Практическая часть контрольной работы

1 Вариант

Задача 1

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,03	-5	-4	-15
Спад	0,1	10	20	-10
Застой	0,4	20	25	30
Оживление	0,41	30	30	40
Бум	0,06	40	45	50
Сумма	1,00	-	-	-

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:

Таблица 2

Показатели дохода и риска для различных вариантов операций

Показатели	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 350 и 500 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 150, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

2 Вариант

Задача 1

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,02	-5	-4	-15
Спад	0,11	10	20	-10
Застой	0,41	25	25	30
Оживление	0,4	30	30	40
Бум	0,06	40	45	45
Сумма	1,00	-	-	-

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:

Таблица 2

Показатели дохода и риска для различных вариантов операций

Показатели	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 400 и 500 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 300 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».