Министерство образования Российской Федерации

Филиал Алтайского государственного университета

в городе Рубцовске

Эконометрические модели Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей

Рубцовск – Барнаул 2004

ББК 65.9(2Алт)+22.1

Э 40

Автор-составитель:

кандидат физико-математических наук, доцент

П.И. Кузьмин

Рецензент:

кандидат экономических наук, профессор, Л.А. Филиппов

Э 40 Эконометрические модели. Учебно-методическое пособие. / Составитель П.И. Кузьмин. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 199 с.

ISBN

В России уже вышло некоторое количество книг по эконометрике. Сказать, что их достаточно – это было бы не совсем правильно. Основная цель данного методического пособия – научить студентов составлять простейшие эконометрические модели, а также научить их вычислять по этим моделям прогнозы развития моделируемого объекта, будь это конкретное предприятие или регион, показать важную роль эконометрики в их будущей профессиональной деятельности, помочь формализовать интуитивные представления в виде эконометрических моделей, уметь вычислять прогнозы на основе составленных моделей, пользуясь распространенными пакетами, например, Microsoft Excel или Eviews. Поэтому в пособии преобладает вычислительная сторона эконометрических понятий.

Данное пособие позволит эффективно организовать самостоятельное вычислительное изучение курса «Эконометрика» для студентов заочной, очно-заочной и дистанционной форм обучения, при которых общение с преподавателем сведено к минимуму.

Рекомендуется к печати научно-методическим советом (кафедрой) экономического факультета Алтайского государственного университета

ISBN

© Алтайский государственный университет, (филиал в г. Рубцовске), 2004

Содержание

Предисловие. …………………………………………………4

Тема 1. Основные понятия эконометрики ……………..…...6

Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики………………………….............12

Тема 3. Парная линейная регрессия. …………………….29

Тема 4. Нелинейная регрессия. ………………………......56

Тема 5. Множественная регрессия. Отбор факторов. Оценка коэффициентов.………………………………..…..68

Тема 6. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Оценка коэффициентов _i. ......94

Тема 7. Предпосылки применения метода наименьших квадратов.Статистика Дарбина-Ватсона. …………...101

Тема 8. Проверка гипотез о значимости отдельных коэффициентов и значимости уравнения регрессии в целом. Построение доверительных интервалов прогноза для линейного уравнения регрессии. ………..……….118

Тема 9. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии. ………………………………………….143

Тема 10. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведённая форма модели. ..…………….………161

Тема 11. Динамические модели. Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. Модели Ш. Алмон. ……..179

Приложения. ………………………………………………..190

Литература. ……………………..…………………………..197

Предисловие

В 1993 г. в России был введен Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, обязательный для всех высших учебных заведений страны. Этот документ определяет объем знаний по различным учебным дисциплинам, преподаваемым в вузах. Эконометрика как дисциплина федерального компонента по циклу общих математических дисциплин в последние несколько лет включена в основную программу подготовки специалистов, определяемую Государственными образовательными стандартами высшего образования второго поколения для студентов экономических специальностей вузов. Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного стандарта по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов.

Студент, обучающийся на экономическом факультете, должен:

– понимать основные положения эконометрики;

– иметь соответствующее представление об эконометрическом подходе к измерениям в экономике;

– уметь строить по имеющимся статистическим и прочим типам данных простые и сложные эконометрические модели и реализовывать их в распространённых программных приложениях и анализировать;

– владеть основами эконометрического анализа и построения качественных выводов на основе количественных методов.

Цель изучения эконометрики состоит в том, чтобы освоить простейшие навыки построения моделей, получить представление о том, что основой всех качественных теорий должно стать предварительное количественное обоснование.

Студент должен не только получить совокупность знаний, но и научиться применять количественные методы при анализе экономических явлений, понимать социальные проблемы в их количественном виде, видеть эконометрические методы их решения, чтобы на высоком уровне выработать соответствующие рекомендации.

Основная цель данного методического пособия – научить студентов составлять простейшие эконометрические модели, показать важную роль эконометрики в их будущей профессиональной деятельности, помочь формализовать интуитивные представления в эконометрические модели, уметь вычислять прогнозы на основе составленных моделей.

Учебное пособие подготовлено в рамках инновационного проекта развития образования «Повышение качества образования на основе инновационных технологий в области социально-экономических наук в Алтайском государственном университете» в лаборатории информационных систем в экономике АлтГУ.

Пособие включает 11 тем. Каждая тема, кроме первых общеметодологических, завершается задачами, решение которых помогает освоить материал с помощью пакетов прикладных программ в компьютерных классах. Дан список литературы, рекомендуемой для самостоятельного изучения.

…Но есть ответ в моих стихах тревожных,

Их тайный жар поможет тебе жить…

Александр Блок