- •Биржевое дело
- •1. Информация о дисциплине
- •1.1. Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.3. Перечень видов практических занятий и контроля:
- •2.4. Временной график изучения дисциплины при использовании информационно – коммуникационных технологий
- •2.5. Практический блок
- •2.5.1. Практические занятия (очная форма обучения)
- •2.5.2. Практические занятия (очно - заочная форма обучения)
- •2.5.2. Практические занятия (заочная форма обучения)
- •2.6. Балльно - рейтинговая система оценки знаний
- •Рейтинговая оценка тестирования
- •Рейтинговая оценка работы на практических занятиях
- •3.Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1. Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект Введение
- •Раздел 1. Товарные биржи и их деятельность на рынке
- •Тема 1.1. История развития биржевой торговли и её тенденции
- •Тема 1.2. Биржа как одна из форм организации рынка. Виды бирж.
- •Товарно - сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange (cme)
- •Нью-Йоркская товарная биржа New York Mercantile Exchange (nymex)
- •Первая международная европейская биржа Euronext
- •Европейская биржа Eurex
- •Московская межбанковская валютная биржа (ммвб)
- •Российская торговая система (ртс)
- •Тема 1.3. Регулирование биржевой деятельности
- •Тема 1.4. Организация биржевой торговли и её участники
- •Раздел 2. Биржевые сделки и их сущность
- •Тема 2.1. Порядок заключения биржевых сделок
- •Тема 2.2. Виды биржевых сделок, их характеристика
- •6. Сделки с «премией»
- •Тема 2.3. Спекулятивные операции на биржах
- •Виды спекулянтов на фьючерсных рынках
- •Стратегия и тактика спекулятивных операций
- •Управление денежными средствами при осуществлении спекулятивных операций
- •Тема 2.4. Система финансовых расчетов и механизм клиринга
- •Раздел 3. Страхование рисков на биржевых рынках
- •Тема 3.1. Особенности взаимосвязи цен на рынке финансовых контрактов
- •Тема 3.2. Стратегия и техника хеджирования
- •Тема 3.3. Операции с фьючерсными контрактами
- •Тема 3.4. Спредовые операции на фьючерсных рынках
- •Тема 3.5. Операции с опционами на фьючерсных рынках
- •Раздел 4. Организация брокерской деятельности
- •Тема 4.1. Брокерская фирма и её место на бирже
- •Тема 4.2. Экономика брокерской деятельности
- •Тема 4.3. Обслуживание счетов клиента и исполнение приказов, отчетность.
- •3.3. Глоссарий (краткий словарь терминов)
- •35. Лимит
- •59. Тендер (См. Поставка на бирже).
- •3.4. Методические указания к проведению практических занятий
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1. Общие указания.
- •4.2. Текущий контроль
- •4. Членство на бирже дает право…
- •4.3 Итоговый контроль
- •4.3.1. Вопросы для подготовки к зачету
1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
1.2.1. Содержание дисциплины по ГОС
ЭТО ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ.
1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
1.2.2.1. Специальность 080105.65
Вид учебной работы |
Всего часов | ||
форма обучения | |||
очная |
очно-заочная |
заочная | |
Общая трудоемкость дисциплины (ОТД) |
130 | ||
Работа под руководством преподавателя (РпРП) (включая ДОТ) |
60 |
60 |
60 |
В том числе аудиторные занятия: лекции практические занятия (ПЗ) |
44 16 |
24 8 |
12 4 |
Самостоятельная работа студента (СР) |
70 |
70 |
70 |
Промежуточный контроль, количество |
4 |
4 |
4 |
В том числе: контрольная работа (реферат) |
- |
- |
- |
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) |
зачет |
1.2.3. Перечень видов практических занятий и контроля:
- Практические занятия.
- Тесты (по каждой теме дисциплины).
- Зачет для студентов всех форм обучения.
2. Рабочие учебные материалы
2.1 Рабочая программа
Введение
[5], c. 3…6, [8], c. 3…5
Актуальность дисциплины. Предмет и задачи дисциплины. Содержание дисциплины. Роль дисциплины в подготовке специалистов в сфере экономики, управления и финансов.
Раздел 1. Товарные биржи и их деятельность на рынке
Тема 1.1. История развития биржевой торговли и её тенденции
[5], c. 6…31, [8], c. 5…18
Понятие биржи. История возникновения товарных бирж. Формы организации биржи. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике.
Тема 1.2. Биржа как одна из форм организации рынка. Виды бирж
[5], c. 31…156, [8], c. 20…68
Биржа как институт рыночной экономики. Виды бирж, их характеристика. Крупнейшие мировые биржевые центры. Крупные биржевые рынки развитых стран.
Тема 1.3. Регулирование биржевой деятельности
[5], c. 227…245, [4], c. 29…36
Общая характеристика правового регулирования биржевой торговли и модели регулирования. Инструменты регулирования биржевого рынка. Особенности регулирования биржевых рынков в разных странах.
Тема 1.4. Организация биржевой торговли и её участники
[5], c. 227…245, [4], c. 29…36
Организация и управление биржей. Элементы биржевого процесса. Членство на бирже и категории участников. Руководящие органы биржи.
Раздел 2. Биржевые сделки и их сущность
Тема 2.1. Порядок заключения биржевых сделок
[5], c. 188…227, [7], c. 92…115
Организация классической биржевой торговли. Порядок заключения сделок. Особенности электронной биржевой торговли.
Тема 2.2. Виды биржевых сделок, их характеристика
[5], c. 357…423, [4], c. 224…315
Кассовые сделки и сделки на срок. Взаимосвязь и различие форвардного и фьючерсного контрактов. Этапы прохождения сделок.
Тема 2.3. Спекулятивные операции на биржах
[5], c. 440…468; [8], c. 130…168
Функции спекулянтов на биржевых рынках. Техника спекулятивных операций. Виды спекулянтов на бирже. Стратегия и тактика спекулятивных операция.
Тема 2.4. Система финансовых расчетов и механизм клиринга
[5], c. 423…440; [8], c. 68…94, 120…130
Расчетная палата и её функции. Понятие и виды маржи. Процедура клиринга. Меры против убытков.
Раздел 3. Страхование рисков на биржевых рынках
Тема 3.1. Особенности взаимосвязи цен на рынке финансовых контрактов
[5], c. 245…357, [4], c. 36…79
Формирование наличных и фьючерсных цен, их соотношение. Концепция базиса на товарных фьючерсных рынках. Кривая доходности. Фьючерсные цены на процентные ставки, биржевые индексы и валютные контракты.
Тема 3.2. Стратегия и техника хеджирования
[5], c. 502…579, [4], c. 142…165
Понятие и сущность хеджирования. Виды и техника хеджирования. Стратегии хеджирования. Базисный риск в хеджировании.
Тема 3.3. Операции с фьючерсными контрактами
[5], c. 506…532
Основные характеристики фьючерсного контракта. Урегулирование обязательств по фьючерсным контрактам. Рынок валютных фьючерсов, фьючерсный рынок биржевых индексов, рынки фьючерсов на акции. Формирование международных центров торговли финансовыми фьючерсами.
Тема 3.4. Спредовые операции на фьючерсных рынках
[5], c. 606…659, [8], c. 94…120
Сущность и особенности спредовых операций. Виды спредовых операции, их характеристика. Особенности приказов в операциях спреда. Межрыночные и межтоварные сделки. Сделки с переработкой.
Тема 3.5. Операции с опционами на фьючерсных рынках
[5], c. 579…606, [8], c. 414…444
Понятие и виды опционов. Основные характеристики цены (премии) опциона. Финансовые опционные рынки. Простые опционные стратегии.
Раздел 4. Организация брокерской деятельности
Тема 4.1. Брокерская фирма и её место на бирже
[5], c. 245…357, [4], c. 36…79
Понятие и сущность брокерской деятельности. Задачи и функции как посредников. Характеристика посредников. Организационная структура ФМК.
Тема 4.2. Экономика брокерской деятельности
[5], c. 502…579, [4], c. 142…165
Доходы брокерских фирм. Расходы брокерских фирм. Особенности комиссионных ставок.
Тема 4.3. Обслуживание счетов клиента и исполнение приказов, отчетность.
[5], c. 506…532
Открытие счета клиенту. Характеристика приказов. Правила регулирования возможности совмещения брокером выполнения приказов клиентов и торговли за собственный счет, отчетность об исполнении приказов.
Заключение
Общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторская оценка работы с точки зрения решения задач. Данные о практической эффективности изучения курса.
2.2. Тематический план дисциплины
2.2.1. Тематический план дисциплины
для студентов специальности 080105.65 (очная форма обучения)
№№ п/п |
Наименование раздела отдельной темы |
Кол-во часов по дневной форме обучения |
Виды занятий и контроля | |||||||
Лекции |
ПЗ (С) |
Самостоятельная работа |
Тесты |
ПЗ |
Контр. раб | |||||
аудит. |
ДОТ |
аудит. |
ДОТ | |||||||
ВСЕГО |
130 |
44 |
|
16 |
|
70 |
4 |
|
| |
|
Введение |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
I |
Раздел 1. Товарные биржи и их деятельность на рынке |
23 |
9 |
|
|
|
14 |
№1 |
|
|
1.1 |
История развития биржевой торговли и ее тенденции |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1.2 |
Биржа как одна из форм организации рынка. Виды бирж |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1.3 |
Регулирование биржевой деятельности |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1.4 |
Организация биржевой торговли и ее участники |
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
Раздел 2. Биржевые сделки и их сущность |
38 |
12 |
|
4 |
|
22 |
№2 |
|
|
2.1 |
Порядок заключения биржевых сделок |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2.2 |
Виды биржевых сделок, их характеристика |
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
|
2.3 |
Спекулятивные операции на биржах |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
2.4 |
Система финансовых расчетов и механизм клиринга |
|
4 |
|
|
|
6 |
|
|
|
3 |
Раздел 3. Страхование рисков на биржевых ранках |
44 |
14 |
|
8 |
|
22 |
№3 |
|
|
3.1 |
Особенности взаимосвязи цен на рынке финансовых контрактов |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3.2 |
Стратегия и техника хеджирования |
|
2 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
3.3 |
Операции с фьючерсными контрактами |
|
2 |
|
4 |
|
6 |
|
|
|
3.4 |
Спредовые операции на фьючерсных рынках |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3.5 |
Операции с опционами на фьючерсных рынках |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
Раздел 4. Организация брокерской деятельности |
23 |
7 |
|
4 |
|
12 |
№4 |
|
|
4.1 |
Брокерская фирма и ее место на бирже |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4.2 |
Экономика брокерской деятельности |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4.3 |
Обслуживание счетов клиента и исполнение приказов, отчетность |
|
1 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
|
Заключение |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Тематический план дисциплины
для студентов специальности 080105.65 (очно-заочная форма обучения)
№№ п/п |
Наименование раздела отдельной темы |
Кол-во часов по дневной форме обучения |
Виды занятий и контроля | |||||||
Лекции |
ПЗ (С) |
Самостоятельная работа |
Тесты |
ПЗ |
Контр.Раб. | |||||
аудит. |
ДОТ |
аудит. |
ДОТ | |||||||
ВСЕГО |
130 |
24 |
20 |
8 |
8 |
70 |
4 |
|
| |
|
Введение |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Раздел 1. Товарные биржи и их деятельность на рынке |
23 |
4 |
4 |
|
|
15 |
№1 |
|
|
1.1 |
История развития биржевой торговли и ее тенденции |
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
1.2 |
Биржа как одна из форм организации рынка.Виды бирж |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1.3 |
Регулирование биржевой деятельности |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1.4 |
Организация биржевой торговли и ее участники |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
Раздел 2. Биржевые сделки и их сущность |
38 |
66 |
4 |
4 |
|
24 |
№2 |
|
|
2.1 |
Порядок заключения биржевых сделок |
|
2 |
|
|
|
6 |
|
|
|
2.2 |
Виды биржевых сделок, их характеристика |
|
|
4 |
|
|
6 |
|
|
|
2.3 |
Спекулятивные операции на биржах |
|
|
4 |
4 |
|
6 |
|
|
|
2.4 |
Система финансовых расчетов и механизм клиринга |
|
4 |
|
|
|
6 |
|
|
|
3 |
Раздел 3. Страхование рисков на биржевых ранках |
44 |
10 |
8 |
4 |
4 |
18 |
№3 |
|
|
3.1 |
Особенности взаимосвязи цен на рынке финансовых контрактов |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3.2 |
Стратегия и техника хеджирования |
|
2 |
2 |
|
4 |
2 |
|
|
|
3.3 |
Операции с фьючерсными контрактами |
|
2 |
2 |
4 |
|
4 |
|
|
|
3.4 |
Спредовые операции на фьючерсных рынках |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3.5 |
Операции с опционами на фьючерсных рынках |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
Раздел 4. Организация брокерской деятельности |
23 |
4 |
4 |
|
4 |
11 |
№4 |
|
|
4.1 |
Брокерская фирма и ее место на бирже |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4.2 |
Экономика брокерской деятельности |
|
2 |
2 |
|
|
4 |
|
|
|
4.3 |
Обслуживание счетов клиента и исполнение приказов, отчетность |
|
|
2 |
|
4 |
3 |
|
|
|
|
Заключение |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Тематический план дисциплины
для студентов специальности 080105.65 (заочная форма обучения)
№пп |
Наименование раздела отдельной темы |
Кол-во часов по дневной форме обучения |
Виды занятий и контроля | |||||||
Лекции |
ПЗ (С) |
Самостоятельная работа |
Тесты |
ПЗ |
Контр.раб. | |||||
аудит. |
ДОТ |
аудит. |
ДОТ | |||||||
ВСЕГО |
130 |
12 |
32 |
4 |
12 |
70 |
4 |
|
| |
|
Введение |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Раздел 1. Товарные биржи и их деятельность на рынке |
23 |
2 |
6 |
|
|
15 |
№1 |
|
|
1.1 |
История развития биржевой торговли и ее тенденции |
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1.2 |
Биржа как одна из форм организации рынка. Виды бирж |
|
|
2 |
|
|
8 |
|
|
|
1.3 |
Регулирование биржевой деятельности |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
|
1.4 |
Организация биржевой торговли и ее участники |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
Раздел 2. Биржевые сделки и их сущность |
38 |
4 |
8 |
|
4 |
222 |
№2 |
|
|
2.1 |
Порядок заключения биржевых сделок |
|
|
4 |
|
|
44 |
|
|
|
2.2 |
Виды биржевых сделок, их характеристика |
|
4 |
|
|
|
66 |
|
|
|
2.3 |
Спекулятивные операции на биржах |
|
|
2 |
|
4 |
44 |
|
|
|
2.4 |
Система финансовых расчетов и механизм клиринга |
|
|
22 |
|
|
44 |
|
|
|
3 |
Раздел 3. Страхование рисков на биржевых ранках |
44 |
4 |
12 |
4 |
4 |
220 |
№3 |
|
|
3.1 |
Особенности взаимосвязи цен на рынке финансовых контрактов |
|
4 |
|
|
|
44 |
|
|
|
3.2 |
Стратегия и техника хеджирования |
|
|
2 |
|
4 |
44 |
|
|
|
3.3 |
Операции с фьючерсными контрактами |
|
|
2 |
44 |
|
44 |
|
|
|
3.4 |
Спредовые операции на фьючерсных рынках |
|
|
4 |
|
|
44 |
|
|
|
3.5 |
Операции с опционами на фьючерсных рынках |
|
|
4 |
|
|
44 |
|
|
|
4 |
Раздел 4. Организация брокерской деятельности |
23 |
2 |
6 |
|
4 |
111 |
№4 |
|
|
4.1 |
Брокерская фирма и ее место на бирже |
|
|
2 |
|
|
44 |
|
|
|
4.2 |
Экономика брокерской деятельности |
|
2 |
|
|
|
44 |
|
|
|
4.3 |
Обслуживание счетов клиента и исполнение приказов, отчетность |
|
|
4 |
|
4 |
33 |
|
|
|
|
Заключение |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|