- •По дисциплине:
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели 26
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики 28
- •1.Анализ динамики основных экономических показателей и структурных особенностей экономики.
- •2. Формулировка рабочих гипотез.
- •1. Совокупный потребительский спрос
- •2. Валовые инвестиции
- •3. Предложение денег
- •4. Государственные расходы
- •5. Индекс цен
- •6. Численность занятых
- •7. Ставка заработной платы
- •Освоение инвестиций происходит через 4 года. Норма амортизации равна 5.55%. Расчеты приведены в приложении 2.1 Конечное потребление - c
- •Валовые инвестиции - I
- •Предложение денег – м
- •Процент безработных – u
- •Индекс цен – р
- •Итоговая модель по 1мнк
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов.
- •Расчеты приведены в приложении 3.1
- •Конечное потребление - c
- •Валовые инвестиции - I
- •Предложение денег – м
- •Процент безработных – u
- •Индекс цен – р
- •Итоговая модель по 2мнк
- •Сравнительный анализ результатов методов наименьших квадратов.
- •Итоговая модель:
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики
7. Количественная оценка сценариев развития экономики
На предыдущем этапе работы мы определили ряд стратегий, которыми может оперировать правительство для устранения проблем социально-экономического развития страны. На основе этих стратегий был сделан прогноз значений экзогенных переменных (инструментов правительства).
Теперь, на основе построенной эконометрической модели и заданных значений управляющих переменных, нам следует произвести расчет значений основных экономических показателей (эндогенных переменных), и сделать выводы о возможности применения той или иной стратегии.
Заметим, что построенная в 4 пункте данной работы эконометрическая модель, хотя и наилучшим образом описывает исходную информацию, но теряет всякий смысл при прогнозировании, т.к. потеряны существенные взаимосвязи: так изменение процентной ставки в построенной модели влечет за собой изменение спроса на деньги, который в свою очередь ни на что не влияет (висит в воздухе), хотя в реальности это не так. То же самое можно сказать об отсутствии в модели влияния процентной ставки на объем инвестиций. Необходимо дополнить в модели эти связи. Предлагается ввести следующие зависимости (оценка моделей приведена в Приложении №7.1):
It= 1,886 (Kt -Kt-1)+1036,4 it
Pt =Pt-1 +0,000092 Mt
1. Снижение инфляции.
Год |
Y |
C |
I |
G |
K |
L |
U |
T |
i |
1999 |
4358,6 |
2799,1 |
941,6 |
833,0 |
8863,9 |
117,2 |
9,8 |
991,9 |
0,115 |
2000 |
4528,3 |
2908,1 |
956,4 |
853,0 |
9288,4 |
119,9 |
9,5 |
1029,0 |
0,150 |
2001 |
4688,3 |
3010,9 |
969,6 |
873,3 |
9700,7 |
122,2 |
9,7 |
1063,8 |
0,185 |
Год |
Wn |
Wr |
M |
P |
N |
R |
Уровень инфляции |
Уровень безработицы |
1999 |
15,8 |
11,15 |
645,0 |
1,416 |
127,0 |
0,2276 |
4,4% |
7,7% |
2000 |
16,5 |
11,16 |
640,0 |
1,475 |
129,4 |
0,2272 |
4,2% |
7,3% |
2001 |
17,1 |
11,14 |
634,2 |
1,534 |
131,8 |
0,2269 |
4,0% |
7,3% |
Анализ полученных данных свидетельствует о снижении уровня инфляции в связи с повышением процентной ставки. Параллельно повышению ставки снижается объем частных инвестиций (темп прироста около 1%). В целом же национальный доход, накопленный капитал растут, хотя и с меньшим темпом по сравнению с последним отрезком ретроспективного периода.
2. Сохранение темпов роста инвестиционного спроса
Год |
Y |
C |
I |
G |
K |
L |
U |
T |
i |
1999 |
4373,4 |
2808,6 |
976,7 |
833,0 |
8898,9 |
117,2 |
9,8 |
995,3 |
0,085 |
2000 |
4575,9 |
2938,6 |
1036,8 |
853,0 |
9401,8 |
119,9 |
9,5 |
1039,8 |
0,085 |
2001 |
4787,1 |
3074,3 |
1101,0 |
873,3 |
9938,7 |
122,2 |
9,7 |
1086,2 |
0,085 |
Год |
Wn |
Wr |
M |
P |
N |
R |
Уровень инфляции |
Уровень безработицы |
1999 |
15,8 |
11,15 |
663,1 |
1,418 |
127,0 |
0,2276 |
4,5% |
7,7% |
2000 |
16,5 |
11,16 |
680,5 |
1,481 |
129,4 |
0,2272 |
4,4% |
7,3% |
2001 |
17,2 |
11,14 |
698,6 |
1,545 |
131,8 |
0,2269 |
4,3% |
7,3% |
В данном случае перед государством стояла задача сохранения прироста частных инвестиций в экономику. При значении процентной ставки в 8,5 % темп прироста инвестиций составляет около 6 %. Заметно возросли темпы роста национального дохода. Наряду с этим нельзя не заметить и снижение уровня инфляции, хотя и не значительное по сравнению с применением стратегии снижения инфляции (см. выше).
3. Снижение уровня инфляции и неизменный объем инвестиций.
Год |
Y |
C |
I |
G |
K |
L |
U |
T |
i |
1999 |
4353,6 |
2795,9 |
929,9 |
833,0 |
8852,2 |
117,2 |
9,8 |
990,8 |
0,125 |
2000 |
4528,0 |
2907,9 |
966,6 |
853,0 |
9287,6 |
119,9 |
9,5 |
1028,9 |
0,140 |
2001 |
4700,6 |
3018,7 |
999,9 |
873,3 |
9730,3 |
122,2 |
9,7 |
1066,6 |
0,159 |
Год |
Wn |
Wr |
M |
P |
N |
R |
Уровень инфляции |
Уровень безработицы |
1999 |
15,8 |
11,15 |
639,0 |
1,416 |
127,0 |
0,2276 |
4,3% |
7,7% |
2000 |
16,5 |
11,16 |
645,6 |
1,475 |
129,4 |
0,2272 |
4,2% |
7,3% |
2001 |
17,1 |
11,14 |
649,8 |
1,535 |
131,8 |
0,2269 |
4,1% |
7,3% |
В данном случае наблюдается похожая ситуация, что и в предыдущем. Здесь мы имеем тот же темп снижение уровня инфляции, однако объем инвестиций заметно снизился, и как следствие этому снизились и темпы роста национального дохода.
Можно сделать вывод, что полученная модель очень чутко реагирует на инструменты кредитно-денежной политики (изменение процентной ставки на капитал). Это хорошо заметно на результатах проведенных опытов. При проведении экспериментов мы не меняли ни налоговую ставку, ни гос. расходы, хотя есть возможность варьировать этими показателями (из-за большого профицита гос. бюджета). В частности, мы можем увеличить гос. расходы (не меняя ставку налога), либо снизить налоговую ставку (не меняя гос. расходов). Но опять таки, сделать это на построенной эконометрической модели не представляется возможным из-за отсутствия взаимосвязей между налоговой ставкой и другими важными показателями развития экономики. Поэтому для описания экономики какой-либо страны необходимо построение такой модели, которая бы не только хорошо описывала исходную статистику, но была бы логически правильной.