

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

1

Р1

2

4

1

 

-1

 

0

 

1

 

 

2

Р3

3

2

0

 

2

 

1

 

-1

 

 

 

 

 

14

0

 

5

 

0

 

0

 

 

22

У

m 2 -му

рядку

передостанньої симплекс-таблиці немає

додатних

чисел серед

значень

j ,

оптимальний план розширеної задачі має вигляд

X

*

(5,1, 0, 0, 0, 0) , а

 

план

X 0

(5,1, 0, 0)

- початковий опорний план для вихідної

задачі.

З останньої

симплекс-таблиці знаходимо оптимальний план X * (4, 0, 2, 0),

L

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

max

 

 

 

23

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ДВОЇСТОСТІ.

§ 2.1. Постановка двоїстої задачі лінійного програмування.

На прикладі задачі про одержання максимального прибутку від виготовлення різнотипної продукції з обмеженої кількості сировини можна розглянути обернену задачу:

яку мінімальну кількість різнотипної сировини потрібно для виготовлення встановленої кількості продукції різних видів. Першу задачу вважають основною (прямою), а обернену до неї – двоїстою.

З кожною задачею лінійного програмування тісно пов’язана двоїста. Розглянемо пряму задачу лінійного програмування

 

 

 

n

 

 

 

 

L c j x j

 

max

 

 

 

j 1

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

a

ij

x

j

b

 

(i 1, m )

 

 

i

 

j 1

 

 

 

 

 

 

 

x

j

0

 

( j

1, n )

 

 

 

 

 

 

 

 

Означення. Двоїстою до основної задачі (2.1)-(2.3) називається така задача:

знайти сукупність

значень

y1 ,..., ym , які задовольняють

нерівностей

 

 

 

m

 

j 1, n

 

aij yi

c j

 

i 1

 

 

 

(2.1)

(2.2)

(2.3)

систему

n

 

i

 

, для яких функція

m

і умови невід’ємності yi 0

1, m

L* bi yi досягає

 

 

 

 

i 1

мінімуму.

 

 

 

 

Отже, двоїста задача має вигляд

 

 

 

 

 

 

m

 

i

 

 

 

*

 

i

min

L

 

b y

 

 

 

i 1

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

j

 

 

aij yi

c j

1, n

i 1

(2.4)

(2.5)

 

0 i

 

 

 

yi

1, m

(2.6)

Пряма і

двоїста задача

утворюють пару задач лінійного програмування, яка

називається двоїстою парою. Двоїста пара називається спряженою ( симетричною ),

якщо в системі обмежень прямої задачі є лише нерівності із знаком “≤”, а в системі обмежень двоїстої задачі – лише знаки“≥”.

24

Поняття двоїстості є взаємним. Якщо одна з пари двоїстих задач має розв’язок

(існує оптимальний план), то і друга задача також має розв’язок, причому L L* . max min

Якщо цільова функція однієї з пари двоїстих задач є необмеженою на множині своїх планів, то відповідна двоїста задача має суперечливу систему умов. Якщо одна з пари двоїстих задач має суперечливу систему умов, то друга або має необмежену цільову функцію на множині своїх планів, або також має суперечливу систему умов.

Зв’язок між прямою і двоїстою задачами лінійного програмування.

Теорема 1. (Перша теорема двоїстості). Якщо одна з пари двоїстих задач має розв’язок,

то й інша також має розв’язок, причому для довільних планів X x1

,..., xn і

 

*

Y .

 

 

 

Y y1 ,..., ym виконується співвідношення L X L

 

 

 

Теорема 2. (Друга теорема двоїстості). Для того щоб плани

X

*

,Y

*

прямої і двоїстої

 

 

задач були оптимальними, необхідно і достатньо, щоб для кожного

j 1, n

виконувалась умова додаткової нежорсткості

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

aij yi

c j x j 0

 

 

 

 

 

 

i 1

 

 

 

 

 

 

 

Зауважимо, що для пари спряжених задач умов додаткової не жорсткості є дві:

m

 

 

 

 

j 1, n

aij

*

c j

*

0

yi

x j

i 1

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

i

 

 

bi

aij x*j

yi* 0

 

1, m

j 1

Теорема 3. (Критерій оптимальності планів двоїстих задач). Для того щоб плани

X * ,Y * прямої і двоїстої задач були оптимальними, необхідно і достатньо,

щоб L X * L* Y * .

Для знаходження розв’язку несиметричної пари задач достатньо розв’язати сиплекс-методом одну з них. Припустимо, що X * - оптимальний план прямої задачі

лінійного

програмування , знайдений симплекс-методом. Якщо вектори

P

, P

 

,..., P

 

i

i

 

i

 

 

 

 

 

1

 

2

 

m

утворюють базис, що відповідає плану X * , P - матриця, складена з компонент базисних

векторів,

то Y * C

б

P 1 . Виявляється, що при перетворенні симплекс-таблиць матриця

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1 отримується автоматично. Вона записана в m перших рядках останньої симплекс-

таблиці в стовпчиках базисних векторів при розв’язуванні прямої задачі. Тоді нема

25

необхідності визначати оптимальний

план

двоїстої задачі

за

допомогою

множення

Cб P

1

, оскільки компоненти цього

плану

дорівнюють сумі

відповідних

елементів

 

m 1 -го рядка стовпців одиничних векторів і c j .

 

 

 

 

Це стосується і спряженої (симетричної) пари задач.

Причому оскільки система

обмежень прямої задачі містить нерівності виду “≤”, то компоненти оптимального плану двоїстої задачі співпадають з відповідними числами m 1 -го рядка останньої симплекс-

таблиці вихідної задачі, які стоять у стовпцях, що відповідають додатковим змінним.

Якщо пара двоїстих задач містить дві змінні, то її можна розв’язати графічним

методом.

Приклад. Знайти розв’язки пари двоїстих задач.

Пряма задача Двоїста задача

L 11x 13x

2

max

 

 

1

 

 

 

 

3x

7x

2

14

 

1

 

 

 

 

 

5x

2x

 

25

 

2

1

 

 

 

 

 

 

x

0, x

2

0

 

1

 

 

 

 

 

L 14x 25x

2

min

 

 

 

1

 

 

 

 

3y

5 y

2

11

 

 

1

 

 

 

 

7 y

2 y

 

 

13

 

2

 

1

 

 

 

 

 

y

0, y

2

0

 

1

 

 

 

 

 

 

Графічні розв’язки цих задач мають вигляд

 

 

x2

 

 

y

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lmax=142

 

 

 

 

 

L min=142

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

5

*

(7;5)

4

 

 

 

 

 

 

X

 

Y

*

(3;4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1

 

0

 

 

y1

 

 

 

 

 

3

 

-4

0

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.2. Економічна інтерпретація двоїстої задачі.

Нехай необхідно знайти оптимальний виробничий план чотирьох видів продукції,

при виготовленні яких використовують три види сировини A, B, C , щоб отримати максимум товарної продукції, і оцінити кожний вид сировини так, щоб оцінка сировини,

26

що використовується, була мінімальною, а сумарна .оцінка сировини, яка йде на виготовлення одиниці продукції кожного виду, - не меншою від ціни одиниці продукції даного виду.

 

Вид

 

 

 

 

 

К-ть

 

 

 

 

 

Норма сировини на одиницю продукції

Ціна

 

 

сировини

 

сировини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одиниці

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

сировини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

2

2

3

у1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

у2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

2

1

у3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціна одиниці продукції

 

 

 

 

14

 

 

10

14

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

 

кількість одиниць кожного з видів продукції, що

 

Позначимо через

x j

 

 

 

1,4

випускається. Запишемо задачу лінійного програмування:

 

 

 

 

L 14x

10x

2

 

14x

3

11x

4

max

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x

2x

2

2x

3

3x

4

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

2x

 

 

 

3x

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

x

 

2x

 

 

 

x

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

j

0 j

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудуємо двоїсту задачу. Оцінимо кожну одиницю використовуваних ресурсів,

які визначають максимальні виробничі можливості підприємства, тобто одиниці сировини кожного виду поставимо у відповідність умовну двоїсту оцінку: y1 , y2 , y3 .Тоді загальна

оцінка сировини, що використовується на випуск продукції, буде дорівнювати:

*

35y1 30y2 40y3 min

[сумарна вартість сировини]

L

Двоїсті оцінки повинні бути такими,

щоб сумарна оцінка сировини, яка йде на

виготовлення одиниці продукції кожного виду, була не меншою від ціни одиниці продукції даного виду, тобто yi повинні задовольняти систему нерівностей:

 

4 y

y

2

3y

3

 

1

 

 

 

2 y

y

 

 

 

y

 

 

 

2

3

1

 

 

 

 

 

2 y

2 y

 

2 y

 

 

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

3y

3y

2

 

y

3

 

1

 

 

 

 

 

 

yi 0 i 1,3

Отже, пряма задача полягає заданих обмежених ресурсах

14

 

10

[ продаж запасів сировини ]

14

 

11

 

у визначенні оптимального плану випуску продукції при сировини, що забезпечує максимум товарної продукції, а

27

двоїста задача полягає у визначенні оцінок одиниці кожного з ресурсів при умові їх мінімальної сумарної вартості.

Застосувавши симплекс-метод до розв’язування прямої задачі, отримаємо останню симплекс-таблицю:

Б

Сб

Р0

14

10

14

11

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Р2

10

5

3

1

0

-2

1

-1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Р3

14

25/2

-1

0

1

35/14

-1/2

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Р7

0

10

2

0

0

-2

0

-1

1

4

 

 

225

2

0

0

4

3

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальний

план, при якому досягається максимум товарної продукції

Lmax 225, буде

X

*

0;5;12.5; 0;0; 0;10 , при якому виготовляється 5 одиниць виробів 2-

 

го виду і 12.5 одиниць 3-го виду. При цьому залишається невикористаним 10 одиниць

сировини виду

C

( x7

10 ). З таблиці бачимо, що оптимальний розв’язок двоїстої задачі

(оцінки

для

 

одиниці

кожного

з

видів

сировини)

має

вигляд:

*

*

 

*

0

(елементи останнього рядка, які відповідають

базисним змінним

y1

3, y2

4, y3

P

, P

, P

5

6

7

).

Ті види сировини, які повністю використовуються при оптимальному плані виробництва, мають додатні двоїсті оцінки. Іншими словами, додатні двоїсті оцінки

вказують на дефіцитність сировини. Отже, умовні двоїсті оцінки

y* 3,

y* 4

означають,

 

 

 

1

2

 

що сировина видів

A та B

використовуються повністю. Крім того, додатні умовні двоїсті

оцінки вказують на скільки грошових одиниць збільшиться максимальне значення цільової функції прямої задачі при збільшенні відповідних ресурсів на одиницю. Так збільшення використання ресурсів виду A на 1 одиницю приведе до нового оптимального

плану,

при

якому

вартість

збільшиться

на

3

одиниці

(

*

3,

y1

Lmax 225 3 228одиниці ) за рахунок того, що збільшиться випуск продукції 2-го

виду на 1 одиницю і зменшиться кількість випущеної продукції 3-го виду на 1/2; при цьому кількість використаної сировини виду C не зміниться. (Усі ці дані ми беремо зі стовпця P5 ).

Аналогічно збільшення використання сировини виду B на 1 одиницю приведе до

28

збільшення

Lmax

на 4 одиниці

*

4 за рахунок зменшення випуску продукції 2-го виду

y2

на 1 одиницю і збільшення випуску продукції 3-го виду на 1 одиницю; при цьому використання сировини виду C збільшиться на 1 одиницю ( ці дані беремо зі стовпця P6 ).

Умовна двоїста оцінка

y

*

0

означає, що сировина виду

C

повністю не

3

використовується при даному оптимальному плані виробництва ( ця сировина є у надлишку ).

Підставивши значення умовних двоїстих оцінок

*

 

*

*

0

у цільову

y1

3, y2

4, y3

функцію і в систему обмежень двоїстої задачі, отримаємо

*

 

225

і :

 

 

Lmax

 

 

16 14

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

Перша строга нерівність означає, що двоїста оцінка сировини, яка йде на випуск одного виробу 1-го виду, є вищою від вартості цього виробу, тому випускати продукцію першого виду економічно невигідно ( це передбачено й оптимальним планом - x1 0 ). Аналогічно невигідно випускати і продукцію четвертого виду (четверта нерівність; x4 0 ). Строгі рівності означають, що з економічної точки зору вигідно випускати продукцію 2-го і 3-го виду ( двоїсті оцінки сировини, що використовуються для виробництва одиниці виробів відповідно 2-го і 3-го видів, точно дорівнюють їх цінам; в оптимальному плані маємо, що

x2

0, x3

0 ).

Отже, двоїсті оцінки тісно пов’язані з оптимальним планом прямої задачі. Зміна даних прямої задачі впливатиме як на оптимальний план, так і на систему двоїстих оцінок.

Тому виникає питання про інтервал стійкості двоїстих оцінок.

 

 

 

 

Розглянемо значення

Lmax

як функцію від вільних членів системи обмежень прямої

задачі, записаної у канонічній формі, тобто Lmax Lmax b1 ,..., bm .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Теорема. В оптимальному плані двоїстої задачі (2.4)-(2.6) значення змінної yi чисельно

дорівнює частинній похідній від функції Lmax b1 ,..., bm по даному аргументу

 

*

 

L

max

,

i 1, m .

 

 

 

 

 

yi

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

Остання рівність означає, що зміна значень величин bi приводить до збільшення

або зменшення L

b ,..., b

. Ця зміна визначається величиною

 

y*

 

. Виникає проблема:

 

 

max

1

 

m

 

 

 

 

i

 

 

міняти вхідні дані ( кількість використовуваних ресурсів ) так,

 

щоб значення умовних

 

 

 

 

 

 

 

29

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]