Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Lektsiyi_Ukhanska_1

.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
2.03 Mб
Скачать

1.

2.

Функція F x, y, z неперервна по сукупності своїх аргументів при будь-якому

z

і

для довільної точки x, y D , D

- замкнуту область в площині xOy , в якій лежать

лінії рівня y n, x .

 

 

 

Існують константи 0, p 1,

, для яких виконується нерівність

 

 

 

F x, y, z z

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для довільного z і для будь-якої точки x, y D .

 

 

 

 

3. Функція

F x, y, z

має неперервну

частинну похідну

/

x, y, z , причому ця

Fz

похідна для будь-якої точки x, y D

є неспадною функцією від

z

z .

Якщо таким методом визначається абсолютний екстремум функціонала, то наближене значення мінімуму функціонала отримуємо з надлишком, а максимуму – з недостачею.

Від вдалого вибору системи координатних функцій i x в значній мірі залежить успіх застосування цього методу.

В багатьох випадках достатньо взяти лінійну комбінацію двох-трьох функцій i x

для того, щоб отримати досить вдале наближення до точного розв’язку.

Приклад. Знайти мінімум функціонала

1

 

 

 

 

 

I y y

/

2

y

2

2xy dx,

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

y 0

y 1

0

.

▪ Нехай 0 x 0;

1 x x

2

x, 2

x x

 

ці функції задовольняють граничним умовам,

просторі C1 0,1 повну систему функцій. Для n

y 2, x C

x

2

x C

 

x

3

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

x

2

,...,

 

x x

n 1

x

n

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

є

лінійно

незалежними

2

. Очевидно, що і утворюють в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

2, x C1 2x 1 C2 3x

 

2x .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I y 2, x C , C

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

C 2x 1 C

 

3x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

C

x

 

x C

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2x C

x

 

x C

x

 

 

 

dx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

2

2x

2

 

3

2

 

2

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

C

2

 

11

C C

 

 

1

C

2

 

1

C

 

 

 

1

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

1

 

 

30

 

 

1

2

 

 

7

 

 

2

 

 

6

1

 

10

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

C1

 

11

C2

 

 

1

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

15

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

C

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

2

 

 

30

 

1

 

 

7

 

 

 

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

y 2, x

77x

3

8x

2

69x

 

 

 

.

 

 

473

 

 

 

 

 

 

В цьому прикладі можна знайти і точний розв’язок:

y

 

e

e

x

e

x

x .

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

Співставимо точний і наближений розв’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

y

 

y(2,x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

0.0000

 

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

-0.0287

 

-0.0285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

-0.0505

 

-0.0506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

-0.0566

 

-0.0568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

-0.0583

 

-0.0585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

-0.0444

 

-0.0442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

0.0000

 

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Метод скінчених різниць Ейлера.

Ідея методу Ейлера полягає в тому, що значення функціоналу

I y

(6.18)

b

 

dx,

y a ya , y b yb

I y F x, y, y

/

 

 

 

a

 

 

 

розглядаються не на допустимих для даної варіаційної задачі кривих, а лише на ламаних ,

які складаються із заданого числа n прямолінійних ланок, абсциси яких

a

0

x,

a

0

2x,

..., a

0

n 1 x,

 

 

 

 

 

 

x

b a n

.

На таких ламаних функціонал

I y

перетворюється у функцію y1 ,..., yn 1 ординат

y

,..., y

n 1

1

 

вершин ламаної, оскільки ламана повністю визначається цими ординатами.

Вибираємо ординати

y1 ,..., yn 1 так, щоб

функція y1 ,..., yn 1

досягала екстрему-

му, тобто

значення

yi

визначаємо з

системи рівнянь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, i 1, n 1

 

 

 

 

 

 

yi

 

y

y b

y a

a a x

b

x

а потім переходимо до границі при n . Якщо не здійснювати граничного

91

переходу, то отримані з системи рівнянь

 

0,

i 1, n 1

y

 

i

 

 

 

 

 

значення

y

i

 

дають нам

ламану, яка є наближеним розв’язком варіаційної задачі.

 

3. Метод Гальоркіна.

 

 

 

 

Нехай невідома функція

y P задовольняє в деякій області G

крайову задачу

L y P f P ,

P G ,

 

 

y P 0

на , де - межа області

G .

 

Тут L - лінійний диференціальний оператор, -

лінійний оператор крайових умов.

Наближений розв’язок крайової задачі шукаємо у вигляді

 

y

n

P

 

 

n Ci i

i 1

P

,

Ci

- невідомі коефіцієнти, i P - система лінійно незалежних неперервно-

диференційованих функцій, які задовольняють однорідним крайовим умовам. Позначимо через f нев’язку : f L yn P f P .

Коефіцієнти

Ck

визначаються з умов ортогональності в області

G

нев’язки f

і функцій

k P

k

1,

n

:

L y P f P k P dP 0,

G

 

k

1,

n

.

Враховуючи, що оператор

вигляді

L

- лінійний, останнє співвідношення можна записати у

n

 

 

P dP

Ci L i

P k

i 1

G

 

G

 

 

f P

k

P dP

 

 

.

Зауваження. При розв’язуванні

прикладів можна використовувати ортогональність

нев’язки до іншої

лінійно незалежної системи функцій

k P , які

вибираються з міркувань зручності обчислень отриманих інтегралів.

Приклад. Знайти екстремаль функціонала

1

 

 

 

 

 

I y y

/

2

2xy dx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

при умовах на межі y(0)

▪ Запишемо рівняння Ейлера

/

 

Fy

y(1) 0 .

d

F

/

0

 

 

 

 

 

dx

 

y

/

 

 

 

 

 

 

 

 

для функції F y / 2 2xy :

y // x , або

Ly f x ,

де L

d 2

,

f x x .

dx2

 

 

 

 

 

Нехай

1 x x

2

x, 2 x x

3

x

2

. Очевидно, що ці функції задовольняють граничним

 

 

 

умовам, є лінійно незалежними і неперервно-диференційованими. Тоді шукану функцію можемо подати у вигляді

y x C1 x 1

x C x

2

1

 

 

2

 

 

x

,

звідки знаходимо y

/

C1 1 2x

C2 2x 3x

2

,

y

//

2C1 C2 2 6x .

 

 

 

 

 

 

Отримаємо рівняння

2C1 C2

2 6x x

і вираз для нев’язки

f 2C1 C2 2 6x x .

 

 

 

 

 

Замість умов ортогональності f

і функцій i

запишемо умови ортогональності нев’язки і

функцій 1 x 1, 2 x x , які є лінійно незалежними на 0;1 з функціями 1 x , 2 x :

1

1

2 1 3x C

2

x 1dx 0

 

 

2C

 

0

 

 

 

 

C

 

1

 

1

 

6

 

 

1

1

2 1 3x C

2

x xdx 0

 

 

2C

 

0

 

 

 

 

C

2

 

1 6

.

Остаточно знаходимо, що шукане наближення для екстремалі має вигляд

y x

1

x 1 x

1

x

2

1 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

6

 

 

 

x 1 6

x

2

 

 

 

.

Зауважимо, що в даній задачі шукане наближення співпадає з точним розв’язком.

93

РОЗДІЛ 7. ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.

Однією із задач на умовний екстремум є задача оптимального управління.

Структурна схема задачі управління складається з двох ланок: керуючого органу і об’єкта керування (управління). В якості об’єкта управління може служити, наприклад космічний корабель, економіка галузі промисловості і т.д. Якщо управління здійснюється без участі людини, то воно називається автоматичним ( пристрій управління процесом обчислення на комп’ютер, автопілот і т.д.). Системи управління, в яких обов’язково присутня людина,

називаються автоматизованими (система управління виробництвом).

Прикладом задач оптимального управління є рух ракети з метою досягнення заданої висоти при мінімальних затратах палива. В рамках класичного варіаційного числення розв’язати таку задачу є неможливо. Необхідними умовами оптимальності в задачах з обмеженнями на управління ( які суттєво розвивають основні результати класичного варіаційного числення ) записуються у вигляді принципу максимуму Понтрягіна. Інший підхід до розв’язування цих задач базується на методі динамічного програмування Беллмана.

§ 7.1. Постановка задач оптимального управління.

Конкретна задача оптимального управління визначається типом рівнянь, що описують еволюцію системи, видом функціонала, який необхідно мінімізувати, і

обмеженнями на траєкторію і управління. В залежності від характеру явища, що розглядається, для його опису використовуються звичайні диференціальні рівняння,

рівняння в частинних похідних, різницеві рівняння, стохастичні та інші.

Стан

об’єкта

управління характеризується n -вимірною вектор-функцією,

наприклад часу x t x x1 t , x2 t ,..., xn t ,

x t R

n

, яка називається фазовим вектором.

 

 

 

 

 

 

 

Функції xi t ,

i

 

 

 

1, n

називаються фазовими координатами. Так 6-вимірний фазовий

вектор часу повністю визначає положення літака як твердого тіла в просторі. Три координати визначають положення центра мас, а три – обертання навколо центра мас.

Фактично курс літака це і є функція, що визначає положення об’єкту управління – літака.

Від керуючого органу до об’єкту управління поступає вектор-функція управління (або

просто управління )

u t u u t ,u

2

t ,..., u

m

t ,

u t Rm . Наприклад, при управлінні

 

1

 

 

 

 

рухом судна вздовж

заданої траєкторії

роль

вектор-функції управління виконують

94

відповідні сили, прикладені до руля. Зрозуміло, що вектори x t і u t зв’язані між собою і найчастіше цей зв’язок має вигляд системи звичайних диференціальних рівнянь:

dx

 

 

 

t, x

 

 

 

i

f

 

,..., x

 

,

 

i

n

dt

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

або у векторній формі

dx

 

f t, x t , u t ,

dt

 

 

u

,...,

1

 

при

u

m

,

 

 

t t

0

 

i 1, n

.

(7.1)

f R

n

- задана функція. Надаючи управлінню

 

множину можливих станів об’єкту, серед

(оптимальний). В загальній постановці вектори рівнянню

u

різних

яких

 

і

 

x t

і

u

допустимих значень, отримуємо необхідно вибрати найкращий

t задовольняють операторному

Lx x,u ,

де L - оператор, що визначає систему управління, - відома функція. Зауважимо,

оператор L може бути не лише із звичайними похідними, але і з частинними похідними, а

також інтегродиференціальним, лінійним, нелінійним, алгебраїчним, заданим у вигляді таблиці, графіка.

Управління

u

системою (7.1) здійснюється для досягнення ряду наперед

поставлених завдань, які часто можна записати в термінах мінімізації деяких функціоналів, що залежать від x t і u t . В залежності від виду функціонала (його ще називають критерієм якості ) розрізняють задачі Лагранжа, Майєра і Больца.

Критерій якості I має вигляд:

-Для задачі Лагранжа

T

 

 

 

I F t, x, u dt,

x R

n

,

 

t

 

 

 

0

 

 

 

u

R

m

 

.

(7.2)

Тут F - задана функція, T - момент наперед, або визначатися конкретною

-Для задачі Майєра

I T, x T ,

завершення руху, який або може бути заданим траєкторією руху.

тобто критерій якості залежить від траєкторії системи лише в момент руху.

-Для задачі Больца

T

I F t, x, u dt T , x T .

t0

Маємо функціонал змішаного вигляду.

T

завершення

95

- У випадку, коли F t, x,u 1 маємо так звану задачу швидкодії.

Така класифікація задач управління є досить умовною, оскільки задачі Больца і Лагранжа легко зводяться до задачі Майєра.

Крім того, на задачі управління накладаються додаткові умови, а саме:

-Обмеження на траєкторію.

Задачі з фіксованими кінцями, вільним лівим чи правим кінцем, задачі з рухомими кінцями, задачі з ізопериметричними обмеженнями. Останні мають вигляд інтегралів

I

I

j

j

T F

t0

T F

t0

j

j

t, x t dt 0t, x t dt 0

j

j

1, m1

,

 

m 1, m

2

1

 

.

-Обмеження на управління.

При побудові оптимального управління системою (2.1) важливе значення має те,

яка саме інформація про систему (7.1) є доступною керуючій стороні. Якщо

фазовий вектор

x t

недоступний вимірюванню, то оптимальне управління, яке

називається в цьому випадку програмним або П-управлінням, шукається в класі функцій u t , що залежать тільки від часу t . Якщо ж в кожний момент часу t

відоме точне значення фазового вектора x t ,

то оптимальне управління шукається

в класі функцій,

які залежать від часу і

фазових координат, і має вигляд,

u u t, x t . Таке

управління називається

С-управлінням (управлінням за

принципом оберненого зв’язку або синтезом управління).

Зокрема ці умови можуть мати вигляд

або

або

u t U t , де U t R

m

- задана множина,

 

u t u0 ,

 

 

 

 

 

 

 

T

t, u t dt 0

j

 

,

I j Fj

1, m1

t0

 

 

 

 

 

 

 

 

T

t, u t dt 0

j

 

 

 

.

I j Fj

m1 1, m2

t0

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишемо постановку задачі оптимального управління у випадку сукупних обмежень:

96

1. Рівняння руху (7.1):

dx

 

f t, x t , u t ,

dt

 

 

2. Критерій якості:

n

, u R

m

,

x R

 

t

0

 

t

T

.

(7.3)

I t0 , x t0 ,u,T , x T min .

 

 

 

 

 

 

 

3. Обмеження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I j t0 , x t0 , u,T , x T 0

 

j

 

,

 

 

 

 

1, m1

 

 

 

I j t0 , x t0 , u,T , x T 0

 

j 1, m1 ,

 

 

 

u t U t , де U t R

m

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де функціонали I j мають вигляд

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I j t0 , x t0 , u,T , x T Fj t, x t , u t dt

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

j 0, m

 

 

 

j

 

t

0

, x t

0

, T , x T

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.4)

(7.5)

(7.6)

(7.7)

(7.8)

Задача визначення мінімуму функціонала (7.4)

називається задачею Лагранжа. В (7.3)-(7.7) функції

f R

, Fj

R

, j

R

, j 0, m2 .

n

 

1

 

1

 

f

при обмеженнях

, F F

,

j

 

j

 

 

(7.3), (7.5), (7.6),

задані, причому

Моменти

t0

початку руху і його кінця

T

належать деякому заданому скінченому

відрізку числової осі. Управління u t шукається в класі кусково-неперервних функцій, а

траєкторія

x t - в класі кусково-неперервно- диференційованих функцій. При цих умовах

сукупність

параметрів

x t , u t , t0 ,T

називають

керованим процесом

задачі

оптимального управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означення 1. Сукупність параметрів x t , u t , t0 ,T

називають допустимим керованим

 

процесом, якщо вона задовольняє всім обмеженням (7.3), (7.5)-(7.7).

 

Означення 2. Допустимий керований процес x

*

t ,u

*

*

*

називається оптимальним,

 

 

t ,t0 ,T

 

 

якщо знайдеться таке 0

, що для довільного допустимого керованого

 

процесу x t , u t , t0 ,T , який задовольняє оцінці

 

 

t

0

t*

,

T T * ,

x t x* t

 

0

 

 

 

виконується нерівність

при

t

t

,T t

 

*

0

0

,T

*

,

I t

0

, x t

0

,u,T, x T I t* , x* t

0

,u* ,T * , x* T * .

(7.9)

 

 

0

 

 

Прикладом технічної задачі оптимального управління є задача про вертикальний підйом ракети на максимальну висоту ( задача Годдарда ).

97

Нехай ракета з початковою масою

m0

летить вертикально вверх вздовж осі Оу.

 

m t

 

 

u t -

Внаслідок згорання палива маса ракети

змінюється за законом

m t u t , де

витрати палива за 1 секунду. На ракету діє сила тяжіння

P m t g , сила лобового опору

Q і сила тяги F u t . Припустимо, що сила Q

 

 

 

 

 

має вигляд

Q Cv

2

t , де

v t y .

 

Припускатимемо також, що параметри C, - сталі,

які залежать від конструкції ракети, і

розглядатимемо ракету як матеріальну точку. Тоді відповідно до другого закону Ньютона матимемо рівняння руху ракети ( рівняння Мещерського)

v u t

Q

g,

y v,

m u t

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

при початкових умовах

y 0 0,

і кінцевих умовах

v T 0,

v 0 m T

0, m 0 m

 

0

m1

,

причому момент часу T

Задача Годдарда полягає

максимальною, тобто I u y T

не заданий.

у виборі такого управління

max .

u t

, щоб висота підйому ракети була

Так поставлена задача є задачею Майєра з нефіксованим моментом закінчення руху.

§ 7.2. Необхідні умови оптимальності. Метод множників Лагранжа.

Ефективним методом пошуку оптимального розв’язку скінчено вимірних задач оптимізації є метод множників Лагранжа. Наведемо необхідні умови оптимальності для задачі (7.3)-(7.6):

dxdt f t, x t , u t , x Rn , u Rm , t0 t T .

I t0 , x t0 ,u,T , x T min .

u

I j t0 , x t0 , u,T , x T 0

I

j

t

0

, x t

0

, u,T , x T 0

 

 

 

 

j

j

1, m1

1, m1

,

(7.10)

 

 

,

 

T

 

 

 

j

 

 

I j t0 , x t0 , u,T , x T Fj

t, x t , u t dt j

t0 , x t0

, T , x T

 

0, m2

t0

 

 

 

 

 

 

98

Нехай розв’язок задачі (7.10) існує і

має вигляд

t

0 ,T ,u0 t , x0

t .

Тут u0 t -

оптимальне управління в задачі (7.10),

x0 t

- оптимальна траєкторія;

t0

,T

- невідомі

моменти початку і закінчення руху.

Припустимо,

що

функції

f , F,

f x , fu , Fx ,, x

неперервні в деякому околі x0 t , u0 t , t ,

t t0

,T , де

F F1

,..., Fm

.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Теорема. Нехай t0 ,T ,u0 t , x0 t розв’язок задачі (7.10). Тоді існують такі одночасно не

 

рівні нулю

 

множники Лагранжа

0 ,..., m

, t R

n

,

причому

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

неперервно диференційована на t0 ,T , що справедливі співвідношення:

 

рівняння еволюції системи

 

 

 

 

 

 

 

dx0

f t, x

 

t ,u

 

t ;

 

 

 

 

(7.11)

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівняння Ейлера

d

f x t, x0 t , u0 t t Fx t, x0

t , u0

t ;

 

 

 

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умови трансверсальності

 

 

 

 

 

t0 x t0 , x,T, y , T y t0

, x,T,

y при

x x0 t0

,

y

умови стаціонарності

 

 

 

 

 

Fu t, x0 t ,u0 t fu t, x0 t ,u0 t t 0 ;

 

 

 

умови, які враховуються лише у випадку, коли рухомі кінці

t0

,T

x

0

T

 

 

;

(7.12)

(7.13)

(7.14)

 

 

t0 , x0

t0 , u0 t0

 

t

0 , x0 t

 

 

t

 

0 t

 

 

 

/

 

 

F

/

 

/

 

 

0

,

(7.15)

 

t

0 ,T , x0 T x

0 , x,T , y x

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T , x0

T , u0

T

 

t0

, x0 t0

 

t0

 

t0

 

 

/

 

 

 

F

/

/

 

 

0

 

(7.16)

 

 

T

,T , x0 T y

, x,T , y x0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при

x x0 t0 , y x0 T ;

 

 

 

 

 

 

 

 

умови доповнюючої нежорсткості

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j Fj

t, x0 t ,u0 t dt j

t0 , x0 t0

, T , x0

T

0

j 0, m1

(7.17)

 

t

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умови недодатності

 

j 0

j

 

.

 

0, m1

(7.18)

Зауважимо, що умова (7.15) враховується, якщо змінюється момент часу t0

початку

руху, а умова (7.16) – якщо змінюється момент часу T . Якщо якийсь із моментів t0 чи T є

заданим, то відповідна умова (7.15) або (7.18) не враховується. Крім того, якщо 0

99

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]