Модель Тевеса(дополнение модели Самуэльсона-Хикса)

Спрос на деньги: Lt = L_yy_t-1 + L_ii_max - L_ii_t; предложение денег M задано

экзогенно.

1. Национальный доход -y.

При рассмотрении объема национального производства выделяют следующие основными факторами: количество используемых трудовых ресурсов, объем основного капитала (физический капитал), количество природных ресурсов, научно-технический прогресс,

Отметим, что эти факторы изменяются во времени, под влиянием тех или иных событий и изменений. Основными для среднесрочного прогнозирования являются капитал и труд, как реально варьируемые (природные ресурсы не увеличиваются во времени) и предсказуемые (технологический взрыв довольно сложно “предсказать”) переменные.

Будем формировать функцию Y от численности занятых (L) и ОПФ (К). Учтем также влияние НТП (зависимость от t).

Функциональные связи и тождества макроэкономической модели. Разделение переменных:

1. Эндогенные переменные:

• Национальный доход;

• Потребительский спрос;

• Валовые инвестиции;

• Численность занятых;

• Численность безработных

• Индекс потребительских цен;

• Ставка почасовой оплаты труда;

• Объем накопленного капитала;

• Налоги на бизнес и личный доход;

• Предложение денег;

• ВНП;

• Экспортно-импортное сальдо.

2. Экзогенные переменные:

• Средняя ставка налогообложения;

• Численность трудоспособного населения;

• Государственные расходы;

• Ставка на капитал;

• Время.

3. Лаговые переменные:

• Денежная масса;

• Валовые инвестиции;

• Национальный доход;

• Численность трудоспособного населения;

• Объем налогов;

• Индекс потребительских цен;

• Объем накопленного капитала.

Логическая блок-схема взаимосвязи показателей

Базовая модель.

Уравнения функционирования:

Балансовые соотношения:

T_t=Y_t*r

K_t=I+(1-a)K_t-1

VNP_t=Y_t+aK_t-1

X_n =VNP_t - C_t - I_t - G_t;

U_t = N_t - L_t;

Идентификация и верификация экономической модели.

ВСТАВЬ ЗДЕСЬ МОДЕЛЗ!!!!!!!!!

Итоговая модель: (1МНК)

Статистические зависимости:

Балансовые соотношения:

T_t=Y_t*r

ВНП_t=Y_t+0,06K_t-1

X_n =ВНП_t - C_t - I_t - G_t;

U_t = N_t - L_t;

Двухшаговый метод наименьших квадратов.

Наиболее простым и надежным способом оценки коэффициентов структурной формы является двухшаговый метод наименьших квадратов.

Первый шаг.

На первом шаге строим зависимость эндогенных переменных от всей совокупности экзогенных и лаговых переменных.

Построение моделей приведено в приложении № 4.1.

Второй шаг.

На втором шаге проведем оценку эндогенных переменных, используя результаты первого шага. Модели строятся в соответствии с выдвинутыми гипотезами, только в качестве эндогенных переменных в правой части подставляются значения, оцененные на первом шаге.

Подробное построение приводится в приложении №№ 4.2.

	Форма модели	R2	F-ratio
Y		99.9966	103287
C		99.9469	6584
I		95.3184	163
L		99.9146	9361
Wn		99.9137	4052
P		99.98	44417
M		99.4636	649

Итоговая модель.

Статистические зависимости:

Балансовые соотношения:

T_t=Y_t*r

ВНП_t=Y_t+0,06K_t-1

X_n =ВНП_t - C_t - I_t - G_t;

U_t = N_t - L_t;