Банковские риски

Банковские риски: понятие, функции, классификация. Факторы, влияющие на уровень риска. Методы оценки рисков: общие и специфические, их характеристика. Общие методы оценки рисков, их характеристика.

Кредитный риск: сущность, классификация и характеристика. Методы снижения кредитного риска, виды и их характеристика. Процентный риск. Страхование процентного риска. Процентные опционы. Процентные свопы. Валютный риск. Форвардные валютные контракты. Валютные фьючерсные контракты. Валютные опционы. Валютные свопы. Страхование валютного риска. Фондовый риск: сущность, виды, их характеристика, расчет. Методы снижения фондового риска. Фьючерсные контракты на куплю-продажу ценных бумаг. Фондовый опцион. Диверсификация инвестиционного портфеля.

Управление банковскими рисками: цели, субъекты, объекты и подходы управления. Организация аналитической деятельности структурных подразделений банка в процессе управления рисками.

Банковский менеджмент и маркетинг

Понятие управления банковской деятельностью. Управление банковской деятельностью со стороны Центрального Банка. Банковское управление как самоуправление. Уровни управления банком: операционный, оперативный, стратегический. Цели, задачи, предмет, объект управления. Содержание банковского менеджмента.

Содержание банковского маркетинга. Виды и составные элемента банковского маркетинга. Содержание, функции и принципы планирования в коммерческом банке. Виды планирования деятельности банков: стратегическое, тактическое и финансовое. Функциональные стра­тегии: маркетинговая, финансово-инвестиционная, информационная, инновационная и стратегия управления персоналом. Эталонные стратегии: стратегия концентрированного роста, стратегия интегрированного роста, стратегия диверсификации, стратегия целенаправленного сокращения. Характеристика стратегического планирования в банке. Процесс тактического планирования в банке. Характеристика финансового планирования.

Система управления ликвидностью в коммерческом банке. Стратегическое управление ликвидностью: цели, задачи и разработка стратегии. Метод структуры средств. Определение целевых показателей «ликвидность-доходность». Содержание тактического управления ликвидностью. Анализ структуры ликвидной позиции в разрезе накопленной, операционной и заемной составляющих. Оценка качества банковских активов и пассивов, расчет показателей ликвидности. Оценка влияния внешней среды. Оперативное управление ликвидностью банка. Определение и корректировка уровня риска потери ликвидности. Оценка потребности банка в ликвидных средствах.

Система управления прибылью в коммерческом банке. Текущее управление прибылью банка. Управление пассивами банка: методы, инструменты и этапы управления. Оперативное, текущее и стратегическое управление пассивами банка. Оценка стоимости капитала банка. Оценка стоимости привлеченных средств банка. Метод «издержки плюс прибыль». Метод предельных издержек.

Содержание депозитной политики банка: принципы и функции. Управление привлеченными ресурсами как основа депозитной политики. Формирование депозитной политики с позиции основных критериев банковской деятельности. Содержание управления активами банка: методы, инструменты и этапы управления. Метод общего фонда средств. Метод конверсии средств. Комбинированный метод. Модель управления спредом банка. Определение вновь созданной стоимости во внутрибанковском обороте. Экономическая модель управления ГЭПом. Основные агрегаты ГЭПа. Нулевой, положительный и отрицательный ГЭП. Ситуационное управление ГЭПом. Этапы разработки стратегии управления ГЭПом.

Цели, задачи, инструменты и этапы управления портфелями ресурсов банка. Финансовые инструменты активных и пассивных операций банка. Требования к портфелям активных и пассивных операций. Виды, порядок формирования и характеристика портфелей ресурсов: неработающий, консервативный, полуконсервативный, спекулятивный. Методы формирования портфелей ресурсов. Процесс управления портфелем ресурсов коммерческого банка.

Банковский маркетинг и специфика реализации в коммерческом банке. Современная концепция банковского маркетинга. Виды и их характеристика: производственная; продуктовая; торговая; традиционная маркетинговая концепция и социально-этическая. Элементы маркетинговой деятельности банка. Организация маркетинговой деятельности в коммерческом банке. Виды и характеристика маркетинговых исследований. Основные этапы разработки новой банковской услуги. Основные направления расширения клиентской базы. Перспективные направления по развитию долгосрочных отношений с клиентами.

Конкурентная среда и ее влияние на банковскую деятельность. Банковская конкуренция: ее зоны, формы, виды. Классификация и характеристика форм банковской конкуренции: в зависимости от позиции участвующих субъектов, от отраслевой принадлежности субъектов, от используемых методов, от степени монополии рынка. Формирование себестоимости и цены банковских услуг. Ценовая политика коммерческого банка Сущность стратегического банковского менеджмента и его особенности.

Роль и место стратегического менеджмента в системе управления банком. Основные элементы банковского стратегического менеджмента: разработка стратегии банка; формирование механизма реализации стратегии; оценка реализации стратегии; оценка эффективности системы стратегического менеджмента. Особенности разработки стратегии банка и механизм ее реализации. Определение и оценка конкурентных преимуществ. Прогноз внешних факторов. Определение приоритетных стратегических задач. Выбор и обоснование функциональ­ных стратегий.