Задача 3

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,03	-5	-4	-15
Спад	0,1	10	20	-10
Застой	0,4	20	25	30
Оживление	0,41	30	30	40
Бум	0,06	40	45	50
Сумма	1,00	-	-	-

Задача 4

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,02	-5	-4	-15
Спад	0,11	10	20	-10
Застой	0,41	25	25	30
Оживление	0,4	30	30	40
Бум	0,06	40	45	45
Сумма	1,00	-	-	-

Задача 5

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,03	-5	-4	-20
Спад	0,2	10	20	-10
Застой	0,3	20	25	30
Оживление	0,4	30	30	40
Бум	0,07	45	40	60
Сумма	1,00	-	-	-

Задача 6

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,03	-5	-4	-15
Спад	0,2	10	20	-10
Застой	0,4	20	25	30
Оживление	0,3	30	30	40
Бум	0,07	40	45	50
Сумма	1,00	-	-	-

Задача 7

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 200, 350 и 450 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Задача 8

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 350 и 450 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 150, 250 и 300 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 15% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Задача 9

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 400 и 500 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 300 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Задача 10

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 350 и 500 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 150, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Задача 12

Пусть существует некоторая экономическая ситуация, матрица выигрышей для которой представлена в таблице 1.

Таблица 1

Матрица выигрышей

Варианты стратегии игрока	Состояние внешней среды
	С1	С2	С3	С4
А1	1	4	5	9
А2	3	8	4	3
А3	4	6	6	2

Используя все критерии принятия решений в условиях неопределенности, выберите оптимальную стратегию игрока, обоснуйте ответ.

Задача 13

Пусть существует некоторая экономическая ситуация, матрица выигрышей для которой представлена в таблице 1.

Таблица 1

Матрица выигрышей

Варианты стратегии игрока	Состояние внешней среды
	С1	С2	С3	С4
А1	2	3	4	7
А2	4	7	5	2
А3	4	6	6	3

Используя все критерии принятия решений в условиях неопределенности, выберите оптимальную стратегию игрока, обоснуйте ответ.

Задача 14

Пусть существует некоторая экономическая ситуация, матрица выигрышей для которой представлена в таблице 1.

Таблица 1

Матрица выигрышей

Варианты стратегии игрока	Состояние внешней среды
	С1	С2	С3	С4
А1	1	4	4	7
А2	4	5	3	2
А3	3	6	2	3

Используя все критерии принятия решений в условиях неопределенности, выберите оптимальную стратегию игрока, обоснуйте ответ.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО Декан Финансово-экономического факультета ________________ М.А. Николаев ________________ 200 г.

УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой Бухгалтерского учета и аудита _____________________ С.Е. Егорова __________________ 200 г.

Контрольная работа по курсу

Анализ рисков

Составлена кафедрой Бухгалтерского учета и аудита

Псков

2012

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3

Теоретическая часть контрольной работы…………………………………….4

Практическая часть контрольной работы………………….………………….5

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ рисков»………..10

Список рекомендуемой литературы………………………………………….12

Введение

Контрольная работа состоит из 2-х частей: теоретической и практической.

Теоретическая часть контрольной работы должна быть выполнена с использованием ПК в объеме 7-10 листов.

Практическая часть контрольной работы может быть выполнена с использованием ПК или написана от руки.

Работа, выполненная с использованием ПК, печатается на одной стороне бумажного листа формата А4 с оставлением полей и обязательно скрепляется по левому краю.

При ручном варианте работа также выполняется на одной стороне листа формата А4 с оставлением полей для замечаний преподавателя. Работа должна быть выполнена разборчиво.

Вариант теоретической части контрольной работы выбирается студентом в зависимости от номера зачетной книжки.

Вариант практической части контрольной работы выбирается студентом также в зависимости от номера зачетной книжки – студенты, имеющие зачетные книжки с последними цифрами 1, 5, 9, 13, 17 и т.д. выполняют 1 вариант; под номерами 2, 6, 10, 14, 18 и т.д. – 2 вариант; под номерами 3, 7, 11, 15, 19 и т.д. – 3 вариант; под номерами 4, 8, 12, 16, 20 и т.д. – 4 вариант.

Теоретическая часть контрольной работы

1. Понятие риска и неопределенности в работах разных экономистов

2. Классификация рисков хозяйственной деятельности

3. Риски, возникающие в бухгалтерском учете

4. Методики анализа рисков

5. Методы качественного анализа рисков

6. Методы количественного анализа рисков

7. Риск невостребованности продукции в системе рисков хозяйственной деятельности

8. Применение теории игр в анализе риска

9. Факторы и анализ рисков муниципальных и государственных предприятий

10. Факторы и анализ рисков торговой и торгово-посреднической деятельности

11. Факторы и анализ рисков банковской деятельности

12. Факторы и анализ рисков страховой деятельности

13. Политические, экономические и социальные риски, особенности их возникновения

14. Особенности анализа риска при разработке маркетинговых стратегий

15. Анализ рисков инвестиционных проектов

16. Методы минимизации риска

17. Мониторинг риска и экономическая безопасность

18. Парадигма «риск – менеджмента» и задачи анализа управления риском в современных условиях

19. Экспертный метод построения классификации экономических рисков

20. Блочный принцип построения классификации риска

21. Внутренние факторы риска предприятия

22. Внешние факторы риска предприятия

23. Взаимосвязь рыночного равновесия и коммерческого риска

24. Влияние изменения спроса на уровень коммерческого риска

25. Влияние изменения предложения на уровень коммерческого риска

26. Влияние факторов времени на уровень коммерческого риска

27. Влияние эластичности на уровень коммерческого риска

28. Влияние налогообложения на уровень коммерческого риска

29. Риск и конкуренция

30. Принятие оптимальных решений в условиях экономического риска