52. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень.

Всі управлінські рішення, які приймаються менеджерами, можуть бути умовно поділені на декілька видів:

• організаційні (запрограмовані або незапрограмовані);

• компромісні;

- інтуїтивні;

• рішення, що базуються на судженнях;

раціональні рішення.

Для прийняття стратегічних рішень з допомогою теорії ігор потрібно знати ключові критерії оптимальності.

Ми розглянемо п'ять з них:

1) критерій крайнього оптимізму;

2) критерій крайньої обережності;

3) критерій Вальда;

4) критерій Севіджа;

5) критерій Гурвіца.

Критерій крайнього оптимізму, який є дуже ризикованим і застосовується досить рідко, передбачає вибір стратегії «спіймай журавля у небі»:

КREG = maxі maxj aіj

Повною протилежністю до нього є критерій крайньої обережності, який існує майже виключно в теорії, але на практиці не має економічного сенсу:

КСОW = minі minj aіj

Критерієм Вальда («розраховуй на найгірше», тобто позиція крайнього песимізму) називають критерій, що передбачає забезпечення значення параметра ефекту, рівного α:

КW = maxі minj aіj

Критерій Севіджа (критерій мінімаксного ризику) забезпечує найменше значення максимальної величини ризику:

KS = minі maxj rіj

Критерій Гурвіца (компромісний варіант між песимізмом – оптимізмом) рекомендує при виборі рішення в умовах невизначеності не керуватися а ні крайнім песимізмом, а ні оптимізмом.

В цілому теорія ігор може розглядатися як корисний методичний інструмент для стратегічного аналізу ситуацій, що характеризуються конфліктом сторін і невизначеністю. Але необхідно враховувати також обмеження, властиві цьому методу:

1. далеко не всі реальні ситуації можна формалізувати;

2. досить часто отримані висновки в реальних ситуаціях виглядають занадто примітивно і можуть вимагати коригування.

53. Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності

Стратегічний аналіз факторів зовнішнього середовища, які можуть розглядатися як можливості чи загрози для підприємства у майбутньому, може здійснюватися на основі певних гіпотез (припущень), які можна поділити на дві категорії:

1. Гіпотези про однозначні очікування майбутнього стану зовнішнього середовища (стан визначеності).

2. Гіпотези про множинні очікування майбутнього стану зовнішнього середовища (стан невизначеності).

У стані визначеності може існувати декілька варіантів процесу дослідження:

1. Визначається одна головна мета. В цьому випадку ця мета задається у вигляді екстремуму, а оптимальне рішення можна знайти, визначивши варіант, за якого максимізується (або мінімізується) цільова функція при дотриманні визначених обмежень або додаткових цілей. Таку задачу можна вирішити з допомогою методів лінійного програмування.

Оскільки ці технологічні операції застосовуються компанією і для інших виробничих цілей, фонд робочого часу, протягом якого операції 1, 2 і 3 можуть бути застосовані для виробництва виробів, що розглядаються, обмежено такими граничними значеннями (на добу):

• для першої операції – 430 хв.;

• для другої операції – 460 хв.;

• для третьої операції – 420 хв.

Очікуваний прибуток від продажу одного виробу видів № 1, № 2 і № 3 становить 3, 2 і 5 грн. відповідно.

Нехай Х1 – кількість виробів № 1,

Х2 – кількість виробів № 2,

Х3 – кількість виробів № 3.

Математичне формулювання задачі лінійного програмування набуває вигляду:

F(X) = 3X1 + 2Х2 + 5Х3 -» max

1Х1 + 2Х2 + 1Х3 < 430

3Х1 + 0Х2 + 2Х3 < 460

1Х1 + 1Х2 + 0Х3 < 420

Х1, Х2, Х3 > 0.