|
|
|
|
|
L |
|
|
|
|
|
L |
|
|
|
M |
|
M |
|
|
M |
|
|
M |
|
M |
||
|
|
|
|
|
L |
|
|
|
|
|
L |
|
|
|
+ |
+ |
L |
+ |
+ |
|
L |
|
|||||
|
|
|
|
|
. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
M |
|
M |
|
|
M |
|
|
M |
|
M |
||
|
|
|
|
|
L |
|
+ |
|
L |
|
|||
|
содержащему блок – диагональную матрицу с неприводимыми мат- |
||||||||||||
рицами Ài на диагонали. При этом, по крайней мере, одна из матриц с |
|||||||||||||
двойным индексом в каждой строке, в которой они появляются – нулевая. |
|||||||||||||
|
Теорема6. (Перрон-Фробениус). |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Пусть À >=0 – неприводимая матрица. Тогда: |
|
|||||||||||
|
1. À имеет действительное положительной простое (т.е. не кратное) |
||||||||||||
собственное значение λmax, которое по модулю не меньше любого друго- |
|||||||||||||
го собственного значения матрицы À (некоторые из которых могут быть |
|||||||||||||
комплексными числами). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Собственный вектор À, соответствующий собственному значе- |
||||||||||||
íèþ λmax , имеет положительные компоненты и, по существу (с точнос- |
|||||||||||||
тью до постоянного множителя), единственен. |
|
|
|||||||||||
|
3. Число λmax (иногда называемое корнем Перрона матрицы À) óäîâ- |
||||||||||||
летворяет условию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
λ |
= |
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
≥ |
– произвольно. |
|
|
≥ |
≤ ≤ |
|
|
≥ |
≤ ≤ |
|
|
|||||
|
Следствие. Пусть À>=0 неприводима и пусть õ>=0 произволь- |
||||||||||||
но. Тогда корень Перрона удовлетворяет условию |
|
||||||||||||
|
|
|
|
≤ λ |
|
≤ |
|
|
|
|
|
|
|
|
≤ ≤ |
|
|
|
≤ ≤ |
. |
|
|
|
||||
|
Доказательство теоремы Перррона опирается на следующие факты |
||||||||||||
о положительных (nxn) матрицах: |
|
|
|
|
|
|
61
|
Пусть À – положительная (nxn) матрица, λmax – ее наибольшее соб- |
||||||||||||
ственное значение, тогда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. λmax ограничено сверху и снизу соответственно максимальной и |
||||||||||||
минимальной строчными суммами матрицы |
À. Следовательно, если À – |
||||||||||||
стохастическая матрица, т.е. если ее строчные суммы равны единице, то |
|||||||||||||
λmax=1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Для стохастической матрицы À, →∞ |
, ãäå v – положи- |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
тельный вектор-строка, v=(v |
, v , ..., v |
), ∑ = |
= |
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
n |
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Для положительной матрицы А |
существует положительное число |
|||||||||||
λ, нулевая вектор-строка v и ненулевой вектор-столбец w, такие, что |
|||||||||||||
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
→∞ λ |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4. λ есть наибольшее собственное значение À и называется главным |
||||||||||||
собственным значением, а w è |
v – главные собственные векторы, един- |
||||||||||||
ственные с точностью до постоянного множителя. |
|
||||||||||||
|
5. w |
ортогонален всем не главным собственным векторам-столб- |
|||||||||||
öàì, à v |
– всем не главным собственным векторам-строкам. |
||||||||||||
|
6. Åñëè λi |
– наибольшее собственное значение À, причем |
|||||||||||
λ ≠ λ |
|
≠ |
= |
|
|
|
è åñëè wi – правый собственный вектор, |
||||||
соответствующий λi, òî |
→∞ |
|
|
= |
|
. |
|
|
|||||
Теорема 7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
∑ |
≤ λ |
≤ |
|
∑ |
|
|
|
|||
|
|
|
= |
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
1. |
|
∑ |
≤ λ |
≤ |
|
∑ |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
= |
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
Неравенство имеет место, когда суммы не одинаковы.
62
2. |
λ |
= |
3. |
λ |
= |
→∞
|
∑ |
|
|
∑ |
|
= |
= |
= |
. |
||
|
|||||
> |
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑ |
|
|
|
|
|
|
|
4. λ |
= |
|
|
= |
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
||||||
|
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Доказательство. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Компоненты вектора Àå представляют собой суммы строк матри- |
||||||||||||||||||||||||
öû À. Пусть наибольшая сумма строк есть Ì, а наименьшая – m. Тогда |
|||||||||||||||||||||||||
me≤Àå≤Ìå , а равенство имеет место только при m=Ì. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Èç |
|
|
выражения |
|
= λ |
имеем |
|
|
= λ |
, |
||||||||||||||
|
≤ λ |
|
|
≤ |
|
|
|
. Если теперь разделить неравенство на положи- |
|||||||||||||||||
тельное число ve, то получим |
≤ λ |
≤ |
, причем равенство вновь |
||||||||||||||||||||||
будет иметь место, если m=M. Аналогично для сумм столбцов. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Доказательство (2) получается либо из выражения |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
→∞ |
|
|
λ |
|
|
|
= |
= |
|
|
λ |
→∞ |
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ëèáî èç λ + |
+λ = |
|
|
. Пусть во втором случае λ |
= λ |
, |
||||||||||||||||||
тогда λ |
|
|
+ λ |
λ |
+ |
+ λ |
|
λ |
|
|
= |
|
|
, ïðè |
→ ∞ , |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
λ |
→ |
|
|
. Остальная часть доказательства не приводится. |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Теорема 8. Если |
À – положительная (nxn) - матрица, у которой сум- |
|||||||||||||||||||||||
ма элементов каждой строки равна единице, то существует положитель- |
|||||||||||||||||||||||||
íàÿ |
вектор-строка |
v, ∑ |
= |
, |
такая, |
÷òî |
→∞ |
= |
, |
ãäå |
e=(1,1,...,1)T. =
63
Доказательство. Пусть y0 – любой n-мерный вектор-столбец. Опре- |
|||||||||||||||||||
делим |
ó |
|
=Àmy |
|
и пусть a |
|
è b |
|
– максимальная и минимальная компо- |
||||||||||
|
|
m |
|
|
0 |
|
|
m |
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ненты ym |
соответственно. Пусть a – минимальный элемент матрицы À. |
||||||||||||||||||
Òàê êàê ym+1=Aym, любая компонента вектора ym+1 |
получается умноже- |
||||||||||||||||||
нием строки À íà óm |
, и, следовательно, имеем следующие границы для |
||||||||||||||||||
произвольной компоненты с вектора óm+1: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
− α + α ≤ ≤ α + − α |
. |
|
|
|
|
|
||||||||||||
Это неравенсто остается в силе для наибольшей и наименьшей ком- |
|||||||||||||||||||
понент |
|
|
+ |
, откуда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
+ |
≤ α |
|
+ |
−α |
|
(следовательно, àm |
монотонно возраста- |
||||||||||
åò) è |
− α |
|
+ α |
≤ |
|
+ |
(следовательно bm |
монотонно убывает), |
|||||||||||
èëè |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
+ |
≤ − − α − α |
|
è |
|
+ − + < − α |
|
− |
|
|||||||||
Отсюда по индукции получаем |
. Так как правая часть этого нера- |
||||||||||||||||||
|
|
− |
≤ |
− |
α |
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
венства стремиться к нулю, то àm èbm |
сходятся к общему пределу, и, следо- |
||||||||||||||||||
вательно, все компоненты óm приближаются к нему же, т.е. |
= |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
→∞ |
|
||
ïðè |
≤ |
|
≤ |
|
(равенство имеет место только при à0=b0). Пусть |
||||||||||||||
= |
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
= |
|
≠ |
Тогда |
ym åñòü i-й столбец |
|||||
матрицы Àm, и , как уже установлено |
→ |
, причем b0=0, |
|||||||||||||||||
ci >b0=0. Следовательно, →∞ |
|
= |
|
Отметим, что поскольку каждая |
|||||||||||||||
строчная сумма Àm равна единице, то ∑ = . |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|||||||||||||||
Теорема 9. Если À – положительная (nxn) матрица, то |
|
λ |
, |
ãäå λ – положительная постоянная, v – ненулевая вектор-строка, а w –
64
ненулевой вектор-столбец. |
|
|
|
|
|
Краткое доказательство. |
|
|
|
|
|
Пусть = |
= |
|
≥ |
i=1,...,n, |
∑ = , ò.å. |
fx=1}, ãäå f=(1,1,1...,1). |
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
Рассмотрим отображение |
= |
|
|
Это отображе- |
|
|
ние положительно: так как fx=1, òî õ имеет ненулевую компоненту, и,
|
|
|
|
|
следовательно, Àõ>0 è fAx>0. Далее |
= |
= |
, и поэто- |
|
|
|
ìó Ò отображает S â S. Òàê êàê Àwнепрерывна, по теореме Брауера о неподвижной точке найдется точка , что
=. Поскольку левая часть положительна, w – ïîëî-
жительна и λ = |
> |
. Следовательно, Àw=lw, l>0, w>0. Наконец, |
|||||||||||||||
пусть D – диагональная матрица ñ dij=wi è dij=0, |
≠ |
. Òàê êàê w>0, |
|||||||||||||||
D имеет обратную матрицу D-1, также диагональную, с диагональными |
|||||||||||||||||
элементами |
1/wi, ò.å. w=De è |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
− |
λ |
|
|
= |
|
− |
λ |
|
= |
− |
= |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Отсюда следует, что суммы строк матрицы |
|
|
− |
λ |
равны |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
единице, т.е. это матрица – стохастическая, и, исхîдя из предыдущей тео- |
|||||||||||||||||
ремы, найдется такая вектор-строка V*, ÷òî |
|
λ |
|
|
|
|
|||||||||||
|
= →∞ |
|
|
λ |
|
= →∞ |
|
|
|
|
, (т.е. строки |
||||||
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
предельной матрицы все одинакîвы), откуда непосредственно получаем |
|||||||||||||||||
|
λ |
= |
|
|
|
|
− = |
− |
= |
. |
|
|
|
|
|||
→∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
Теорема 10. v è w – собственные векторы матрица À, соответствующие собственному значению l.
Доказательство.
λ |
= λ |
λ |
= |
λ |
+ + = |
откуда имеем Àwv=λwv |
è Awve=λwve, è òàê êàê ve постоянная, то |
||||
|
|
→∞ |
|
→∞ |
|
Aw=λw. Аналогично vA=λv. |
|
|
|
|
||
Следствие. Векторы v è w положительны. |
|
|
|
|||
Доказательство. |
|
|
|
|
|
|
Из равенства Aw=λw имеем (1/l)Aw=w. Òàê êàê λ, À – положи- |
||||||
тельны, а w – неотрицателен (с некоторыми ненулевыми компонентами), |
||||||
все компоненты левой части равенства положительны, и, следовательно, |
||||||
w – положителен; аналогично для v. |
|
|
|
|
||
Теорема 11. Все собственные векторы, соответствующие собствен- |
||||||
ному значению λ, являются постоянными множителями w è v. |
|
|||||
Доказательство. Если Àu=λu, òî |
= λ |
, à |
λ |
= |
||
äëÿ âñåõ k. Ïðè k→ ∞ |
имеем wvu=u. Аналогично для векторов-строк. |
|||||
Теорема 12. Модуль любого другого собственного значения h ìàò- |
||||||
ðèöû À удовлетворяет неравенству |h|<l. |
|
|
|
|
||
Доказательство. |
|
|
|
|
|
|
Åñëè Àh=hu, òî Àku=hku, à (1/λ)kAku=(h/λ)ku. Переходя к преде- |
||||||
ëó ïðè k→ ∞ , имеем |
|
|
|
|
|
|
= →∞ |
λ |
, и предел в правой стороне должен существо- |
вать, что возможно только при h=λ èëè |h|<λ, причем в последнем слу- чае предел равен нулю. Собственное значение λ есть главное собственное значение матрицы А, которое обозначается λ , а v и w – главные собственные векторы матрицы А. max v(w)
Следствие. Главный собственный вектор-строка (столбец) – ортогонален ко всем не главным собственным векторам-столбцам (строкам) матрицы А.
Доказательство. wvu=0
Рассмотрим равенство из доказательства предыдущей теоремы. Так как w>0, имеем vu=0, и, следовательно, v ортогонален векто-
66
ру-столбцу u. Аналогичный аргумент можно использовать, чтобы пока- |
||||
зать ортогональность w ко всем не главным собственным векторам-стро- |
||||
кам матрицы À. |
|
|
|
|
Следствие. vw=1. |
|
|
|
|
Доказательство. В условиях теоремы пусть u=w, тогда h=λ, |
||||
wvw=w. Òàê êàê vw |
– число, получаем vw=1. |
|
||
Замечаем, vw есть след матрицы wv, и, следовательно, этот след |
||||
всегда равен единице. |
|
|
|
|
Замечание. Система ∑ |
= |
= |
ãäå aij≥0, dij>0, |
|
|
= |
|
|
|
имеет неотрицательное решение xj≥0, j=1,..., n, åñëè |
|
|||
> |
> |
|
> |
> |
Теорема 13. Если À – неотрицательная неприводимая матрица, то значение λ возрастает с увеличением любого элемента a .
Доказательствоmax . Пусть À – неотрицательная матрица,ij определим Â(p)=pI-A, ãäå ð – действительный параметр. Пусть Ì – множество всех
ð, для которых существует и не отрицательна обратная матрица(ðI-À)-1.
Множество Ì непусто для õ>0 и остается таким для сравнительно большого ð, ðõ>Ax, ò.å. ðõ-Àõ>0, и это условие обеспечивает существование неотрицательного решения и эквивалентно вышеописанному условию на главные миноры. Так как Ì зависит от À, обозначим его Ì(À).
Пусть À – неотрицательная матрица, определим Â(r)=rI-A, ãäå r – действительный параметр. Пусть Ì – множество всех r, для которых существует не отрицательная квадратная матрица (rI-A)-1. Множество Ì непусто для õ>0 и остается таким для сравнительно большого r, rõ>Aõ, ò.å. rõ - Àõ>0, и это условие обеспечивает существование неотрицательного решения и эквивалентно вышеописанному условию на главные миноры. Так как Ì зависит от À, обозначим его Ì(À).
Пусть À/>=A//>=0. Тогда Ì(À/)Ì Ì(À//). В самом деле, заме-
67
òèì, ÷òî åñëè r Ì(À/), òî (rI- À/)x>0 для некоторого õ>0 è òàê êàê rI- |
|||||||||||||
À/ >=rI- À/, (rI-À//)x>0 |
для того же самого õ, и, следовательно, r |
||||||||||||
Ì(À//). Теперь максимальное собственное значение λmax матрицы À>0 |
|||||||||||||
åñòü |
ρ |
, для которого (rI- À/)-1 существует, т.е. это первое значение, |
|||||||||||
для которого |rI-À/|=0, ибо все другие собственные значения не превос- |
|||||||||||||
ходят λmax. Поэтому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
λmax(À/)= ρ |
≥ ρ |
′′ =λmax(À//). |
|
|
||||||||
|
Следовательно, |
λmax– монотонная функция À. |
|
|
|||||||||
|
Ниже показан важный результат, который заключается в том, что |
||||||||||||
собственный вектор, соответствующий |
λmax, представляет собой норма- |
||||||||||||
лизованные суммы элементов строк предельной матрицы в точности k-й |
|||||||||||||
степени Àk |
матрицы À (а не суммы всех степеней À). |
|
|
|
|
||||||||
|
Теорема 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
→∞ |
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ãäå À>0, w1 – главный собственный вектор, сответствующий макси- |
||||||||||||
мальному собственному значению λ1, λi≠λj äëÿ âñåõ i è j, wi – правый |
|||||||||||||
собственный вектор, соответствующий |
λi, à ñ – постоянная. |
|
|
||||||||||
|
Доказательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
e=a1w1+...+anwn, ãäå ài, i=1,...,n – постоянные. |
|
|
||||||||||
|
= λ |
+ + λ |
= λ |
|
+ λ λ |
+ |
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
+ |
λ |
λ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
, |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
= λ |
|
+ λ λ + + λ λ |
|
|
= |
. |
||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Òàê êàê w1>0, b≠0, что и требовалось доказать. |
|
|
||||||||||
|
Обобщим эту теорему. |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Неотрицательная неприводимая |
матрица А примитивна тогда и |
только тогда, когда существует целое m≥1, такое, что Аm>0. В противном случае матрицу называют импримитивной. Граф примитивной матрицы имеет длину пути между любыми двумя вершинами ≥ m.
68
Известно, что неотрицательная неприводимая матрица А примитивна тогда и только тогда, когда À имеет единственный характеристический корень с максимальным модулем, и этот корень имеет кратность, равную единице. À
Теорема 15. Для примитивной матрицы
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
= |
, ãäå ñ – постоянная, а w – собственный |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
→∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
вектор, соответствующий λmax ≡ λ1. Доказательство.
Допустим À>0. Рассмотрим жорданову каноническую форму Â матрицы À. Тогда для некоторой невырожденной матрицы N
λ
− |
= |
=Â, |
ãäå Âi, i=2, ..., r åñòü mi x mi жорданова блочная форма, которая |
||
имеет вид |
|
|
|
λ |
|
|
λ |
|
= |
|
, ãäå l2, ..., lr – различные собственные зна- |
|
λ |
|
|
|
λ |
чения с кратностями m2, mr соответственно, а + ∑ = – размер-
ность матрицы À. Выбираем соответствующие базисные= векторы для каждого подпространства жордановой формы
69
MM
Отметим, что Âi=λiI+u,
=
O
è = λ + λ − + λ − + + , ãäå uk – нулевая
матрица, если k>=n, à åñëè k<n – диагональ единиц в u, сдвинутая вниз на каждую дополнительную степень u.
Например,
L
=L L L
Теперь пусть |
|
|
|
|
|
|
= |
+ |
+ |
+ + |
+ |
+ + |
, |
70