ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ |
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ |
Лабораторна робота №12
Тема роботи: Виробнича функція.
Мета роботи: отримати навички побудови виробничої функції та аналізу коефіцієнтів її ефективності
Короткі теоретичні положення
Виробнича функція – це така модель, яка враховує вплив ресурсів виробництва на величину валової продукції. Вона буває двох видів: адитивна та мультиплікативна. У загальному вигляді функція може бути записана:
,
де Y – обсяг виробленої продукції, Х1, Х2,..., Хn – фактори, що визначають обсяг виробництва.
На практиці широке застосування одержали лінійна функція (1) та функція Кобба-Дугласа (2):
(1)
(2)
Функція Кобба-Дугласа шляхом логарифмування легко зводиться до лінійної функції:
(3)
Замінивши , можна записати:
, (4)
Тобто функція стала лінійною.
Для виробничої функції існує шість коефіцієнтів ефективності, які потрібно розрахувати:
1) середня продуктивність ресурсу:
(5)
2)гранична ефективність ресурсу:
(6)
3) еластичність ресурсу:
(7)
4) сумарна еластичність:
(8)
5) міра ефективності ресурсу:
(9)
6) гранична міра заміщення:
(10)
Для більш повного уявлення про виробничу функцію Кобба-Дугласа розглянемо її ізокванти. В тих виробництвах, де фактори взаємозамінні, одного й того ж результату можна досягти різною комбінацією факторів виробництва.
Геометричне місце точок факторів Х1 та Х2, для яких показник обсягу виробництва продукції Y залишається сталим, називається ізоквантою.
Щоб побудувати ізокванту, необхідно виразити один з факторів виробничої регресії через інший фактор і стале значення показника регресії:
(11)
Якщо сталу позначити через b, то отримаємо залежність:
(12)
У випадку, коли а2 = а1 одержимо гіперболу .
Приклад розв’язання задачі
Задача: Нехай виробнича регресія має вигляд (регресія Кобба-Дугласа). Тут Y – обсяг випущеної продукції, Х1 – працезатрати, Х2 – основні засоби виробництва. На основі статистичних даних (таблиця 1) знайти оцінки параметрів регресії, перевірити адекватність знайденої регресії статистичним даним.
Якщо отримана модель достовірна, знайти коефіцієнти ефективності виробничої регресії Кобба-Дугласа і точковий та інтервальний прогнози. Побудувати ізокванту для , зробити висновки.
Таблиця 1.
№ |
Х1 |
Х2 |
Y |
1 |
44,4 |
33,3 |
70,1 |
2 |
47,3 |
38,5 |
78,6 |
3 |
48,2 |
40,4 |
81,7 |
4 |
49,8 |
45,8 |
88,7 |
5 |
52,2 |
46,2 |
90,8 |
6 |
54,3 |
50 |
96,4 |
7 |
54,4 |
52,1 |
99,7 |
8 |
56,9 |
56,7 |
106,1 |
9 |
58,7 |
57,9 |
109,2 |
10 |
61,5 |
60,5 |
112,8 |
11 |
63,8 |
63 |
117,1 |
12 |
64,2 |
65,1 |
119,1 |
пр |
65,2 |
67,1 |
|
Щоб зробити необхідні розрахунки, зведемо логарифмуванням задану функцію до виду (4). Всі обчислення знаходяться у таблиці 2.
Таблиця 2.
№ |
Х1 |
Х2 |
Y |
X'1=LN(X1) |
X'2=LN(X2) |
Y'=LN(Y) |
Y1 |
Yp |
1 |
44,4 |
33,3 |
70,1 |
3,793 |
3,506 |
4,250 |
4,252 |
70,225 |
2 |
47,3 |
38,5 |
78,6 |
3,857 |
3,651 |
4,364 |
4,363 |
78,522 |
3 |
48,2 |
40,4 |
81,7 |
3,875 |
3,699 |
4,403 |
4,400 |
81,447 |
4 |
49,8 |
45,8 |
88,7 |
3,908 |
3,824 |
4,485 |
4,491 |
89,242 |
5 |
52,2 |
46,2 |
90,8 |
3,955 |
3,833 |
4,509 |
4,508 |
90,753 |
6 |
54,3 |
50 |
96,4 |
3,995 |
3,912 |
4,569 |
4,570 |
96,557 |
7 |
54,4 |
52,1 |
99,7 |
3,996 |
3,953 |
4,602 |
4,598 |
99,291 |
8 |
56,9 |
56,7 |
106,1 |
4,041 |
4,038 |
4,664 |
4,665 |
106,171 |
9 |
58,7 |
57,9 |
109,2 |
4,072 |
4,059 |
4,693 |
4,686 |
108,450 |
10 |
61,5 |
60,5 |
112,8 |
4,119 |
4,103 |
4,726 |
4,726 |
112,898 |
11 |
63,8 |
63 |
117,1 |
4,156 |
4,143 |
4,763 |
4,762 |
116,989 |
12 |
64,2 |
65,1 |
119,1 |
4,162 |
4,176 |
4,780 |
4,785 |
119,755 |
пр |
65,2 |
67,1 |
|
4,177 |
4,206 |
|
4,809 |
122,641 |
Застосуємо МНК до нових даних та , застосувавши функцію ЛИНЕЙН.
Отримаємо:
0,66826 |
0,23259 |
1,02680 |
0,03350 |
0,05859 |
0,10753 |
0,99952 |
0,00409 |
#Н/Д |
9376,30 |
9 |
#Н/Д |
0,31399 |
0,00015 |
#Н/Д |
В результаті обчислень ми отримали наступну модель:
,
або повертаючись до вихідної форми:
.
Перевіримо адекватність моделі експериментальним даним. Для цього знайдемо значення критерію Фішера на рівні значимості α=0,95 та степенями свободи m1=2 і m2=9:
Fкр=4,2565.
Так як F=9376,302>Fкр, то отримана модель достовірна з ймовірністю 0,95.
Для перевірки значущості коефіцієнтів а0, а1, а2 знайдемо спочатку критичне значення критерію Стьюдента на рівні значимості α=0,95 та порівняємо його із значеннями критерію Стьюдента для коефіцієнтів а0, а1, а2:
,
,
,
.
Так як всі відповідні значення , то всі коефіцієнти достовірні з ймовірністю 0,95.
Знайдемо коефіцієнти ефективності отриманої виробничої регресії:
1) середня продуктивність працезатрат:
М1=1,7848
середня продуктивність виробничих фондів:
М2=1,9201
Це значить, що на 1 у.о. обсягу виробленої продукції приходиться 1,7848 у.о. працезатрат і 1,9201 у.о. виробничих фондів.
2) гранична ефективність працезатрат:
Е1=0,2326;
- гранична ефективність виробничих фондів:
Е2=0,6683.
Це значить, що якщо працезатрати зростуть на 1 у.о., то обсяг виробленої продукції зросте на 0,2326 у.о. і, якщо виробничі фонди зростуть на 1 у.о., то обсяг виробленої продукції зросте на 0,6683 у.о.
3) еластичність працезатрат:
D1=0,1303;
- еластичність виробничих фондів:
D2=0,3480.
Отже, якщо працезатрати зростуть на 1%, то обсяг випущеної продукції зросте на 0,13%; якщо виробничі фонди зростуть на 1%, то обсяг випущеної продукції зросте на 0,35%.
4) міра ефективності працезатрат:
G1=0,0043;
- міра ефективності виробничих фондів:
G2 = 0,0132.
0,004 у.о. додаткової продукції, що виготовляється додатковим ресурсом працезатрат в 1 у.о. приходиться на 1 у.о. працезатрат; 0,013 у.о. додаткової продукції, що виготовляється додатковими виробничими фондами приходиться на 1 у.о. виробничих фондів.
5) гранична норма заміщення:
Н12=-0,3481.
Це значить, що на 0,3481 у.о. потрібно збільшити середню ефективність працезатрат, щоб компенсувати зменшення середньої ефективності виробничих фондів на 1 у.о. при умові, що обсяг продукції не вміниться.