Національний університет дпс україни

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ

ЗВІТ

про результати виконання

комп'ютерної лабораторної роботи № 2

Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку статистичних даних у середовищі MS Excel

Варіант № __9__

Виконав: ст. гр.___________________

_____________________________

ПІБ

Перевірив:_________________________

ПІБ

Ірпінь 2013

1. Постановка завдання статистичного дослідження

Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку ознак є складовою частиною статистичного дослідження діяльності 30-ти банків і частково використовує результати ЛР-1.

У ЛР-2 вивчається взаємозв'язок між факторною ознакою Вартість активів (ознака Х) і результативною ознакою Фінансовий результат (ознака Y), значеннями яких є початкові дані ЛР-1 після виключення з них аномальних спостережень.

	Початкові дані
Номер та назва банку	Вартість активів, млн.грн.	Фінансовий результат, млн. грн.
ЄВРОПРОМБАНК	578,19	2,079
IНТЕРБАНК	524,91	0,249
УНIКОМБАНК	523,22	1,234
АКСIОМА	500,93	1,825
ЛЕГБАНК	455,60	0,231
АСВIО БАНК	449,06	1,718
Д-М Банк	446,51	0,674
Банк ТРАСТ	439,78	0,111
ТРАСТ-КАПIТАЛ	410,87	1,172
ПОЛIКОМБАНК	397,01	0,134
РЕГIОН-БАНК	389,50	1,350
СТОЛИЧНИЙ	369,79	0,748
ОКСI БАНК	330,38	1,617
АРТЕМ-БАНК	323,87	1,903
УКООПСПIЛКА	307,26	0,004
IнтерКредитБанк	306,26	0,026
АКСIОМА	500,93	1,825
ЛЕГБАНК	455,60	0,231
АСВIО БАНК	449,06	1,718
Д-М Банк	446,51	0,674
Банк ТРАСТ	439,78	0,111
ТРАСТ-КАПIТАЛ	410,87	1,172
ПОЛIКОМБАНК	397,01	0,134

У процесі статистичного дослідження необхідно вирішити ряд завдань.

1. Встановити наявність статистичного зв'язку між факторною ознакою Х і результативною ознакою Y графічним методом.

2. Встановити наявність кореляційного зв'язку між ознаками Х і Y методом аналітичного групування.

3. Оцінити щільність зв'язку ознак Х і Y на основі емпіричного кореляційного відношення η.

4. Побудувати однофакторну лінійну регресійну модель зв'язку ознак Х і Y, використовуючи інструмент Регресія надбудови Пакет аналізу, і оцінити щільність зв'язку ознак Х і Y на основі лінійного коефіцієнта кореляції r.

5. Визначити адекватність і практичну придатність побудованої лінійної регресійної моделі, оцінивши:

а) значущість і довірчі інтервали коефіцієнтів а₀, а₁;

б) індекс детермінації R² і його значущість;

в) точність регресійної моделі.

6. Дати економічну інтерпретацію:

а) коефіцієнта регресії а₁;

б) коефіцієнта еластичності К_Е;

в) залишкових величин е_i.

7. Знайти найбільш адекватне нелінійне рівняння регресії за допомогою засобів інструменту Майстер діаграм.