- •Міністерство освіти і науки україни Херсонська філія Європейського університету
- •Кафедра економіки та менеджменту
- •Тематика контрольних робіт з курсу «Інвестиційний менеджмент»
- •Варіанти контрольних робіт
- •Задача 3 (варіанти 3,13,23)
- •Задача 4 (варіанти 4,14,24)
- •Задача 5 (варіанти 5,15,25)
- •Задача 6 (варіанти 6,16,26)
- •Задача 7 (7, 17,27)
- •Задача 8 (8,18,28)
- •Задача 9 (9,19,29)
- •Задача 10 (10,20,30)
- •Основна література
Задача 7 (7, 17,27)
7.1 Визначити річний темп інфляції, якщо у відповідності до прогнозу економічного і соціального розвитку країни очікуваний середньомісячний темп інфляції визначений у розмірі 3%.
7.2 Розрахувати коефіцієнт варіації по трьох інвестиційних проектах при різних значеннях середньоквадратичного відхилення і середнього очікуваного доходу від них. Зробити висновки. Вихідні дані та результати розрахунку наведені в таблиці 1
Таблиця 1
Вихідні дані по інвестиційним проектам
Варіанти проектів |
Середньоквадратичне відхилення, σ |
Середній очікуваний дохід по проекту, R |
Коефіцієнт варіації, V |
Проект "А" |
150 |
450 |
|
Проект "Б" |
221 |
450 |
|
Проект "В" |
318 |
600 |
|
Задача 8 (8,18,28)
8.1 Визначити прогнозний річний індекс інфляції очікуваний середньомісячний темп інфляції визначений у розмірі 3%.
8.2 Необхідно розрахувати рівень премії за ризик по трьох видах акцій. Вихідні дані подані в таблиці:
Варіанти акцій |
Середня норма доходності на фондовому ринку, % |
Безризикова норма доходності на фондовому ринку, % |
Бета-коефіцієнт по акціях |
Рівень премії за ризик, % |
Акція 1 |
12,0 |
5,0 |
0,8 |
|
Акція 2 |
12,0 |
5,0 |
1,0 |
|
Акція 3 |
12,0 |
5,0 |
1,2 |
|
Задача 9 (9,19,29)
9.1 Розрахувати реальну річну відсоткову ставку на наступний рік з врахуванням таких даних:
Номінальна річна відсоткова ставка по опціонним та ф'ючерсним операціям на фондовій біржі на наступний рік склалася у розмірі 19%;
Прогнозний річний темп інфляції складає 7%.
9.2 Визначити необхідний рівень премії за ліквідність та необхідний рівень дохідності інвестицій з врахуванням фактора ліквідності при наступних умовах:
Загальний період ліквідності конкретного інструменту інвестування складає 30 днів;
Середньорічна норма доходності по інвестиційним інструментам з абсолютною ліквідністю складає 20%.
Задача 10 (10,20,30)
10.1 Визначити номінальну майбутню вартість вкладу з урахуванням фактору інфляції при наступних умовах:
Початкова сума вкладу 1000 ум.гр.од.;
Реальна річна відсоткова ставка, що використовується для нарощування вартості вкладу, складає 20%;
Прогнозний річний темп інфляції складає 12%;
Загальний період розміщення вкладу складає три роки при нарахуванні проценту один раз на рік.
10.2 Визначити майбутню вартість інструменту інвестування з врахуванням фактора ліквідності при наступних умовах:
Вартість придбання інструменту інвестування складає 1000 ум.гр.од.;
Середня річна норма доходності по інструментам інвестування з абсолютною ліквідністю складає 20%;
Необхідний рівень премії за ліквідність по даному інструменту інвестування в розмірі 2%;
Загальний період використання даного інструменту інвестування складає 2 роки при передбачених виплатах поточного року по ньому один раз на рік.