57.Валютный риск банков. Методы страхования валютных рисков.

Валютный риск – это вероятность понести убытки в следствии непредвиденного и неблагоприятного изменения курса валюты, в которой открыта позиция.

Если активы равны пасивам, значит это закрытая валютная позиция. При закрытой валютной позиции банк не подвержен валютному риску.

Если же активы не равны обязательствам, позиция называется открытая валютная позиция. При открытой валютной позиции возникает валютный риск

Если активы больше пассивов, то такая позиция называется длинная открытая валютная позиция. Приносит убытки при падении курса, в которой открытая позиция, но при росте может принести дополнительную прибыль.

Если активы меньше пассивов, то такая позиция называется короткая открытая валютная позиция. Это позиция продавца и должника. Способна принести убытки при росте курса валюты в которой она открыта, но может принести выгоду при снижении.

Выводы:

1. Банк удерживает закрытую позицию, то он защищен от валютного риска. Один из способов управления вал. риском: обеспечивать поддержание закрытой позиции.

2. Чем больше сумма и срок любой открытой валютной позиции, тем выше валютный риск. Один из способов минимизации вал. рисков – удержание закрытой позиции.

Хетджирование – это страхование валютного риска путем открытия на срочном рынке позиций равной по валюте, сроку и сумме, но обратной по знаку, той которую мы хетджируем. Проблемой называется открытая валютная позиция.

Валютные риски – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и(или) драгоценных металлов по открытым КО позициям в иностранных валютах и(или) драгоценных металлах.

Основные инструменты управления валютными рисками

1. Обязательные инструменты – предусмотренные Инструкцией Банка России от 15.07.2005 №124-И «Об установлении размеров лимитов открытых валютный позиций и надзор за их соблюдением…»:

   1. По открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте и по каждому виду драгоценного металла;

   2. По балансирующей позиции в российских рублях;

   3. По суммарной валютной позиции;

2. Инструменты, применяемые по усмотрениб банка:

   1. Целевые ориентиры, задачи, рекомендации

   2. Ограничение (лимитирование) операций, изменяющих ОВП

   3. Хеджирующие операции

   4. Стоимостные (тарифные) условия как инструмент регулирования структуры операций;

   5. Ограничение (лимитирование) ОВП

   6. Мониторинг и оперативное управление рисками

58.Кредитный риск банков, методы его оценки и управления.

Кредитный риск– риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствиис условиями любого договора.

Методы снижения кредитного риска:

1. Перенесение риска (выдача гарантий, страхование, хетджирование)

2. Рассредоточение риска (диверсификация) Крупные кредиты банки не выдают в одиночку, а кредитуют совместно несколько крупных бакнов кредиторов. Синдицированный кредит

3. Лимитирование (в конце оценки конкретного заемщика устанавливается максимальный лимит объема кредита)

4. Рисковый мониторинг

5. Формирование резервов – создание источников покрытие убытков на случай реализации кредитного риска.

6. Обеспечение по кредитам

7. Ограничивают кредитные риски

Нормативы ЦБ для управления кредитным риском.

1. Н6 – максимальный размер кредитного риска на 1 заемщика = Общая сумма кредитов к собственному капиталу

2. Н7 – максимальный размер крупных кредитных рисков банка (какое кол-во крупных кредитов может выдавать банк 5% СК) = max 800% (выдает за счет денег клиентов)

3. Н9 максимальный размер кредитов акционерам и инсайдерам банка. От злоупотребления полномочиями.

4. Н10 – использование капитала банка для вложения в акции других юр. лиц