
Lektsiyi_Ukhanska_1
.pdf
другого рядка нової таблиці, помножені на таке число, щоб у клітинках ключового |
|
стовпчика |
P1 були нулі ( тобто від відповідних елементів першого рядка старої таблиці |
віднімаємо |
відповідні елементи другого рядка нової таблиці, помножені на 2). В |
результаті отримуємо новий опорний план |
X1 |
(2, 0,8, 0) |
, для якого |
L1 |
L X1 6 |
, |
1 3 0, 2 7 / 2, 4 3 / 2 . |
|
|
|
|
|
|
Отриманий новий опорний план знову не є оптимальним і згідно з теоремою 3 переходимо до нового опорного плану. Провівши аналогічні міркування, приходимо до
висновку, що в базис необхідно ввести вектор |
P2 |
, а вивести з базису – вектор |
P3 |
.Новий |
ключовий елемент дорівнює 4. Остаточно отримуємо (див. останню симплекс-таблицю)
опорний план X 2 (3, 2, 0, 0) , для якого L2 |
L X 2 13, |
1 |
2 |
0, |
3 |
7 / 8, |
4 |
5 / 8 . |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Б |
Сб |
Р0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р1 |
|
Р2 |
Р3 |
|
|
Р4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Р3 |
0 |
8 |
0 |
|
|
4 |
|
1 |
|
|
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Р1 |
3 |
2 |
1 |
|
-1/2 |
0 |
|
|
1/2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
6 |
0 |
|
-7/2 |
0 |
|
|
3/2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Р2 |
2 |
2 |
0 |
|
1 |
|
1/4 |
|
|
-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Р1 |
3 |
3 |
1 |
|
0 |
|
1/8 |
|
|
3/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
13 |
0 |
|
0 |
|
7/8 |
|
|
5/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отже, всі j 0 j 1,4 , і опорний план лінійна функція досягає максимуму Lmax 13 і X
є оптимальним, тобто при
опт 3; 2 .
x |
3, x |
2 |
2 |
1 |
|
|
§ 1.6. Метод штучного базису пошуку початкового опорного плану (М-метод).
Якщо початковий опорний план задачі лінійного програмування не є очевидним (тобто система умов задачі не містить одиничну матрицю і не всі вільні члени невід’ємні),
то для його знаходження застосовують метод штучного базису. Ідея методу полягає в тому, що в ліву частину кожного i -го рівняння системи обмежень задачі, яка задана в канонічній формі, і не має одиничного базису, додають по одній штучній змінній
20

xn 1 , xn 2 ,..., xn m , утворюючи таким чином штучний базис. Отже, в початковій симплекс-
таблиці всі основні змінні будуть вільними і будуть дорівнювати нулю в штучному базовому розв’язку, а штучні змінні (фактичні нулі) дорівнюватимуть правим частинам системи обмежень. Вектори Pn i , (i 1, m) називаються штучними векторами, а базис,
який вони утворюють – штучним базисом. Початковий опорний план матиме вигляд
X 0 (0, 0,..., 0,b1 , b2 ,..., bm ) . Щоб знайти оптимальний план задачі, потрібно всі штучні змінні вивести з базису; якщо цього зробити не можна, маємо суперечливі умови задачі.
Побудуємо нову цільову функцію
L |
m |
L M xn i |
|
* |
|
|
i 1 |
,
де М – довільне велике число, і розглянемо так звану розширену задачу ( або М-задачу ):
|
|
n |
|
|
|
|
m |
|
* |
c j x j M xn i |
max |
||||||
L |
||||||||
|
|
j 1 |
|
|
|
i 1 |
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
i 1, m |
|
|
a |
x |
j |
x |
n i |
b |
||
ij |
|
|
i |
|
|
|||
j 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
x j |
0, |
|
j 1, n m . |
|
Якщо в оптимальному плані розширеної задачі всі штучні змінні дорівнюють нулю,
то відповідний йому план вихідної задачі буде оптимальним.
Для зручності обчислень у симплекс-таблиці цільову функцію розкладають на два
доданки: перший, що залежить від основних змінних, і другий – від штучних, тобто
L |
n |
m |
|
c j x j |
M (xn i ) |
|
|
* |
|
|
|
|
j 1 |
i 1 |
m 1 -й для L і m 2 -й для доданка |
У симплекс-таблицю вводять два індексних рядки: |
|||
m |
|
|
|
M (xn i ) , причому, |
оскільки M є спільним множником для всіх елементів другого |
||
i 1 |
|
|
|
індексного рядка, то його можна вивести за межі рядка. Всі обчислення здійснюють на основі звичайних симплекс-перетворень. Ітераційний процес починають по m 2 -му рядку. Вектор, який потрібно ввести в базис, визначається за найбільшим по модулю від’ємним числом m 2 -го рядка. Цей процес триває доти, доки:
1. Всі штучні вектори не будуть виведені з базису.
2. Не всі штучні вектори виведені з базису, але в m 2 -му рядку немає від’ємних елементів.
У першому випадку переходимо до опорного плану вихідної задачі і ітераційний процес продовжуємо по m 1 -му рядку. У другому випадку, якщо поточне значення цільової
21

функції |
* |
0 |
, то задача немає розв’язку; якщо |
* |
0 |
, то опорний план буде виродженим |
L |
L |
( у базис входитиме як мінімум один штучний вектор).
Зауважимо, якщо в системі обмежень вихідної задачі є декілька одиничних векторів, то їх необхідно врахувати при побудові розширеної задачі.
Приклад.
L 2x |
x |
3x |
x |
4 |
max |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
4x |
|
2x |
2 |
x |
3 |
3x |
4 |
18 |
|||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
x |
|
|
2x |
|
|
x |
|
16 |
||
3x |
|
2 |
|
3 |
4 |
|||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
x |
j |
0 |
|
|
j 1,4 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В цьому прикладі система обмежень не містить одиничної матриці, тому вводимо штучні змінні x5 , x6 і будуємо розширену задачу:
* |
2x |
|
x |
|
3x |
x |
|
Mx |
||||||||||
L |
|
2 |
4 |
|||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|||
4x 2x |
2 |
x |
3 |
3x |
4 |
x |
5 |
|
||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
x |
|
2x |
|
|
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|||||
3x |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
6 |
|||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x j |
0 |
j |
1,6 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
Будуємо симплекс-таблиці.
Початковий опорний план розширеної
Mx6 max
18
16
задачі має вигляд
X |
0 |
|
0, 0, 0, 0,18,16
,
L0 |
0 , |
L* 18M 16M 34M |
|
|
|
0 |
|
3 |
1 4M . |
|
|
Вводимо |
в базис вектор |
P1 ( max |
|
(18/4=4.5 – min). |
|
,
|
j |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
4M
7 ),
3M 2 2
авиводимо
з
7M ,
базису
|
2 |
1 |
|
|
вектор
M ,
P1
№ |
Б |
Сб |
Р0 |
2 |
|
-1 |
|
3 |
|
-1 |
-М |
-М |
|||
|
Р1 |
|
Р2 |
|
Р3 |
Р4 |
Р5 |
Р6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1 |
Р5 |
-М |
18 |
|
4 |
|
-2 |
|
1 |
|
3 |
1 |
0 |
||
2 |
Р6 |
-М |
16 |
3 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
0 |
1 |
|||
3 |
|
|
L0=0 |
-2 |
|
1 |
|
-3 |
|
1 |
0 |
0 |
|||
4 |
|
|
-34 |
-7 |
|
1 |
|
-3 |
|
-4 |
0 |
0 |
|||
1 |
Р1 |
2 |
9/2 |
1 |
|
-1/2 |
|
1/4 |
|
3/4 |
|
0 |
|||
2 |
Р6 |
-М |
5/2 |
0 |
|
|
5/2 |
|
|
5/4 |
|
-5/4 |
|
1 |
|
3 |
|
|
9 |
0 |
|
0 |
|
-5/2 |
|
5/2 |
|
0 |
|||
4 |
|
|
-5/2 |
0 |
|
-5/2 |
|
-5/4 |
|
5/4 |
|
0 |
|||
1 |
Р1 |
2 |
5 |
1 |
|
0 |
|
1/2 |
|
1/2 |
|
|
|||
2 |
Р2 |
-1 |
1 |
0 |
|
1 |
|
|
1/2 |
|
-1/2 |
|
|
||
3 |
|
|
9 |
0 |
|
0 |
|
-5/2 |
|
5/2 |
|
|
|||
4 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|||
1 |
Р1 |
2 |
4 |
1 |
|
-1 |
|
0 |
|
1 |
|
|
|||
2 |
Р3 |
3 |
2 |
0 |
|
2 |
|
1 |
|
-1 |
|
|
|||
|
|
|
14 |
0 |
|
5 |
|
0 |
|
0 |
|
|
22
У |
m 2 -му |
рядку |
передостанньої симплекс-таблиці немає |
додатних |
чисел серед |
|||||
значень |
j , |
оптимальний план розширеної задачі має вигляд |
X |
* |
(5,1, 0, 0, 0, 0) , а |
|||||
|
||||||||||
план |
X 0 |
(5,1, 0, 0) |
- початковий опорний план для вихідної |
задачі. |
З останньої |
|||||
симплекс-таблиці знаходимо оптимальний план X * (4, 0, 2, 0), |
L |
|
14. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
max |
|
|
|
23

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ДВОЇСТОСТІ.
§ 2.1. Постановка двоїстої задачі лінійного програмування.
На прикладі задачі про одержання максимального прибутку від виготовлення різнотипної продукції з обмеженої кількості сировини можна розглянути обернену задачу:
яку мінімальну кількість різнотипної сировини потрібно для виготовлення встановленої кількості продукції різних видів. Першу задачу вважають основною (прямою), а обернену до неї – двоїстою.
З кожною задачею лінійного програмування тісно пов’язана двоїста. Розглянемо пряму задачу лінійного програмування
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
L c j x j |
|
max |
||||||
|
|
|
j 1 |
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a |
ij |
x |
j |
b |
|
(i 1, m ) |
|
|
|
i |
|
|||||
j 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
j |
0 |
|
( j |
1, n ) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Означення. Двоїстою до основної задачі (2.1)-(2.3) називається така задача:
знайти сукупність |
значень |
y1 ,..., ym , які задовольняють |
|
нерівностей |
|
|
|
m |
|
j 1, n |
|
aij yi |
c j |
|
|
i 1 |
|
|
|
(2.1)
(2.2)
(2.3)
систему
n
|
i |
|
, для яких функція |
m |
і умови невід’ємності yi 0 |
1, m |
L* bi yi досягає |
||
|
|
|
|
i 1 |
мінімуму. |
|
|
|
|
Отже, двоїста задача має вигляд |
|
|
|
|
|
|
m |
|
i |
|
|
|
* |
|
i |
min |
||||
L |
|
b y |
|
||||
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
j |
|
|
aij yi |
c j |
1, n |
i 1
(2.4)
(2.5)
|
0 i |
|
|
|
yi |
1, m |
(2.6) |
||
Пряма і |
двоїста задача |
утворюють пару задач лінійного програмування, яка |
називається двоїстою парою. Двоїста пара називається спряженою ( симетричною ),
якщо в системі обмежень прямої задачі є лише нерівності із знаком “≤”, а в системі обмежень двоїстої задачі – лише знаки“≥”.
24

Поняття двоїстості є взаємним. Якщо одна з пари двоїстих задач має розв’язок
(існує оптимальний план), то і друга задача також має розв’язок, причому L L* . max min
Якщо цільова функція однієї з пари двоїстих задач є необмеженою на множині своїх планів, то відповідна двоїста задача має суперечливу систему умов. Якщо одна з пари двоїстих задач має суперечливу систему умов, то друга або має необмежену цільову функцію на множині своїх планів, або також має суперечливу систему умов.
Зв’язок між прямою і двоїстою задачами лінійного програмування.
Теорема 1. (Перша теорема двоїстості). Якщо одна з пари двоїстих задач має розв’язок,
то й інша також має розв’язок, причому для довільних планів X x1 |
,..., xn і |
||||||
|
* |
Y . |
|
|
|
||
Y y1 ,..., ym виконується співвідношення L X L |
|
|
|
||||
Теорема 2. (Друга теорема двоїстості). Для того щоб плани |
X |
* |
,Y |
* |
прямої і двоїстої |
||
|
|
||||||
задач були оптимальними, необхідно і достатньо, щоб для кожного |
j 1, n |
||||||
виконувалась умова додаткової нежорсткості |
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
aij yi |
c j x j 0 |
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Зауважимо, що для пари спряжених задач умов додаткової не жорсткості є дві:
m |
|
|
|
|
j 1, n |
||
aij |
* |
c j |
* |
0 |
|||
yi |
x j |
||||||
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
i |
|
|
bi |
aij x*j |
yi* 0 |
|
||||
1, m |
j 1
Теорема 3. (Критерій оптимальності планів двоїстих задач). Для того щоб плани
X * ,Y * прямої і двоїстої задач були оптимальними, необхідно і достатньо,
щоб L X * L* Y * .
Для знаходження розв’язку несиметричної пари задач достатньо розв’язати сиплекс-методом одну з них. Припустимо, що X * - оптимальний план прямої задачі
лінійного |
програмування , знайдений симплекс-методом. Якщо вектори |
P |
, P |
|
,..., P |
|
||
i |
i |
|
i |
|
||||
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
m |
утворюють базис, що відповідає плану X * , P - матриця, складена з компонент базисних |
||||||||
векторів, |
то Y * C |
б |
P 1 . Виявляється, що при перетворенні симплекс-таблиць матриця |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
P 1 отримується автоматично. Вона записана в m перших рядках останньої симплекс-
таблиці в стовпчиках базисних векторів при розв’язуванні прямої задачі. Тоді нема
25

необхідності визначати оптимальний |
план |
двоїстої задачі |
за |
допомогою |
множення |
||
Cб P |
1 |
, оскільки компоненти цього |
плану |
дорівнюють сумі |
відповідних |
елементів |
|
|
|||||||
m 1 -го рядка стовпців одиничних векторів і c j . |
|
|
|
||||
|
Це стосується і спряженої (симетричної) пари задач. |
Причому оскільки система |
обмежень прямої задачі містить нерівності виду “≤”, то компоненти оптимального плану двоїстої задачі співпадають з відповідними числами m 1 -го рядка останньої симплекс-
таблиці вихідної задачі, які стоять у стовпцях, що відповідають додатковим змінним.
Якщо пара двоїстих задач містить дві змінні, то її можна розв’язати графічним
методом.
Приклад. Знайти розв’язки пари двоїстих задач.
Пряма задача Двоїста задача
L 11x 13x |
2 |
max |
||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
||
3x |
7x |
2 |
14 |
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
||
5x |
2x |
|
25 |
|||||
|
2 |
|||||||
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
x |
0, x |
2 |
0 |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
L 14x 25x |
2 |
min |
|||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
|
||
3y |
5 y |
2 |
11 |
||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|||
7 y |
2 y |
|
|
13 |
|||||
|
2 |
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
y |
0, y |
2 |
0 |
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Графічні розв’язки цих задач мають вигляд
|
|
x2 |
|
|
y |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Lmax=142 |
|
|
|
|
|
L min=142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
5 |
* |
(7;5) |
4 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
Y |
* |
(3;4) |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
x1 |
|
0 |
|
|
y1 |
|
|
|
|
|
3 |
|
||
-4 |
0 |
7 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
§ 2.2. Економічна інтерпретація двоїстої задачі.
Нехай необхідно знайти оптимальний виробничий план чотирьох видів продукції,
при виготовленні яких використовують три види сировини A, B, C , щоб отримати максимум товарної продукції, і оцінити кожний вид сировини так, щоб оцінка сировини,
26

що використовується, була мінімальною, а сумарна .оцінка сировини, яка йде на виготовлення одиниці продукції кожного виду, - не меншою від ціни одиниці продукції даного виду.
|
Вид |
|
|
|
|
|
К-ть |
|
|
|
|
|
Норма сировини на одиницю продукції |
Ціна |
|
|||||||||||
|
сировини |
|
сировини |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
одиниці |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
сировини |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
2 |
2 |
3 |
у1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
у2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
1 |
2 |
1 |
у3 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Ціна одиниці продукції |
|
|
|
|
14 |
|
|
10 |
14 |
11 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
j |
|
кількість одиниць кожного з видів продукції, що |
||||||||||||||||||
|
Позначимо через |
x j |
|
|
|
1,4 |
||||||||||||||||||||
випускається. Запишемо задачу лінійного програмування: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
L 14x |
10x |
2 |
|
14x |
3 |
11x |
4 |
max |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4x |
2x |
2 |
2x |
3 |
3x |
4 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
x |
|
x |
|
2x |
|
|
|
3x |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
2 |
3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3x |
x |
|
2x |
|
|
|
x |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2 |
3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
x |
j |
0 j |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Побудуємо двоїсту задачу. Оцінимо кожну одиницю використовуваних ресурсів,
які визначають максимальні виробничі можливості підприємства, тобто одиниці сировини кожного виду поставимо у відповідність умовну двоїсту оцінку: y1 , y2 , y3 .Тоді загальна
оцінка сировини, що використовується на випуск продукції, буде дорівнювати:
* |
35y1 30y2 40y3 min |
[сумарна вартість сировини] |
L |
||
Двоїсті оцінки повинні бути такими, |
щоб сумарна оцінка сировини, яка йде на |
виготовлення одиниці продукції кожного виду, була не меншою від ціни одиниці продукції даного виду, тобто yi повинні задовольняти систему нерівностей:
|
4 y |
y |
2 |
3y |
3 |
|||||
|
1 |
|
|
|
||||||
2 y |
y |
|
|
|
y |
|
|
|||
|
2 |
3 |
||||||||
1 |
|
|
|
|
||||||
|
2 y |
2 y |
|
2 y |
|
|||||
|
2 |
3 |
||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3y |
3y |
2 |
|
y |
3 |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
yi 0 i 1,3
Отже, пряма задача полягає заданих обмежених ресурсах
14 |
|
|
10 |
[ продаж запасів сировини ] |
|
14 |
||
|
||
11 |
|
у визначенні оптимального плану випуску продукції при сировини, що забезпечує максимум товарної продукції, а
27

двоїста задача полягає у визначенні оцінок одиниці кожного з ресурсів при умові їх мінімальної сумарної вартості.
Застосувавши симплекс-метод до розв’язування прямої задачі, отримаємо останню симплекс-таблицю:
№ |
Б |
Сб |
Р0 |
14 |
10 |
14 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Р1 |
Р2 |
Р3 |
Р4 |
Р5 |
Р6 |
Р7 |
|||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Р2 |
10 |
5 |
3 |
1 |
0 |
-2 |
1 |
-1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Р3 |
14 |
25/2 |
-1 |
0 |
1 |
35/14 |
-1/2 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Р7 |
0 |
10 |
2 |
0 |
0 |
-2 |
0 |
-1 |
1 |
|
4 |
|
|
225 |
2 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оптимальний |
план, при якому досягається максимум товарної продукції |
||
Lmax 225, буде |
X |
* |
0;5;12.5; 0;0; 0;10 , при якому виготовляється 5 одиниць виробів 2- |
|
го виду і 12.5 одиниць 3-го виду. При цьому залишається невикористаним 10 одиниць
сировини виду |
C |
( x7 |
10 ). З таблиці бачимо, що оптимальний розв’язок двоїстої задачі |
||||||||
(оцінки |
для |
|
одиниці |
кожного |
з |
видів |
сировини) |
має |
вигляд: |
||
* |
* |
|
* |
0 |
(елементи останнього рядка, які відповідають |
базисним змінним |
|||||
y1 |
3, y2 |
4, y3 |
P |
, P |
, P |
5 |
6 |
7 |
).
Ті види сировини, які повністю використовуються при оптимальному плані виробництва, мають додатні двоїсті оцінки. Іншими словами, додатні двоїсті оцінки
вказують на дефіцитність сировини. Отже, умовні двоїсті оцінки |
y* 3, |
y* 4 |
означають, |
||
|
|
|
1 |
2 |
|
що сировина видів |
A та B |
використовуються повністю. Крім того, додатні умовні двоїсті |
оцінки вказують на скільки грошових одиниць збільшиться максимальне значення цільової функції прямої задачі при збільшенні відповідних ресурсів на одиницю. Так збільшення використання ресурсів виду A на 1 одиницю приведе до нового оптимального
плану, |
при |
якому |
вартість |
збільшиться |
на |
3 |
одиниці |
( |
* |
3, |
y1 |
||||||||||
Lmax 225 3 228одиниці ) за рахунок того, що збільшиться випуск продукції 2-го |
виду на 1 одиницю і зменшиться кількість випущеної продукції 3-го виду на 1/2; при цьому кількість використаної сировини виду C не зміниться. (Усі ці дані ми беремо зі стовпця P5 ).
Аналогічно збільшення використання сировини виду B на 1 одиницю приведе до
28

збільшення |
Lmax |
на 4 одиниці |
* |
4 за рахунок зменшення випуску продукції 2-го виду |
y2 |
на 1 одиницю і збільшення випуску продукції 3-го виду на 1 одиницю; при цьому використання сировини виду C збільшиться на 1 одиницю ( ці дані беремо зі стовпця P6 ).
Умовна двоїста оцінка |
y |
* |
0 |
означає, що сировина виду |
C |
повністю не |
3 |
використовується при даному оптимальному плані виробництва ( ця сировина є у надлишку ).
Підставивши значення умовних двоїстих оцінок |
* |
|
* |
* |
0 |
у цільову |
|
y1 |
3, y2 |
4, y3 |
|||||
функцію і в систему обмежень двоїстої задачі, отримаємо |
* |
|
225 |
і : |
|
|
|
Lmax |
|
|
|||||
16 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
Перша строга нерівність означає, що двоїста оцінка сировини, яка йде на випуск одного виробу 1-го виду, є вищою від вартості цього виробу, тому випускати продукцію першого виду економічно невигідно ( це передбачено й оптимальним планом - x1 0 ). Аналогічно невигідно випускати і продукцію четвертого виду (четверта нерівність; x4 0 ). Строгі рівності означають, що з економічної точки зору вигідно випускати продукцію 2-го і 3-го виду ( двоїсті оцінки сировини, що використовуються для виробництва одиниці виробів відповідно 2-го і 3-го видів, точно дорівнюють їх цінам; в оптимальному плані маємо, що
x2 |
0, x3 |
0 ). |
Отже, двоїсті оцінки тісно пов’язані з оптимальним планом прямої задачі. Зміна даних прямої задачі впливатиме як на оптимальний план, так і на систему двоїстих оцінок.
Тому виникає питання про інтервал стійкості двоїстих оцінок. |
|
|
|
|
||||||
Розглянемо значення |
Lmax |
як функцію від вільних членів системи обмежень прямої |
||||||||
задачі, записаної у канонічній формі, тобто Lmax Lmax b1 ,..., bm . |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
* |
|||
Теорема. В оптимальному плані двоїстої задачі (2.4)-(2.6) значення змінної yi чисельно |
||||||||||
дорівнює частинній похідній від функції Lmax b1 ,..., bm по даному аргументу |
||||||||||
|
* |
|
L |
max |
, |
i 1, m . |
|
|
|
|
|
yi |
b |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
Остання рівність означає, що зміна значень величин bi приводить до збільшення |
||||||||||
або зменшення L |
b ,..., b |
. Ця зміна визначається величиною |
|
y* |
|
. Виникає проблема: |
||||
|
|
|||||||||
max |
1 |
|
m |
|
|
|
|
i |
|
|
міняти вхідні дані ( кількість використовуваних ресурсів ) так, |
|
щоб значення умовних |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
29 |