Имитационное моделирование по региональной модели, связывающей среднедушевой денежный доход со среднемесячной зарплатой на душу населения и средним размером месячной пенсии.

Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Алтайский Государственный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Кузьмин темы.doc

Скачиваний:

Добавлен:

14.05.2015

Размер:

1.06 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 12 / 72 3 4 5 6 7 > Следующая >>>

Имитационное моделирование по региональной модели, связывающей среднедушевой денежный доход со среднемесячной зарплатой на душу населения и средним размером месячной пенсии.

Имитационные расчеты по макроэкономической модели:

B_t = a0 +a1A_t +a2C_t + e1_t,

A_t = b0 +b1B_t +b2D_t + b3F_t + e2_t,

G_t = c0 +c1B_t +c2C_t + e3_t,

где

A_t  среднемесячная начисленная заработная плата на душу населения (руб.),

B_t  среднедушевой денежный доход (руб.),

C_t  средний размер месячной пенсии (руб.),

D_t  розничный товарооборот на душу населения (руб.),

F_t  объем платных услуг на душу населения (руб.),

G_t  накопления на душу населения (руб).

Для следующих данных по Западно-сибирскому региону:

Регион t	Аt	Bt	Ct	Dt	Ft	Gt
Агинский бурятский автономный округ	1347,0	750,0	742,3	3406,0	382,0	1500,0
Алтайский край	1364,8	1160,0	815,4	9217,0	2037,0	1600,0
Иркутская область	2694,7	2190,0	851,0	15148,0	2834,0	2700,0
Кемеровская область	2425,4	2203,0	852,6	12887,0	2769,0	2600,0
Красноярский край	3503,4	2583,0	853,5	15386,0	4912,0	3800,0
Новосибирская область	1819,1	1478,0	839,0	14474,0	5452,0	2000,0
Омская область	1466,1	1307,0	815,7	10343,0	2653,0	1500,0
Республика Алтай	1248,2	1147,0	789,3	6351,0	784,0	1300,0
Республика Бурятия	1923,7	1381,0	802,3	10820,0	1671,0	2000,0
Республика Тува	1582,0	1095,0	759,6	5163,0	1023,0	1650,0
Республика Хакасия	2193,0	1552,0	824,3	9873,0	3684,0	1250,0
Таймырский автономный округ	7004,2	2908,0	1048,6	17934,0	4163,0	7500,0
Томская область	2544,9	2002,0	884,5	12272,0	3658,0	2650,0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ	1058,4	596,0	749,1	3242,0	312,0	1100,0
Читинская область	2106,3	1018,0	783,1	5680,0	1518,0	2200,0
Эвенкийский автономный округ	3611,3	1999,0	918,9	12604,0	2170,0	3611,0
Среднее	2368,3	1585,6	833,1	10300,0	2501,4	2444,0
Bt At - эндогенные переменные
Ct Dt Ft - экзогенные переменные

Интерпретация расчетов по данной модели и выводы.

Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.

Имитационное моделирование по региональной модели, связывающей объем потребления с валовым региональным продуктом и объемом потребления прошлого периода.

Имитационные расчеты по макроэкономической модели:

C_t = b10 + b11Y_t + b12C_t-1 +e1_t,

I_t = b20 + b21R_t + b22I_t-1 +e2_t,

R_t = b30 + b31Y_t + b32M_t +e3_t

Y_t = C_t + I_t +G_t.

Для следующих данных по Алтайскому краю:

C_t	I_t	Y_t	r %	Сt-1	It-1	Mt млн руб	Gt
10800	3000	13800	20,00%	10600	2800	26000	0
10800	3000	13800	21,00%	10800	3000	26790	0
10800,69	3000	13800,69	19,00%	10800	3000	28547	0
10343	2700,48	13043,48	17,00%	10800,69	3000	27578	0
10498	2800	13298	15,00%	10343	2700,48	28851,5	0
10028	3200	13228	14,00%	10498	2800	29500,6	0
10399,16	3289	13688,16	15,00%	10028	3200	30149,7	0
10835	2500	13335	14,00%	10399,16	3289	30798,8	0
10065,73	2560,54	12626,27	12,00%	10835	2500	31447,9	0
11854	2760	14614	12,40%	10065,73	2560,54	32097	0
11764	2680	14444	12,00%	11854	2760	32746,1	0
8156	1700	9887	13,00%	11764	2680	33395,2	31
7648	1890,231	9570,231	11,00%	8156	1700	34044,3	32
7745,08	2000	9781,08	10,00%	7648	1890,231	34693,4	36
7955	1984	9975,847	11,00%	7745,08	2000	35342,5	36,8466
8856	1780,378	10712,38	9,00%	7955	1984	35991,6	76
9148	1900	11161	9,40%	8856	1780,378	36640,7	113
10145,15	1900	12181,15	9,30%	9148	1900	37289,8	136
9878	1973	11986,26	9,20%	10145,15	1900	37938,9	135,2589
9258,6	2000,907	11353,51	9,10%	9878	1973	38588	94
11248	2200	13524	9,30%	9258,6	2000,907	39237,1	76
11316	2389	13769,06	9,20%	11248	2200	39886,2	64,0585
11229	2500	13800	9,20%	11316	2389	40535,3	71
11258,11	1680	13019,74	9,15%	11229	2500	41184,4	81,6295
12234	1716	14045	9,10%	11258,11	1680	41833,5	95
12836	2269,672	15210,67	9,10%	12234	1716	42482,6	105
12829	2100	15037	9,05%	12836	2269,672	43131,7	108
12758,5	1731,3	14588,8	8,40%	12829	2100	43780,8	99
14740	2034,9	16876,9	8,60%	12758,5	1731,3	44429,9	102
14836	2728,3	17671,4	8,20%	14740	2034,9	45079	107,1
13436	3310,4	16843,4	7,10%	14836	2728,3	45728,1	97

Интерпретация расчетов по данной модели и выводы.

20. Имитационное моделирование по макроэкономической модели, связывающей объем потребления с валовым региональным продуктом и объемом налоговых поступлений.

Имитационные расчеты по макроэкономической модели экономики РФ:

C_t = a1 + b11Y_t + b12C_t-1 + b13N_t + e1_t,

I_t = a2 + b21Y_t + b23R_t +e2_t,

R_t = a3 + b31Y_t + b34M_t + b35R_t-1 + e3_t

Y_t = C_t + I_t +G_t.

где С_t  расходы на потребление за период t;

I_t — инвестиции на t-м отрезке времени,

Y_t  объем валового внутреннего продукта на t-ом интервале времени,

R_t  ставка рефинансирования на t-м отрезке времени,

N_t  объем налоговых поступлений на t-ом интервале времени,

M_t  объем денежной массы на t-ом интервале времени,

G_t  объем государственных заказов (расходов) на t-ом интервале времени

Исходные статистические данные приведены в таблице.

период	C_t	I_t	R_t	Y_t	C_t-1	M_t	R_t-1	G_t	N_t
1999	2965,4	956,6	24,4	1405,3		689,4		889,7	123,3
2000	3366,9	1165,2	18,7	1546,5	2965,4	714,6	24,4	931,3	120,2
2001	4568,1	1504,7	17,9	2141,7	3366,9	1154,4	18,7	976,6	118,6
2002	5121,6	1762,4	15,7	2237	4568,1	1612,6	17,9	944,1	115,1
2003	7064,9	2186,4	14,9	2376,2	5121,6	2134,5	15,7	940,9	112
2004	8926,8	2804,8	13,5	2545,1	7064,9	3212,7	14,9	994,6	111,7
2005	11113,9	3534	13,1	2829,3	8926,8	4363,3	13,5	1089,6	110,9
2006	12458,3	4268,7	11,5	3014,2	11113,9	6045,6	13,1	1109,2	109,5

Провести имитационные вычислительные эксперименты по модели.

Интерпретация результатов расчетов по данной модели и выводы.

21. Имитационное моделирование по макроэкономической модели (уровень жизни населения), связывающей среднемесячную зарплату с чистым национальным доходом и денежной массой.

Имитационные расчеты по макроэкономической модели (уровень жизни населения):

1. Первоначальная модель:

S_t = a1 + b11D_t + b12M_t + b13Un_t + e1_t,

C_t = a2 + b21D_t + b22S_t + b23Un_t-1 + e2_t,

D_t = a3 + b31S_t + b32C_t-1 + b33I_t + e3_t,

где S_t  заработная плата за период t;

D_t  чистый национальный доход за период t;

М_t  денежная масса за период t;

С_t  расходы на потребление за период t;

С_t-1 - расходы на потребление за предыдущий период t-1;

Un_t - уровень безработицы за период t,

Un_t-1 - уровень безработицы за предыдущий период t-1,

I_t - инвестиции в период t.

Исходные статистические данные приведены в таблице.

период	St	Ct	Dt	Mt	Unt	Unt-1	Ct-1	It	Nt
1999	3521,3	2965,4	7965,4	689,4	6854,4			956,6	457,769
2000	3983,9	3366,9	8154,7	714,6	7059,1	6854,3	2965,4	1165,2	517,907
2001	5126,2	4568,1	8640,4	1154,4	6287,9	7059,1	3366,9	1504,7	666,406
2002	6831,1	5121,6	9287,3	1612,6	6154,7	6287,9	4568,1	1762,4	888,043
2003	8900,5	7064,9	10120,2	2134,5	5683,3	6154,7	5121,6	2186,4	1335,075
2004	10976,3	8926,8	10790,6	3212,7	5775,2	5683,3	7064,9	2804,8	1646,445
2005	13522,5	11113,9	13203,8	4363,3	5208,3	5775,2	8926,8	3534	2028,375
2006	15647,5	12458,3	14561,4	5012,2	6274,1	5208,3	11113,9	4268,7	2347,125

Изменение исходной модели.

Введем новую экзогенную переменную N_t  подоходный налог.

Измененная модель будет выглядеть следующим образом:

S_t = a1 + b11D_t + b12M_t + b13Un_t + b14N_t + e1_t,

C_t = a2 + b21D_t + b22S_t + b23Un_t-1 + e2_t,

D_t = a3 + b31S_t + b32C_t-1 + b33I_t + e3_t,

Провести имитационные вычислительные эксперименты на измененной модели.

22. Имитационное моделирование по макроэкономической модели, связывающей объем потребления с валовым региональным продуктом предыдущего периода, объемом основных производственных фондов прошлого периода и объемом инвестиций.

Имитационные расчеты по макроэкономической модели:

Исследуется макроэкономическая модель на примере экономики РФ в период с 1999 - 2006 г.г.

C_t = a1 + b11Y_t-1 + b12K_t-1 + b13I_t + e1_t,

I_t = a2 + b21K_t-1 + b22TXT_t + b23C_t-1 + e2_t,

Y_t = a3 + b31Y_t-1 + b32TXT_t + e3_t

где С_t  расходы на потребление за период t;

I_t — инвестиции на t-м отрезке времени,

Y_t  объем валового внутреннего продукта на t-ом интервале времени,

K_t — объем основных производственных фондов на t-м отрезке времени,

TXT_t  объем налоговых поступлений на t-ом интервале времени,

A_t  объем амортизационных отчислений на t-ом интервале времени

Применить двухшаговый метод.

Используются следующие статистические данные по РФ.

период	Ct	It	Yt	Txt	Kt-1	Ct-1	At
1999	2965,4	956,6	6103,7	319,6			503,55
2000	3366,9	1165,2	7305,6	578,4	2563,1	2965,4	593,08
2001	4568,1	1504,7	7677,6	853,5	3208	3366,9	641,6
2002	5121,6	1762,4	8041,8	971,8	4154,8	4568,1	830,96
2003	7064,9	2186,4	8632,7	1498	5241,9	5121,6	1048,38
2004	8926,8	2804,8	9249,4	1659,3	7604,5	7064,9	1520,9
2005	11113,9	3534	10112,9	1793,3	8925	8926,8	1785
2006	12458,3	5625,6	12531,1	2019,2	9236,1	11113,9	1847,22

Оценить значимость коэффициентов модели.

Изменяем исходную модель. Заменяем экзогенную переменную Y_t-1на A_t  амортизация.

Следовательно, исходная модель принимает следующий вид:

C_t = a1 + b11A_t-1 + b12K_t-1 + b13I_t + e1_t,

I_t = a2 + b21K_t-1 + b22TXT_t + b23C_t-1 + e2_t,

Y_t = a3 + b31A_t + b32TXT_t + e3_t

Оценить значимость коэффициентов новой модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.

23. Имитационное моделирование по макроэкономической модели, связывающей объем потребления с валовым региональным продуктом предыдущего периода и объемом потребления прошлого периода .

Исследование макроэкономической модели РФ.

Исследуется макроэкономическая модель на примере экономики РФ в период с 1999 - 2006 г.г.

Исходный вид модели:

C_t = a1 + b11Y_t + b12C_t-1 + e1_t,

I_t = a2 + b21Y_t + b23R_t + e2_t,

R_t = a3 + b31Y_t + b34M_t + b35R_t-1 + e3_t,

Y_t = C_t + I_t + G_t

где С_t  расходы на потребление за период t;

I_t — инвестиции на t-м отрезке времени,

Y_t  объем валового внутреннего продукта на t-ом интервале времени,

R_t  процентная ставка (ставка рефинансирования) на t-м отрезке времени,

M_t  объем денежной массы на t-ом интервале времени,

G_t  объем государственных расходов на t-ом интервале времени

Исходные статистические данные приведены в таблице.

период	C_t	I_t	R_t	Y_t	C_t-1	M_t	R_t-1	G_t
1999	2965,4	956,6	24,4	1405,3		689,4		889,7
2000	3366,9	1165,2	18,7	1546,5	2965,4	714,6	24,4	931,3
2001	4568,1	1504,7	17,9	2141,7	3366,9	1154,4	18,7	976,6
2002	5121,6	1762,4	15,7	2237	4568,1	1612,6	17,9	944,1
2003	7064,9	2186,4	14,9	2376,2	5121,6	2134,5	15,7	940,9
2004	8926,8	2804,8	13,5	2545,1	7064,9	3212,7	14,9	994,6
2005	11113,9	3534	13,1	2829,3	8926,8	4363,3	13,5	1089,6
2006	12458,3	4268,7	11,5	3014,2	11113,9	6045,6	13,1	1109,2

24. Имитационное моделирование по региональной модели, связывающей объем потребления с валовым региональным продуктом текущего периода и объемом потребления прошлого периода.

Провести имитационные расчеты по модели экономики региона

C_t = a1 + b11Y_t + b12Y_t-1 + e1_t,

I_t = a2 + b21С_t + b23Y_t-1 + e2_t,

Y_t = C_t + I_t + G_t.

Для следующих статистических данных

t	C_t	I_t	Y_t	Yt-1
1	10800	3000	19088,82
2	10800	3000	18124	10800
3	10800,69	3000	18088	10800
4	10343	2700,48	21456,76	10800,69
5	10498	2800	22450	10343
6	10028	3200	22489	10498
7	10399,16	3289	23101	10028
8	10835	2500	21101,89	10399,16
9	10065,73	2560,54	19859	10835
10	11854	2760	19566	10065,73
11	11764	2680	19211	11854
12	8156	1700	15877,71	11764
13	7648	1890,231	12545	8156
14	7745,08	2000	11564	7648
15	7955	1984	9615	7745,08
16	8856	1780,378	11736	7955
17	9148	1900	11335	8856
18	10145,15	1900	13900,1	9148
19	9878	1973	18768	10145,15
20	9258,6	2000,907	17956	9878
21	11248	2200	16669,01	9258,6
22	11316	2389	14564	11248
23	11229	2500	16564	11316
24	11258,11	1680	17224,94	11229
25	12234	1716	17352	11258,11
26	12836	2269,672	19561	12234
27	12829	2100	19797	12836
28	12758,5	1731,3	17520,8	12829
29	14740	2034,9	19503	12758,5
30	14836	2728,3	19564	14740
31	13436	3310,4	18796	14836

25. Провести расчеты по макроэкономической (структурной) модели экономики региона

C_t = a1 + b11Y_t + b12Y_t-1 + e1_t,

I_t = a2 + b21Y_t + b23Y_t-1 + e2_t,

Y_t = C_t + I_t + G_t.

Для следующих статистических данных

t	C_t	I_t	ВРП, Y_t	Y_t-1	G_t
1	10800	3000	19088,82	20788	0
2	10800	3000	18124	19088,82	0
3	10800,69	3000	18088	18124	0
4	10343	2700,48	21456,76	18088	0
5	10498	2800	22450	21456,76	0
6	10028	3200	22489	22450	0
7	10399,16	3289	23101	22489	0
8	10835	2500	21101,89	23101	0
9	10065,73	2560,54	19859	21101,89	0
10	11854	2760	19566	19859	0
11	11764	2680	19211	19566	0
12	8156	1700	15877,71	19211	31
13	7648	1890,231	12545	15877,71	32
14	7745,08	2000	11564	12545	36
15	7955	1984	9615	11564	36,8466
16	8856	1780,378	11736	9615	76
17	9148	1900	11335	11736	113
18	10145,15	1900	13900,1	11335	136
19	9878	1973	18768	13900,1	135,2589
20	9258,6	2000,907	17956	18768	94
21	11248	2200	16669,01	17956	76
22	11316	2389	14564	16669,01	64,0585
23	11229	2500	16564	14564	71
24	11258,11	1680	17224,94	16564	81,6295
25	12234	1716	17352	17224,94	95
26	12836	2269,672	19561	17352	105
27	12829	2100	19797	19561	108
28	12758,5	1731,3	17520,8	19797	99
29	14740	2034,9	19503	17520,8	102
30	14836	2728,3	19564	19503	107,1
31	13436	3310,4	18796	19564	97

26. Имитационные расчеты по макроэкономической модели:

C_t = b10 + b11Y_t + b12C_t-1 +e1_t,

I_t = b20 + b21TX_t + b22I_t-1 +e2_t,

TX_t = b30 + b31Y_t + b32M_t +e3_t

Y_t = C_t + I_t +G_t.

Для следующих данных по Алтайскому краю:

C_t	I_t	Y_t	TXT_t	Сt-1	It-1	Mt млн руб	Gt
10800	3000	13800	600	10600	2800	26000	0
10800	3000	13800	712	10800	3000	26790	0
10800,69	3000	13800,69	810	10800	3000	28547	0
10343	2700,48	13043,48	615,047	10800,69	3000	27578	0
10498	2800	13298	445	10343	2700,48	28851,5	0
10028	3200	13228	312	10498	2800	29500,6	0
10399,16	3289	13688,16	307	10028	3200	30149,7	0
10835	2500	13335	280	10399,16	3289	30798,8	0
10065,73	2560,54	12626,27	210	10835	2500	31447,9	0
11854	2760	14614	255	10065,73	2560,54	32097	0
11764	2680	14444	255,49	11854	2760	32746,1	0
8156	1700	9887	168	11764	2680	33395,2	31
7648	1890,231	9570,231	145	8156	1700	34044,3	32
7745,08	2000	9781,08	170	7648	1890,231	34693,4	36
7955	1984	9975,847	171,1259	7745,08	2000	35342,5	36,8466
8856	1780,378	10712,38	200	7955	1984	35991,6	76
9148	1900	11161	238,9946	8856	1780,378	36640,7	113
10145,15	1900	12181,15	254	9148	1900	37289,8	136
9878	1973	11986,26	231	10145,15	1900	37938,9	135,2589
9258,6	2000,907	11353,51	212	9878	1973	38588	94
11248	2200	13524	196,2906	9258,6	2000,907	39237,1	76
11316	2389	13769,06	228	11248	2200	39886,2	64,0585
11229	2500	13800	230	11316	2389	40535,3	71
11258,11	1680	13019,74	232	11229	2500	41184,4	81,6295
12234	1716	14045	215	11258,11	1680	41833,5	95
12836	2269,672	15210,67	251,5038	12234	1716	42482,6	105
12829	2100	15037	237	12836	2269,672	43131,7	108
12758,5	1731,3	14588,8	212	12829	2100	43780,8	99
14740	2034,9	16876,9	235	12758,5	1731,3	44429,9	102
14836	2728,3	17671,4	230,1	14740	2034,9	45079	107,1
13436	3310,4	16843,4	220	14836	2728,3	45728,1	97

27.

Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:

C_t = b10 + b12I_t + b13Y_t-1 +e1_t,

I_t = b20 + b22Y_t + b13K_t-1 +e2_t,

Y_t = C_t + I_t +G_t.

Данные для расчетов находятся в таблице.

Кварталы	Ct	It	Yt-1	Kt-1	Gt
		1125,417
1995_2	10800	2063,776	20788	86450	0
1995_3	10800	3407,938	19088,82	88100	0
1995_4	10800,69	6077,354	18124	89103,98	0
1996_1	10343	1736,167	18088	86503	0
1996_2	10498	2177,774	21456,76	10343	0
1996_3	10028	3868,757	22450	10498	0
1996_4	10399,16	4206,783	22489	10028	0
1997_1	10835	1057,223	23101	10399,16	0
1997_2	10065,73	1987,18	21101,89	10835	0
1997_3	11854	2234,811	19859	10065,73	0
1997_4	11764	5221,33	19566	11854	0
1998_1	8156	841,3072	19211	11764	31
1998_2	7648	1580,393	15877,71	8156	32
1998_3	7745,08	1824,962	12545	7648	36
1998_4	7955	3327,569	11564	7745,08	36,8466
1999_1	8856	918,2	9615	7955	76
1999_2	9148	1396,339	11736	8856	113
1999_3	10145,15	1814,215	11335	9148	136
1999_4	9878	3424,624	13900,1	10145,15	135,2589
2000_1	9258,6	1172,564	18768	9878	94
2000_2	11248	1717,997	17956	9258,6	76
2000_3	11316	2563,356	16669,01	11248	64,0585
2000_4	11229	3635,99	14564	11316	71
2001_1	11258,11	983,4045	16564	11229	81,6295
2001_2	12234	1715,162	17224,94	11258,11	95
2001_3	12836	2818,113	17352	12234	105
2001_4	12829	4006,115	19561	12836	108
2002_1	12758,5	1431,3	19797	12829	99
2002_2	14740	2034,9	17520,8	12758,5	102
2002_3	14836	2728,3	19503	14740	107,1
2002_4	13436	3610,4	19564	14836	97

где С_t —объем потребления на t-м отрезке времени,

I_t — инвестиции на t-м отрезке времени,

Y_t  объем валового регионального продукта на t-ом интервале времени,

Y_t-1  объем валового регионального продукта на (t-1)-ом интервале времени,

K_t-1  объем основных производственных фондов на (t-1)-ом интервале времени.

Интерпретация расчетов по данной модели и выводы.

28.

Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:

C_t = b10 + b12Y_t + b13TXT_t-1 +e1_t,

I_t = b20 + b22Y_t + b13K_t-1 +e2_t,

Y_t = C_t + I_t +G_t.

Данные для расчетов находятся в таблице.

Кварталы	Ct	It	TXT_t	Yt-1	Kt-1	Gt
		1125,417	600
1995_2	10800	2063,776	712	20788	86450	0
1995_3	10800	3407,938	810	19088,82	88100	0
1995_4	10800,69	6077,354	615,047	18124	89103,98	0
1996_1	10343	1736,167	445	18088	86503	0
1996_2	10498	2177,774	312	21456,76	10343	0
1996_3	10028	3868,757	307	22450	10498	0
1996_4	10399,16	4206,783	280	22489	10028	0
1997_1	10835	1057,223	210	23101	10399,16	0
1997_2	10065,73	1987,18	255	21101,89	10835	0
1997_3	11854	2234,811	255,49	19859	10065,73	0
1997_4	11764	5221,33	168	19566	11854	0
1998_1	8156	841,3072	145	19211	11764	31
1998_2	7648	1580,393	170	15877,71	8156	32
1998_3	7745,08	1824,962	171,1259	12545	7648	36
1998_4	7955	3327,569	200	11564	7745,08	36,8466
1999_1	8856	918,2	238,9946	9615	7955	76
1999_2	9148	1396,339	254	11736	8856	113
1999_3	10145,15	1814,215	231	11335	9148	136
1999_4	9878	3424,624	212	13900,1	10145,15	135,2589
2000_1	9258,6	1172,564	196,2906	18768	9878	94
2000_2	11248	1717,997	228	17956	9258,6	76
2000_3	11316	2563,356	230	16669,01	11248	64,0585
2000_4	11229	3635,99	232	14564	11316	71
2001_1	11258,11	983,4045	215	16564	11229	81,6295
2001_2	12234	1715,162	251,5038	17224,94	11258,11	95
2001_3	12836	2818,113	237	17352	12234	105
2001_4	12829	4006,115	212	19561	12836	108
2002_1	12758,5	1431,3	235	19797	12829	99
2002_2	14740	2034,9	230,1	17520,8	12758,5	102
2002_3	14836	2728,3	220	19503	14740	107,1
2002_4	13436	3610,4		19564	14836	97

где С_t —объем потребления на t-м отрезке времени,

I_t — инвестиции на t-м отрезке времени,

Y_t  объем валового регионального продукта на t-ом интервале времени,

Y_t-1  объем валового регионального продукта на (t-1)-ом интервале времени,

K_t-1  объем основных производственных фондов на (t-1)-ом интервале времени.

TXT_t  объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени

29.

Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:

C_t = b10 + b12I_t + b13C_t-1 +e1_t,

I_t = b20 + b21(R_t R_t-1)+e2_t,

Данные для расчетов находятся в таблице.

t	C_t	I_t	_RYt	RYt-1	t-1	ct-1
1	10800	3000	19088,82
2	10800	3000	18124	19088,82		10800
3	10800,69	3000	18088	18124		10800
4	10343	2700,48	21456,76	18088		10800,69
5	10498	2800	22450	21456,76		10343
6	10028	3200	22489	22450		10498
7	10399,16	3289	23101	22489		10028
8	10835	2500	21101,89	23101		10399,16
9	10065,73	2560,54	19859	21101,89		10835
10	11854	2760	19566	19859		10065,73
11	11764	2680	19211	19566		11854
12	8156	1700	15877,71	19211		11764
13	7648	1890,231	12545	15877,71		8156
14	7745,08	2000	11564	12545		7648
15	7955	1984	9615	11564		7745,08
16	8856	1780,378	11736	9615		7955
17	9148	1900	11335	11736		8856
18	10145,15	1900	13900,1	11335		9148
19	9878	1973	18768	13900,1		10145,15
20	9258,6	2000,907	17956	18768		9878
21	11248	2200	16669,01	17956		9258,6
22	11316	2389	14564	16669,01		11248
23	11229	2500	16564	14564		11316
24	11258,11	1680	17224,94	16564		11229
25	12234	1716	17352	17224,94		11258,11
26	12836	2269,672	19561	17352		12234
27	12829	2100	19797	19561		12836
28	12758,5	1731,3	17520,8	19797		12829
29	14740	2034,9	19503	17520,8		12758,5
30	14836	2728,3	19564	19503		14740
31	13436	3310,4	18796	19564		14836

30.

Y1t=b12Y2+a11X1+a12X2+e1,

Y2=b21Y1+b22X2+a23X3+e2,

Y3=b31Y1+a33X3+e3.

Период времени	Темп прироста					% безработных, X3
Период времени	з/пл Y1	цен,Y2	дохода, Y3	цен на импорт, X1	экономически активного населения, X2	% безработных, X3
1	2	6	10	2	1	1
2	3	7	12	3	2	2
3	4	8	11	1	5	3
4	5	5	15	4	3	2
5	6	4	14	2	3	3
6	7	9	16	2	4	4
7	8	10	18	3	4	5

Y1t=b10+b12Y2+a11X1+a12X2

Y2=b20 +b21Y1+b22X2+a23X3

Y3=b30+b31Y1+a33X3

Дата	з/пл Y1	Индексы потребительских цен на продовольственные товары по Российской Федерации на конец периода в %,Y2	Общий объем денежных доходов населения дохода млр.р., Y3	Темп прироста цен на импорт мил.дол., X1	экономически активного населения млн.чел., X2	безработных млн.чел., X3
янв.99	1522,6	110,3	2908001	39537	69,199	10,392
янв.00	2223	102,2	3983757	44862	69,297	8,573
янв.01	3240	103,1	5324518	53764	70,072	7,119
янв.02	4360	102,8	6829298	60966	70,986	5,964
янв.03	5498	102,5	8885610	76070	70,680	6,575
янв.04	6740	101,6	10976293	97382	72,117	6,595
янв.05	8555	101,4	13818975	125434	72,456	5,697
янв.06	10634	102	17289938	164281	73,417	5,795

31.

Ct=a1+b12*Yt+B13*TXTt+e1

It=a2+b21*Yt+b22*Kt-1+b23*Yt-1+e2

Yt=Ct+It

t	Ct	It	Yt	Txt	Kt-1	Yt-1
1	10800	3000	13800	600	86450	12300
2	10800	3000	13800	712	88100	13800
3	10800,69	3000	13800,69	810	89103,98	13800
4	10343	2700,48	13043,48	615,047	86503	13800,69
5	10498	2800	13298	445	179233,6	13043,48
6	10028	3200	13228	312	210301	13298
7	10399,16	3289	13688,16	307	211012	13228
8	10835	2500	13335	280	220115	13688,16
9	10065,73	2560,54	12626,27	210	189652	13335
10	11854	2760	14614	255	188085	12626,27
11	11764	2680	14444	255,49	191170	14614
12	8156	1700	9856	168	191542	14444
13	7648	1890,231	9538,231	145	142500,2	9856
14	7745,08	2000	9745,08	170	101866	9538,231
15	7955	1984	9939	171,1259	112633	9745,08
16	8856	1780,378	10636,38	200	107076	9939
17	9148	1900	11048	238,9946	80552	10636,38
18	10145,15	1900	12045,15	254	80150	11048
19	9878	1973	11851	231	81439	12045,15
20	9258,6	2000,907	11259,51	212	81551,8	11851
21	11248	2200	13448	196,2906	71663	11259,51
22	11316	2389	13705	228	66324,57	13448
23	11229	2500	13729	230	68811	13705
24	11258,11	1680	12938,11	232	67931	13729
25	12234	1716	13950	215	66564	12938,11
26	12836	2269,672	15105,67	251,5038	66320	13950
27	12829	2100	14929	237	63606	15105,67
28	12758,5	1731,3	14489,8	212	62131,25	14929
29	14740	2034,9	16774,9	235	58564	14489,8
30	14836	2728,3	17564,3	230,1	65795	16774,9
31	13436	3310,4	16746,4	220	65241	17564,3

32. Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:

C_t = b10 + b11Y_t-1 + b12K_t-1 + b13I_t +e1_t,

I_t = b20 + b21K_t-1 + b22TXT_t + b13C_t +e2_t,

Y_t = b30 + b31Y_t-1 + b32TXT_t +e3_t.

Данные для расчетов находятся в таблице.

Кварталы	Ct	It	TXT_t	Y_t	Yt-1	Kt-1	Gt
1995_1		1125,417	600	20788
1995_2	10800	2063,776	712	19088,82	20788	86450	0
1995_3	10800	3407,938	810	18124	19088,82	88100	0
1995_4	10800,69	6077,354	615,047	18088	18124	89103,98	0
1996_1	10343	1736,167	445	21456,76	18088	86503	0
1996_2	10498	2177,774	312	22450	21456,76	10343	0
1996_3	10028	3868,757	307	22489	22450	10498	0
1996_4	10399,16	4206,783	280	23101	22489	10028	0
1997_1	10835	1057,223	210	21101,89	23101	10399,16	0
1997_2	10065,73	1987,18	255	19859	21101,89	10835	0
1997_3	11854	2234,811	255,49	19566	19859	10065,73	0
1997_4	11764	5221,33	168	19211	19566	11854	0
1998_1	8156	841,3072	145	15877,71	19211	11764	31
1998_2	7648	1580,393	170	12545	15877,71	8156	32
1998_3	7745,08	1824,962	171,1259	11564	12545	7648	36
1998_4	7955	3327,569	200	9615	11564	7745,08	36,8466
1999_1	8856	918,2	238,9946	11736	9615	7955	76
1999_2	9148	1396,339	254	11335	11736	8856	113
1999_3	10145,15	1814,215	231	13900,1	11335	9148	136
1999_4	9878	3424,624	212	18768	13900,1	10145,15	135,2589
2000_1	9258,6	1172,564	196,2906	17956	18768	9878	94
2000_2	11248	1717,997	228	16669,01	17956	9258,6	76
2000_3	11316	2563,356	230	14564	16669,01	11248	64,0585
2000_4	11229	3635,99	232	16564	14564	11316	71
2001_1	11258,11	983,4045	215	17224,94	16564	11229	81,6295
2001_2	12234	1715,162	251,5038	17352	17224,94	11258,11	95
2001_3	12836	2818,113	237	19561	17352	12234	105
2001_4	12829	4006,115	212	19797	19561	12836	108
2002_1	12758,5	1431,3	235	17520,8	19797	12829	99
2002_2	14740	2034,9	230,1	19503	17520,8	12758,5	102
2002_3	14836	2728,3	220	19564	19503	14740	107,1
2002_4	13436	3610,4		18796	19564	14836	97

где С_t —объем потребления на t-м отрезке времени,

I_t — инвестиции на t-м отрезке времени,

Y_t  объем валового регионального продукта на t-ом интервале времени,

Y_t-1  объем валового регионального продукта на (t-1)-ом интервале времени,

K_t-1  объем основных производственных фондов на (t-1)-ом интервале времени.

TXT_t  объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени

33. Провести расчеты по структурной модели

Q_t = a₁ + a₂P_t + a₃R_t + e1_t,

P_t = b₁ + b₂Q_t + b₃Y_t + b₄Y_t-1 + e2_t,

t	Pt-цена	Qt-объем продаж	Rt-процентная ставка	Yt-доход покупателя	Yt-1-доход покупателя в предыдущий период	Yt-2-доход покупателя в пре предыдущий период	(Yt-1)-(Yt-2)-рашииа дохода двух периодов
1	939	28800	0,18	1000	900	800	100
2	960	36000	0,18	1125	1000	900	100
3	984	39600	0,18	1500	1125	1000	125
4	1056	41760	0,18	1780	1500	1125	375
5	1080	42480	0,18	2000	1780	1500	280
6	1104	43200	0,18	2100	2000	1780	220
7	1128	47520	0,18	2300	2100	2000	100
8	1152	50400	0,18	2450	2300	2100	200
9	1272	53280	0,18	2656	2450	2300	150
10	1440	54000	0,18	2800	2650	2450	200

<<< < Предыдущая 12 / 72 3 4 5 6 7 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
18.03.2016653.04 Кб706Криминалистика все.docx
#
23.09.20191.03 Mб14Криминалистика Экзамен.doc
#
18.03.2016202.75 Кб9криминология.doc
#
18.08.2019880.64 Кб57Кристаллическая структура-1.doc
#
18.09.201999.33 Кб3ксе тест№%.doc
#
14.05.20151.06 Mб6Кузьмин темы.doc
#
17.08.2019331.26 Кб3культура организации.doc
#
14.05.201593.38 Кб7культура.docx
#
17.12.2018129.56 Кб3культурология ! ответы.docx
#
17.12.2018239.05 Кб2культурология ! ответы.docx
#
18.11.2018276.48 Кб9Культурология.doc