- •По дисциплине:
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели 26
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики 28
- •1.Анализ динамики основных экономических показателей и структурных особенностей экономики.
- •2. Формулировка рабочих гипотез.
- •1. Совокупный потребительский спрос
- •2. Валовые инвестиции
- •3. Предложение денег
- •4. Государственные расходы
- •5. Индекс цен
- •6. Численность занятых
- •7. Ставка заработной платы
- •Освоение инвестиций происходит через 4 года. Норма амортизации равна 5.55%. Расчеты приведены в приложении 2.1 Конечное потребление - c
- •Валовые инвестиции - I
- •Предложение денег – м
- •Процент безработных – u
- •Индекс цен – р
- •Итоговая модель по 1мнк
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов.
- •Расчеты приведены в приложении 3.1
- •Конечное потребление - c
- •Валовые инвестиции - I
- •Предложение денег – м
- •Процент безработных – u
- •Индекс цен – р
- •Итоговая модель по 2мнк
- •Сравнительный анализ результатов методов наименьших квадратов.
- •Итоговая модель:
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики
Итоговая модель по 2мнк
Уравнения функционирования:
Сt= 0,79*Nit
It= 0,222*(Yt – Yt-1) + 1,73*Taxt-1
Mt = 46,9 + 0,297*Yt - 55,33*Irt
Ut = 0,1454*Emt-1
pt = 1,00738*pt-1
Emt = 1,01809*Emt-1
Wgt =-0,0673*Ut + 10,857*pt
Imt = 0,1137*Ct
Ext = 0,0834*GNPt
Y=e-0,027 t K 0,79 Em0,21
Gt = 141,8 – 1,76*t
Irt = 0,573 – 0,0413*t + 0,0031*t2 – 0,00006*t3
R = 0,1
Балансовые соотношения:
Сравнительный анализ результатов методов наименьших квадратов.
Сравним результаты полученные по простому и двухшаговому методу наименьших квадратов, используя остаточную дисперсию – S2, коэффициент детерминации – R2 и коэффициент несоответствия Тейла – КТ.
-
1МНК
2 МНК
S2
R2
КТ
S2
R2
КТ
С
176,3
99,92
0,025
201
99,91
0,023
I
10
99,93
0,029
39
99,72
0,0125
M
22,46
97,48
0,025
19
95,86
0,022
U
0,4
99,61
0,063
0,19
99,8
0,056
P
0,00004
99,98
0,01983
0,00002
99,98
0,023
Em
3,76
99,925
0,022
2,81
99,94
0,022
Wg
0,002
99,987
0,015
0,002
99,985
0,0144
Im
2,9
99,89
0,0296
3,81
99,87
0,027
Ex
3,6
99,9
0,0418
2,15
99,94
0,041
Y
0,0022
99,96
0,057
0,0006
99,99
0,0999
G
87
74,2
0,2372
Ir
0,0019
51,93
0,225
Вывод:
Для дальнейшего использования будем использовать модели, полученные по двухшаговому методу наименьших квадратов, так как в большинстве случаев лучшими модельными и прогностическими характеристиками обладают именно модели, построенные по 2 МНК. Там же, где лучшими оказались модели, построенные по 1 МНК – их преимущества очень малы.
Итоговая модель:
Уравнения функционирования:
Сt= 0,79*Nit
It= 0,222*(Yt – Yt-1) + 1,73*Taxt-1
Mt = 46,9 + 0,297*Yt - 55,33*Irt
Ut = 0,1454*Emt-1
pt = 1,00738*pt-1
Emt = 1,01809*Emt-1
Wgt =-0,0673*Ut + 10,857*pt
Imt = 0,1137*Ct
Ext = 0,0834*GNPt
Y=e-0,027 t K 0,79 Em0,21
Gt = 141,8 – 1,76*t
Irt = 0,573 – 0,0413*t + 0,0031*t2 – 0,00006*t3
R = 0,1
Балансовые соотношения:
6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели
Государственные расходы
Построение модели показало, что зависимость государственных расходов от времени имеет вид:
Gt = 141,8 – 1,76*t
Прогноз:
Год |
G |
2001 |
87,24 |
2002 |
85,48 |
2003 |
83,72 |
Процентная ставка налогообложения
Построение модели показало, что зависимость процентная ставка на капитал от времени имеет вид:
Год |
Ir |
2001 |
0,48434 |
2002 |
0,45972 |
2003 |
0,42978 |
Средняя ставка налогообложения
Задается как константа.
R = 0,1 , то есть 10% от национального дохода (Y).