- •По дисциплине:
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели 26
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики 28
- •1.Анализ динамики основных экономических показателей и структурных особенностей экономики.
- •2. Формулировка рабочих гипотез.
- •1. Совокупный потребительский спрос
- •2. Валовые инвестиции
- •3. Предложение денег
- •4. Государственные расходы
- •5. Индекс цен
- •6. Численность занятых
- •7. Ставка заработной платы
- •Освоение инвестиций происходит через 4 года. Норма амортизации равна 5.55%. Расчеты приведены в приложении 2.1 Конечное потребление - c
- •Валовые инвестиции - I
- •Предложение денег – м
- •Процент безработных – u
- •Индекс цен – р
- •Итоговая модель по 1мнк
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов.
- •Расчеты приведены в приложении 3.1
- •Конечное потребление - c
- •Валовые инвестиции - I
- •Предложение денег – м
- •Процент безработных – u
- •Индекс цен – р
- •Итоговая модель по 2мнк
- •Сравнительный анализ результатов методов наименьших квадратов.
- •Итоговая модель:
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики
Итоговая модель по 1мнк
Уравнения функционирования:
Сt= 0,79*Nit
It= 0,35*(Yt – Yt-1) + 1,85*Taxt-1
Mt = 43,63 + 0,29*Yt - 42,59*Irt
Gt = 141,8 – 1,76*t
Ut = 0,14447*Emt-1
pt = 1,0021*pt-1
Emt = 1,01903*Emt-1
Wgt =-0,083*Ut + 11,18*pt
Irt = 0,573 – 0,0413*t + 0,0031*t2 – 0,00006*t3
R = 0,1
Imt = 0,113282*Ct
Ext = 0,0924*GNPt
Y=e-0,03 t K 0,8 Em0,2
Балансовые соотношения:
Двухшаговый метод наименьших квадратов.
1 шаг
При первом шаге строим зависимость эндогенных переменных от всех и лаговых переменных.
Вид модели |
S2 |
R2 |
Ct= 0,76Yt-1 – 0,569Emt-1 |
262 |
99,89 |
It= -1,73t + 0,0432Kt-1 + 0.096Yt-1 |
7,39 |
99,96 |
Mt= -5,28t – 40,95Irt + 0,0526Kt-1 + 502,5pt-1 |
9,07 |
99,98 |
Ut= -0,039t + 0,654Ut-1 + 0,061Emt-1 |
0,032 |
99,97 |
pt= 0,00012Yt-1 – 0,00007Kt-1 + 0,00255Emt-1 + 0,0795Wgt-1 |
0,00002 |
99,99 |
Emt= 1,135Ut-1 + 0,852Emt-1 |
3.22 |
99.93 |
Wgt= 11,24pt-1 - 0,083Ut-1 |
0,004 |
99,97 |
Imt= -0,118Emt-1 + 0,0915Yt-1 |
3,49 |
99,89 |
Ext= 0,678Taxt-1 + 0,0232Yt-1 |
1,323 |
99,97 |
Yt= -11,274t + 0,229Kt-1 + 0,564Yt-1 |
184,5 |
99,96 |
Kt= 0,704Kt-1 - 1,11Yt-1 + 10,65It-4 |
1987 |
99,96 |
Расчеты приведены в приложении 3.1
2 шаг
На втором шаге проведем оценку эндогенных переменных, используя ранее выдвинутые гипотезы. В качестве независимых переменных используются переменные, полученные на 1-ом шаге 2МНК.
Конечное потребление - c
Вид модели |
Оценки модели |
S2 |
R2 |
KT |
Значимость |
Сt=a*Nit+b*Nit-1 |
Сt=0,764*Nit+0,028*Nit-1 |
195 |
99,92 |
|
Не значим коэффициент |
Сt=a+b*Nit |
Сt=-24,1+0,83*Nit |
205 |
91,3 |
|
Не значима константа |
Сt=b*Nit |
Сt= 0,79*Nit |
201 |
99,91 |
0,023 |
Значима |
Сt=a +b*Nit+c*Mt |
Сt=-34,8 +0,193*Nit+1,79*Mt |
133 |
94,62 |
|
Не значим коэффициент |
Сt=b*Nit+c*Mt |
Сt=0,162*Nit+1,72*Mt |
137,2 |
99,94 |
|
Не значим коэффициент |
Расчеты приведены в приложении 4.1
Валовые инвестиции - I
Вид модели |
Оценки модели |
S2 |
R2 |
KT |
Значимость |
It= a+b*(Yt –Yt-1)+c*(Kt -Kt-1) +d*Taxt-1+e*Irt |
It= -26-0,06*(Yt – Yt-1) -0,051*(Kt -Kt-1) +2,3*Taxt-1 -33,8*Irt |
17 |
94,98 |
|
Не значимы коэффициенты |
It= b*(Yt – Yt-1) + c*(Kt – Kt-1) +d*Taxt-1+e*Irt |
It= -0,037*(Yt – Yt-1) + 0,056*(Kt - Kt-1) +2,03*Taxt-1 -51,7*Irt |
17,5 |
99,89 |
|
Не значимы коэффициенты |
It= b*(Yt – Yt-1) + d*Taxt-1 + e*Irt |
It= 0,068*(Yt – Yt-1) + 2,04*Taxt-1 - 47,7*Irt |
23,3 |
99,85 |
|
Не значимы коэффициент |
It= b*(Yt – Yt-1) + d*Taxt-1 |
It= 0,222*(Yt – Yt-1) + 1,73*Taxt-1 |
39 |
99,72 |
0,0125 |
Значима |
It= b*(Yt –Yt-1) + c*(Kt – Kt-1) |
It= -3,76*(Yt –Yt-1) + 1,15*(Kt –Kt-1) |
6869 |
52 |
1,282 |
Значима |
It= c*(Kt – Kt-1) + e*Irt |
It= 0,185*(Kt - Kt-1) + 231*Irt |
807 |
94,37 |
|
Не значим коэффициент |
Расчеты приведены в приложении 4.2